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이자율스왑이라고도 하고 영어로는 IRS(Interest Rate Swap)이라고도 합니다. 금리스왑은 두 당사자가 미래에 지급할 변동이자와 고정이자를 서로 교환하는 계약입니다. 교환할 때 통화는 같은 통화를 기준으로하고, 원금은 교환하지 않고 이자만 교환

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이자율스왑 – 씨티은행

이자율스왑이란? – 일정기간에 걸쳐 주기적으로 발생하는 이자금액을 서로 교환하기로 하는 두 당사자간의 쌍무계약: – 명목원금에 의거해 계산한 이자금액을 차액결제 …

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Source: www.citibank.co.kr

Date Published: 12/28/2021

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한국자금중개(주)

이자율스왑(KRW, USD IRS)이란 두 거래 당사자가 일정한 계약기간 동안 동일 통화의 일정한 명목원금에 대하여 서로 다른 이자 기준에 따라 정해지는 이자지급을 주기적 …

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Source: www.kmbco.com

Date Published: 6/28/2021

View: 6578

이자율스왑금리 ( 개인뱅킹 | 금융상품 | 대출

금융기관간 원화 이자율스왑시장에서 형성되는 스왑금리로 스왑중개 기관이 로이터나 불름버그 등에 고시하는 스왑금리의 평균값 · 일시상환 스왑금리 : 은행이 시장스왑 …

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Source: obank.kbstar.com

Date Published: 10/23/2021

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스왑(금융) – 나무위키:대문

일반적으로 현금흐름을 계산하는 데에는 이자율, 환율 또는 다른 시장변수 등이 필요하다. 금리스왑 같은 경우엔 이자만 교환하고 대부분 장외시장에서 기업간 헤지를 …

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Source: namu.wiki

Date Published: 1/19/2022

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이자율스왑이란? – 네이버 블로그

이자율스왑에 관한 이야기입니다. … 쉽게 말해 서로 윈윈하는 방식의 거래를 말합니다. … 이자율스왑이 무엇인지 살펴보겠습니다. … 일정기간동안 서로 …

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Source: m.blog.naver.com

Date Published: 11/6/2021

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적격 원화이자율스왑(IRS)거래 의무청산 시행 | 경제정책자료

– 이자율스왑(IRS)은 양 거래당사자가 동일한 통화로 표시된 채무에 대한 고정금리와 변동금리를 주기적(예: 3개월)으로 교환하는 거래이며 중앙청산소(CCP)는 다수 거래 …

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Source: eiec.kdi.re.kr

Date Published: 5/1/2021

View: 6082

한국시장에서의 이자율 스왑 스프레드 결정 요인 연구

통상적으로 이자율 스왑금리는 동일 만기의 국고채 수익률 보다 높아 이자율 스왑 스프레드(스왑금리에서 국고채 수익률을 뺀 값)는 양의 값을 가진다.

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Source: www.kci.go.kr

Date Published: 5/26/2021

View: 3918

7.2 금리스왑

따라서 계약시점에서. 변동금리 이자 계산을 위한 기준금리와 이것과 교환되는 고정금리만 정하면 되는데,. 이 때 변동금리에 대응하는 고정금리를 스왑률(swap rate)이라 …

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Source: contents.kocw.net

Date Published: 2/14/2022

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15분으로 정리하는 이자율 스왑[feat. 비교우위]
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주제에 대한 기사 평가 이자율 스왑

  • Author: CPA지한송
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  • Date Published: 2022. 1. 10.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=YwKWCt-hAdY

국내·외 금융기관과의 긴밀한 네트워크 구축을 통해 파생상품 거래중개의 지평을 넓혀 더 다양하고 탄탄한 파생시장을 키워갑니다.

소개

초기 국내 파생상품 중개시장은 홍콩, 싱가폴 등 역외에 위치한 외국계 중개회사들이 거래를 독점하고 있었습니다.

한국자금중개㈜는 1999년 국내 중개회사 최초로 파생상품 중개서비스를 개시한 이래 이자율스왑, 통화스왑, 이자율선도거래 등 다양한 파생상품 거래중개를 취급하며 국내 파생시장 발전에 기여해오고 있습니다.

한국자금중개㈜는 국내·외 유수금융기관과의 밀접한 네트워크를 구축하고 있으며, 파생시장에 대한 지식을 갖춘 유능한 전문중개인력을 육성, 영입하고 최신의 중개시스템을 도입하는 등 인적자원과 설비에 대한 투자를 계속하고 있습니다.

앞으로도 우리 회사는 거래중개를 더욱 활성화함으로써 금융시장의 파생상품 지표금리를 제공하며 효율적 파생시장을 형성시켜 나가는데 중요한 역할을 하겠습니다.

중개상품

이자율스왑이란? : 네이버 블로그

안녕하세요~^^ 밍키예요~~

오늘은 밖에 날씨가 정말 너무 춥더라구요ㅠㅠ

하루하루 점점 더 추워지는것 같아서 걱정이예요ㅠㅠ

이번 겨울은 작년보다 춥다고 하는데.. 매년 겨울만 되면

작년보다 춥다고 하는듯 하네요ㅋㅋㅋㅋ

내일도 더 추워진다고 하니 꽁꽁 싸매고 다니셔요!!^^~

본론으로 돌아와서 오늘의 경제상식 포스팅 주제는

이자율스왑 에 관한 이야기입니다.

이번 포스팅 주제 또한

굉장히 생소한 단어일 수 있는데

기업간 거래형태 중 하나이며

쉽게 말해 서로 윈윈하는 방식의 거래 를 말합니다.

지금부터 스왑의 의의부터

이자율스왑이 무엇인지 살펴보겠습니다.

​스왑이란

교환한다(Exchange)는 의미를 가지고 있으며

두 당사자가 각기 지니고 있는 미래의 서로 다른 자금흐름을

일정기간동안 서로 교환하기로 계약하는 거래 입니다.

이 때 교환되는 현금흐름의 종류 및 방식에 따라

크게 두 가지 유형으로 구분됩니다.

거래금액에 있어서 가장 큰 비중을 차지하는

금리스왑=이자율스왑(Interest rate swap)이 그 첫 번째 형태인데,

이는 두 거래당사자가 자신이 가지고 있는

자산이나 부채의 금리조건을 상호 교환하기로 하는 계약 입니다.

즉 변동금리 부채를 가지고 있는 기업이

이자율 스왑을 통해 고정금리 부채와 교환함으로써

금리조건을 고정금리에서 변동금리로 전환시킬수 있는 겁니다.

스왑의 두 번째 기본 형태는 통화스왑(Cross currency swap)으로

이는 두 거래당사자가 가지고 있는

자산이나 부채를 다른 통화의 자산이나 부채로 전환하면서

금리조건까지도 상호교환할 수 있는 계약 입니다.

즉 변동금리 미 달러화 부채를 가지고 있는 기업이

통화스왑거래를 통해 원화고정금리 부채로 전환시킬 수 있는 겁니다.

두가지 스왑의 형태중

이자율스왑에 대해 더 자세히 설명드리면

두 차입자가 각각의 채무에 대한

이자지급조건을 바꾸어 부담하기로 하는 계약을 말합니다.

금리리스크를 헤지하거나 차입비용을

절감하기 위해 행해지는 계약방법이죠.

일반적으로 변동금리는 고정금리로,

고정금리는 변동금리로 전환하는 형태를 띕니다.

이자율스왑은 통화, 원금 및 만기가

같은 부채구조를 가지고 있을 때 행해지며

원금의 이동은 없고 이자지급 의무만 있습니다.

이를 차액결제(Nettion)라고 합니다.

이자율스왑의 거래형태로는

① 쿠폰스왑

가장 일반적인 형태로

차입금의 이자지급조건을 변동금리에서 고정금리로 바꾸는 방법

또는 고정금리에서 변동금리로 바꾸는 거래

② 베이시스 스왑

각기 다른 변동금리 부

이자지급조건을 상호 교환부담하는 거래

③ 크로스커런시 이자율 스왑

서로 다른 통화의 이자지급조건을 교환하는 거래

이자율스왑(IRS)을 간단하게 말씀드리면,

거래 당사자간에 리스크를 줄이기 위함이며

서로 이익을 얻는 거래를 말하며

기본적인 파생금융상품의 하나입니다.

이상으로 오늘의 포스팅을 마치겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다~~

한국시장에서의 이자율 스왑 스프레드 결정 요인 연구

통상적으로 이자율 스왑금리는 동일 만기의 국고채 수익률 보다 높아 이자율 스왑 스프레드(스왑금리에서 국고채 수익률을 뺀 값)는 양의 값을 가진다. 하지만 국내 스왑시장은 2002년 이후 스왑 스프레드의 역전현상이 지속되고 있어 관련 시장의 효율성이 의심된다. 따라서 본 논문에서는 국내 이자율 스왑 스프레드의 결정 요인에 대한 실증 분석을 통하여 상기 역전현상에 대한 원인을 찾고자 하였다 미국이나 영국 시장의 데이터를 사용한 기존의 연구 결과에서는 이자율 스왑 스프레드의 결정 요인으로 신용 위험에서 발생하는 신용 스프레드와 유동성 위험에서 발생하는 유동성 스프레드를 중요하게 보아 왔다. 하지만 본 논문에서는 이 두 가지의 요인들 뿐 아니라 헤지 비용 관련 요인 및 국내 시장의 수급상황을 감안한 요인들 즉 국고채 총 발행액이나 주택담보대출액, 변동금리부 채권 및 구조화채권의 발행액 등도 함께 고려하였다. 결정 요인 분석을 위해 VAR 모형 하에서 그랜저 인과관계 검정 및 충격반응함수와 분산분해의 분석을 실시하였다. 분석 결과, 국내 시장에서는 이자율 스왑 스프레드에 신용 위험 및 유동성 위험 관련 요인이 큰 영향을 미치지 못하는 반면, 국고채 총 발행액이 상당히 큰 부(-)의 영향을 미치며 스왑시장의 과잉수요에 영향을 주는 주택담보대출액이 통계적으로 유의한 부(-)의 영향력을 가지는 것으로 나타났다. 이와 같은 결과는 국내 이자율 스왑 시장의 역전현상을 잘 반영하고 있다고 여겨지며 관련 시장 참여자의 입장이나 정부의 정책 차원에서도 의미 있는 시사점을 준다고 할 수 있다.

We investigated the factors that affected the interest rate swap spreads in Korean market.Many researchers arrived at a conclusion that in U.S. and U.K. markets the interest rate swap spreads were affected by credit and liquidity premia. As well as those two factors, we considered four more such as Korean treasury supply, the outstanding of housing loans, and the issued amount of structured and floating-rate notes, and hedging costs. We used such factors as endogenous variables of VAR(vector autoregressive) models in order to obtain some meaningful results from Granger causality test, impulse-response analysis, and variance decomposition analysis. In this paper, we show that Korean treasury supply and the outstanding of hosing loans are main determinants in Korean market, while credit and liquidity premia are not. This fact is full of suggestions about the inversion of bond-swap spreads in Korean market, which has lasted for four years since 2002.

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