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프로그램 매매 – 나무위키
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주제에 대한 기사 평가 주식 프로그램 매매
- Author: 주식와이프
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- Date Published: 2022. 3. 16.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=h0iDLwLgBmQ
주식을 대량으로 거래하는 기관투자자들이 일정한 전산 프로그램에 따라 수십 종목씩 주식을 묶어서(바스켓) 거래하는 것을 말한다. 매도나 매수에 대한 의사결정은 매매자가 하지만 나머지 모든 과정은 시스템이 알아서 하는 방식으로 진행된다. 프로그램 매매는 지수차익 거래와 비차익 거래로 구분할 수 있다. 지수차익 거래는 현물과 선물을 다른 방향으로 동시에 매매함으로써 현물과 선물 종목 간에 일시적인 가격차이가 발생할 경우 위험을 줄이고 안정적인 수익을 추구하는 거래이며, 비차익 거래는 선물과 연계하지 않고 현물 바스켓을 매매하는 거래다. 기관투자가들은 흔히 지수 영향력이 큰 20~30개의 주식집단을 대량으로 매매하므로 프로그램 매매는 종합주가지수에 큰 영향을 끼친다. 특히, 지수차익 거래에 있어서 선물을 매도하고 현물을 매수해 놓은 상황에서 일정시점 이후 이익 실현을 위해 선물을 매수하고 현물을 매도할 경우, 집중적인 현물 매도에 의해 종합주가지수가 급락(반대 경우는 급등)하는 경우가 종종 발생한다. 하지만 이는 선물거래의 만기 도래로 인해 일시적으로 나타나는 현상이다. 비차익 거래의 경우에도 종전에 매수(매도)해 두었던 프로그램 매수(매도) 물량이 일시에 증권시장으로 쏟아질 때 종합주가지수 상승(하락)을 초래할 수 있다.
등록일 2020-11-03.
[격하게 쉬운 설명]
■ 프로그램매매란?
주식 투자를 하다보면 가지고 있는 주식을 모두 팔아치워야 할 때가 있습니다. 이때 우리같은 개인투자자들은 가지고 있는 주식이 얼마 되지 않기에, 주식을 팔아치우는 것이 그렇게 어렵지 않습니다. 그냥 컴퓨터 한번 켜면 끝이 납니다.
주식을 살 때도 마찬가지 입니다. 컴퓨터만 한번 켜면 됩니다.
하지만 몇 백억, 몇 천억원의 주식을 사고 파는 기관투자자 라면 사정이 다릅니다. 우리처럼 하나하나 주식을 사고 팔수가 없습니다. 그렇게 하다가는 주문하느라 날밤을 세워야합니다. 그래서 미리 일정한 조건을 컴퓨터에 입력해놓고, 필요하면 컴퓨터가 자동빵으로 수십 종목의 주식을 사거나, 팔게 프로그램을 해놓고 있습니다.
프로그램매매란 바로 이렇게 컴퓨터가 알아서 자동빵으로 수십 종목의 주식을 한꺼번에 사고파는 것을 가리키는 말입니다.
그런데 프로그램매매는 주문을 일일이 하는 게 귀찮을 때만 이용하는 것은 아닙니다. 주식을 하다보면 가만히 앉아서 돈을 벌 기회가 생기는 경우도 있는데 이때도 전문가들은 컴퓨터 프로그램을 이용합니다. 즉 눈먼 돈이 주식시장에 떠돌고 있는 순간, 빛의 속도로 컴퓨터가 알아서 주식을 사고팔아 공돈을 덥석 물어오게 프로그램을 해 놓고 있는데 이것도 프로그램매매의 일종입니다.
그래서 전문가들은 프로그램매매를 ‘차익거래 프로그램매매’와 ‘비차익거래 프로그램매매’로 나누어서 관리하고 있습니다. 차익거래 프로그램매매란 주식시장에 공돈이 떠돌아 다닐 때 컴퓨터 프로그램이 알아서 그 공돈을 물어오는 것을 말하고, 비차익 프로그램매매란 일일이 주식을 사고 파는게 귀찮아 컴퓨터 프로그램을 이용해 한꺼번에 사고파는 것을 말합니다.
차익거래 프로그램매매
차익거래는 가만히 앉아서 떼돈 버는 것을 말합니다. 흔히 하는 말로 ‘앉아서 떡먹기’, ‘땅 집고 헤엄치기’ 수준으로 돈 버는 것을 말합니다. 차익거래의 가장 대표적인 예는 선물가격 과 현물 가격의 차이를 이용해 돈을 버는 것입니다.
예를 들면 이런 겁니다. 어느 가을날 여러분이 바람도 쉴 겸 시장에 갔는데, 배추가격이 포기당 1,000원이라고 합니다. 지금의 배추가격이 포기당 1,000원이라면 내일의 배추가격도 포기당 1000윈이 될 가능성이 높습니다. 그런데 배추가게에 오는 손님들마다 이상한 요구를 주인장에게 하고 있습니다.
‘아저씨! 제가 지금은 배추가 필요 없고, 내일은 꼭 필요한데 내일 저한테 5000원에 파세요.’
한 두 사람이 아니라 오는 사람마다 이런 이야기를 배추가게 사장님한테 하고 있습니다. 그런데 이건 도저히 상식적으로 이해가 되지 않습니다. 하룻밤사이에 기상이변이 일어날 것도 아니고, 하룻밤사이에 배추가 동나는 것도 아닌데 내일 5000원에 팔아달라고 하는 것은 뭔가 잘못 된 겁니다.
더군다나 지금 배추를 1,000원에서 사서 냉장고에 넣어두면 내일 신선한 배추를 사용할 수 있습니다. 그런데 왜 굳이 내일 5000원에 사겠다는 것인지 우리는 이해를 할 수가 없습니다.
이때 우리는 무엇을 해야 할까요? ‘세상에 이런 일이’에 제보를 해야 할까요? 아니면 다른 무엇을 해야 할까요? 당연히 제보를 할 시간에 배추를 사 모아야합니다. 지금 당장 있는 돈 없는 돈 끌어 모아서 배추를 1,000원에 사야합니다. 그리고 나서 내일 배추가 필요한 사람들과 계약을 해야 합니다. 이렇게 하면 우리는 가만히 앉아서 4000원을 꿀꺽 할 수 있습니다.
그런데 이런 일을 우리가 일일이 하는 것은 많이 귀찮습니다. 따라서 삶에 여유가 있다면 로버트를 하나 개발하는것도 괜찮은 방법입니다. 이 로버트가 하는 일은 딱 하나밖에 없습니다. 1년 365일 시장을 돌아다니며 배추가격을 수집하는 겁니다.
그렇게 배추가격을 수집하다가 지금현재 시장에서 팔리는 배추가격(현물가격)과 내일 배추를 사고파는 가격(선물가격)이 상식을 벗어나는 순간 알아서 배추를 사고팔아 공돈을 버는 일을 하는 것이죠.
물론 이런 로버트를 만드는 게 쉬운 일은 아닙니다. 아마 배추로 버는 돈보다 로버트 개발비가 더 들어 갈지도 모릅니다. 하지만 현물가격과 선물가격이 비정상적으로 차이가 날 때 공돈을 벌수 있다는 원리는 너무나 중요합니다.
그리고 이같은 원리를 이용해 공돈을 벌어들이는 로버트가 실제로 주식시장에 돌아다니고 있습니다. 주식시장에서 공돈을 벌 기회가 생길 때마다 자동빵으로 주식을 사고팔아서 짭짤한 수익을 안겨주는 이런 로버트를 우리는 차익거래 프로그램매매라 부르고 있습니다. 물론 그렇다고 진짜 로버트가 있는 것은 아닙니다. 컴퓨터프로그램이 로버트처럼 척척 알아서 일을 처리한다는 뜻입니다.
매수차익거래
배추현물 가격이 똥값이고 배추선물가격이 비싸다고 합시다. 이때 가격이 싼 현물을 구입한 후 내일 배추를 팔겠다는 선물계약을 해 공돈을 벌수 있는데, 이것을 가리켜 매수차익거래라 합니다. 조금 전 1000원에 배추를 사서 5000원에 팔아치운 것이 바로 매수차익거래입니다.
매도차익거래
배추현물 가격이 비싸고 배추선물가격이 똥값이라고 합시다. 이때 가격이 비싼 현물을 팔고 내일 배추를 사겠다는 선물계약을 해 공돈을 벌수 있는데, 이것을 가리켜 매도차익거래라 합니다. 매도차익거래는 개념을 잡기가 좀 힘든게 사실 그렇게 어렵지는 않습니다.
매도차익거래의 원리는 다음과 같습니다. 지금 배추 한 포기가 시장에서 1000원에 판매되고 있다고 합시다. 그런데 내일 배추를 사고파는 선물은 한포기 가격이 10원이라고 합시다.
이건 분명히 뭔가 잘못된 것입니다. 오늘 밤 하늘에서 배추폭탄이 떨어지는 것도 아닌데 하루 사이에 배추값이 이렇게 폭락을 할 수는 없습니다. 세상이 이렇게 황당하게 돌아갈 때 우리는 약간의 잔머리를 이용해 돈을 벌수 있습니다. 우리가 돈을 벌기위해 우선적으로 해야 할 일은 가까운 친구에게 배추 한 포기를 빌린 후 이것을 시장에서 1000원에 팔아치우는 겁니다. 그리고 이와 동시에 내일 배추 한 포기를 10원에 사겠다는 계약을 합니다.
이렇게 작업을 하면 우리의 주머니에 배추를 판 돈 1000원이 들어옵니다. 여기까지 일이 진행되면 이제 모든 것이 끝이 난 것이라 할 수 있습니다. 내일 아침이 밝아오면 10원에 배추를 우리한테 팔겠다고 한 사람을 찾아가 배추를 구입합니다. 그리고 나서 그 배추를 친구에게 돌려줍니다. 빌린 배추를 갚았으니 이제 모든 일이 깔끔하게 끝이 났습니다.
그런데 신기하게도 우리주머니에 공돈 990원이 생겼습니다. 정말이지 너무나 오묘한 매도차익거래입니다. 경제신문에 자주 등장하는 매도차익거래는 바로 이 같은 원리를 이용해 주식으로 돈을 버는 것을 말합니다.
주식 프로그램 매매란?(Feat. 매매 방법)
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안녕하십니까 주식 소개해주는 남자 주소남입니다. 주식을 하다보면 ‘프로그램 매매’라는 말을 종종 듣고, 주식 HTS 메뉴에도 한 섹터를 차지하며 중요한 정보처럼 표시되어 있습니다.
과연 주식 프로그램 매매란 무엇이고, 매매 방법은 어떻게 되는지 자세히는 아니더라도 초보자들도 쉽게 이해할 수 있도록 알려드리도록 하겠습니다.
주식 프로그램 매매란 금융 자격증 중 펀드투자상담사나 증권투자상담사 등을 취득할 때 접할 수 있는 이론인데, 주식을 대량으로 거래하는 기관투자자들이 일정한 전산 프로그램에 따라 수십 종목씩 주식을 묶어(바스켓) 거래하는 것을 말합니다.
간혹 주식 호가창을 살펴보면 1주식, 혹은 10주, 11주, 18주, 20주, 100주 등 일정한 단위로 계속해서 매수나 매도가 연달아 나오는 것을 볼 수 있는데, 이런 것들이 바로 프로그램매매로 나타나는 움직임입니다.
사람이 하는 것이 아닌, 일정한 프로그램에 의해 자동으로 매매되어질 수 있도록 기계가 하는 일인데, 주식을 관리하는 펀드매니저나 기관투자자들이 일정한 프로그램을 짜놓고, 그 프로그램에 부합하는 조건이 되면 사거나 파는 행위입니다.
매수나 매도에 대한 의사결정은 기관투자자가 하지만, 나머지 모든 과정은 컴퓨터 시스템이 하는데, 현물과 선물 등 다른 방향으로 동시에 매매함으로써 지수차익 거래와 비차익 거래 등을 얻을 수 있습니다.
아마 증권투자상담사 공부를 하게 되면 콘탱코, 백워데이션 등의 이론을 배울텐데, 이러한 원리를 이용해 매매하는 것을 프로그램 매매라고 합니다.
이러한 원리까지 자세히 알면 좋겠지만, 큰 의미는 없으며, 투자자들은 프로그램 매수나 매도가 얼마나 들어왔는지 HTS에서 체크하는 정도로 활용해도 충분합니다.
종목별로 프로그램매매가 하루 동안 얼마나 들어오는지, 실시간으로 얼마나 들어오고 있는지 확인하는 방법이 있습니다.
미래에셋대우HTS를 사용하고 있기 때문에, 미래에셋대우 기준으로 알려드리도록 하겠습니다. 대부분 HTS들은 사용 방법이 비슷하기 때문에, 본인이 사용하는 HTS에서도 관련 메뉴를 찾을 수 있을겁니다.
미래에셋대우 HTS 기준으로, 위의 전체메뉴 – 매매동향 – 프로그램매매 – [0278] 종목별 프로그래매매현황으로 진입하면 실시간 프로그램 매매 동향을 확인할 수 있습니다.
왼쪽은 호가창이고, 오른쪽은 주식 프로그램매매 실시간 현황창인데, 잘 보이지 않으니 아래 사진을 보도록 하겠습니다.
종목별 프로그램매매현황을 살펴보면 장중 프로그램 매수는 얼마나 들어왔는지, 매도는 얼마나 들어왔는지 수량과 금액을 보여주고, 아래는 한눈에 보기 쉽게 순매수도 차트로 나타내줍니다.
어제 SK하이닉스의 프로그램매매는 -30,860주 순매도로 장중에는 프로그램매매가 순매수세를 보였지만, 장막판으로 갈 수록 프로그램 매도가 강해져 결국 순매도세로 장을 마감한 것을 확인할 수 있습니다.
프로그램매매를 주식에 활용하는 방법은, 프로그램 매매로 들어오는 가격대를 지속적으로 체크하는 것입니다.
프로그램이 매번 같지는 않지만, 어느 가격대에서 프로그램 매수가 들어오고, 프로그램 매도가 들어오는지 파악하고 있다면, 모르고 있을 때 보다 주식을 대응하기에 유용할 수 있습니다.
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파이썬 주식자동매매 프로그램 만들기
저는 주식 15년차의 실전투자자이며, 몇 년전부터 시스템매매 프로그램을 구현해서 실전에 사용하고 있으며, 꾸준한 수익을 만들어 내고 있습니다.
실전투자자이기 때문에 누구보다 주식의 메카니즘을 잘 이해하고 있으며, 실전에 사용 가능하고 유용한 시스템매매 프로그램을 만들어서 사용중에 있습니다.
주식 자동 프로그램 매매는 누가, 왜 할까? (차익거래, 비차익거래, 콘탱고, 백워데이션, 헷지, 베이시스)
돈이 많고 바쁜 기관과 외국인들은 컴퓨터 프로그램으로 살 종목들을 미리 바구니에 담아놓고 때가 되면 자동으로 사고판다.
프로그램 매매가 우리에게 주는 투자 힌트가 있다.
주식시장에선 외국인, 기관, 개인투자자처럼 기계도 주식을 사고판다. 이를 ‘프로그램 매매’라고 한다. 프로그램 매매는 투자자가 시장 상황에 따라 어떤 종목을 얼마나 매매할 것인지를 사전에 프로그램화하고, 해당 조건이 맞을 경우 컴퓨터가 자동 매매하도록 한 거래 기법이다.
국내외 기관투자가들이 한꺼번에 여러 주식을 매매할 때 사용하는 방식이기 때문에 사실상 외국인, 기관의 또 다른 이름이라고 봐도 무방하다. 프로그램 매매가 시장에 미치는 영향이 적지 않기 때문에 현명한 투자자라면 프로그램 매매 방향을 예측해 투자할 필요가 있다.
프로그램 매매는 왜 하는 것일까?
기관투자가들은 한꺼번에 수십 개 종목을 사고팔아야 할 일이 많다. 이미 갖고 있는 종목도 많거니와 원하는 가격에 한꺼번에 사고 싶은 종목도 많을 것이다. 프로그램 매매를 이용하면 사람이 일일이 매매 버튼을 클릭하지 않고 동시에 주식을 사거나 팔 수 있어 편리하다.
코스피 시장에선 15개 종목 이상, 코스닥 시장에선 10개 종목 이상을 한꺼번에 동시에 사고파는 프로그램 매매가 있는데, 이를 ‘비차익 거래’라고 한다. 원하는 수십 개의 종목을 ‘주식 꾸러미’, 즉 바스켓(Basket)에 담아 거기에 들어 있는 종목을 매매한다.
그런데 왜 ‘비차익 거래’라고 할까? 그것은 차익 거래가 아니기 때문이다. 사실 프로그램 매매의 꽃은 차익 거래다. 차익 거래 역시 비차익 거래처럼 수십 개의 종목을 바스켓으로 만들어 매매한다. 그러나 목적은 다르다. 비차익 거래는 해당 주식들이 좋거나 나빠보여서 사거나 파는 것인데, 차익 거래는 해당 주식들을 샀으면 반드시 이와 연계된 ‘선물’을 파는 거래를 동반한다.
프로그램 매매의 꽃인 ‘차익 거래’
프로그램 매매에서 차익 거래는 현물과 선물을 동시에 매매 하는 것을 말한다. 코스피200지수, 코스닥150지수가 현물이라면 코스피200선물, 코스닥150선물은 선물이다. 차익 거래는 같은 물건을 싼 값에 사서 비싸게 팔고 그 차이를 이익으로 남기는 것을 말한다. 같은 물건이라도 장소, 시간에 따라 가격이 달라진다. 선물 가격은 현물의 미래 가격 이므로 시간차에 따라 발생하는 차익을 얻는 거래다.
현물과 선물을 비교해 더 싼 것을 사고 비싼 것을 파는 거래를 하게 된다. 현물과 선물의 가격차를 베이시스(Basis)라고 하는데 베이시스가 플러스(+)이면 선물이 현물보다 비싼 ‘콘탱고’ 상태인 것이고, 마이너스(-)라면 선물이 현물보다 싼 ‘백워데이션’ 상태를 의미한다. 현물이 더 싸면 현물을 사고 선물을 파는 ‘매수 차익 거래’가 일어나고, 현물이 더 비싸면 현물을 팔고 선물을 사는 ‘매도 차익 거래’가 나타난다.
코스피200이니까 200개 종목을 한꺼번에 사들여야 할까? 그렇지 않다. 삼성전자만 해도 코스피200에서 차지하는 비중이 30%를 넘는다. 삼성전자와 시가총액 상위 종목 중 일부를 골라 바스켓에 담고, 이 종목들을 프로그램 매매를 통해 매수하면 된다. 보통 15~30개 종목을 꾸러미로 만든다.
이후 선물 만기가 돌아오면 반대 거래가 이뤄진다. 매수 차익 거래였다면 현물을 다시 팔고, 선물을 사는 거래가 이뤄지고 매도 차익 거래였다면 현물을 사고 선물을 파는 거래가 이뤄진다. 샀던 것은 팔고, 팔았던 것은 사면서 그 차익만 얻는 것이다. 이를 포지션 청산이라고 한다. 선물을 파는 거래는 ‘숏 포지션(short position)’이라고 하고, 만기 때는 반대 거래가 일어나면서 숏 포지션이 청산되었다고 말한다. 선물을 사는 거래를 ‘롱 포지션(long position)’이라고 하고 만기 때는 롱 포지션 청산 거래가 일어났다고 한다.
차익 거래로 어떻게 돈을 벌까?
한 달, 두 달 뒤에 가격이 오를지 떨어질지는 모르지만 하나는 사는 거래를 했고, 또 다른 하나는 파는 거래를 했다. 선물 또는 현물 둘 중의 하나는 반드시 손실이 나고, 또 다른 하나는 반드시 이익이 난다.
도대체 이런 거래는 왜 할까? 기관투자가들은 대규모 자금을 운용하고 손실을 최대한 피하려고 한다. 이를 ‘헷지(Hedge)’라고 한다. 다른 자산에 투자함으로써 손해 볼 위험을 방어하는 투자법이다.
그렇다면 차익 거래를 통해 돈을 벌 수 있을까? 오늘이 8월말이고 코스피200 현물 시세가 200포인트인데 9월 둘째 주 목요일이 만기인 9월물 코스피200 선물 시세가 205포인트라고 하자. 가격이 비싼 선물 2계약을 매도하기로 했다고 가정할 때 선물 매도 금액은 선물 가격(205포인트), 선물 1계약당 매매단가인 25만원과 2계약을 곱해 계산한다. 1억 250만원이다.
동시에 현물을 매수한다. 200포인트, 2계약, 25만원을 곱한 1억원 어치의 현물을 바스켓으로 사들이는 것이다. 9월 만기일에 코스피200 종가는 195포인트가 되었다. 그렇게 되면 현물 투자에서는 250만원을 잃게 되었으나 선물 투자에선 500만원의 이득을 봐 전체적으로 250만원의 차익을 얻게 된다.
매도 차익 거래로도 돈을 벌 수 있다. 코스피200 현물 시세는 200포인트인데 9월에 만기되는 선물은 195포인트라고 가정하자. 이번엔 선물 2계약을 9,750만원 매수하고, 현물을 1억원가량 팔았다. 9월 만기일엔 코스피200 종가가 202포인트가 되었다. 그렇게 되면 현물에선 100만원이 손해이지만 선물에선 350만원이 이득이다.
프로그램 매매에서 투자자가 봐야 할 것은?
프로그램 매매는 코스피200, 코스닥150 내 대형주를 상대로 매매가 이뤄지기 때문에 주가에 미치는 영향이 크다. 만약 베이시스가 마이너스 상태라면 이론적으로 현물을 매도하는 ‘매도 차익 거래’가 일어나고, 반대의 상황이라면 현물 매수 거래가 일어난다는 점을 염두에 둘 필요가 있다. 전자의 경우엔 대형주가 하락할 가능성이 높고, 후자의 경우엔 상승할 가능성이 높다.
이런 거래는 만기가 되면 반대 거래가 이뤄진다. 매수차익 잔고가 많다면 만기일이 가까워졌을 때 대형주를 중심으로 매도세가 일어날 수 있고, 반대로 매도차익 잔고가 많다면 매수세가 일어날 수 있다. 그렇다면 매수차익 잔고가 많은지, 매도차익 잔고가 많은지는 어떻게 파악할 수 있을까.
2015년 통계의 부정확성 때문에 프로그램 매매 차익 잔고 공시제도가 폐지되었다. 현재로선 시장의 방향성을 쉽게 예측하기 어렵다는 게 통설이다. 증권가에선 투자자별로 누적된 선물 계약이나 평소의 매매패턴을 분석해 예측하는데, 정확히 맞추기는 어렵다.
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투자주체별 매매동향 / 프로그램 매매동향
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프로그램 매매란 무엇인가! 주식 프로그램 매매 뜻
본 글은 프로그램 매매란 무엇인지 주식 프로그램 매매 뜻과 차익거래와 비차익거래의 개념을 설명하는 글 입니다.
주식 프로그램 매매란 투자 수익을 목적으로 계획된 투자 전략에 따라 다양한 주식 종목군 또는 지수선물과 같은 투자 상품들을 대량으로 자동매매 (자동 매수, 자동 매도)하는 투자 유형입니다.
프로그램 매매에서는 대량 거래의 거래를 일정한 투자 기준과 전략에 맞추어 자동 매수와 자동 매도와 같은 자동 매매를 하기 때문에 일시적으로 다른 종류 혹은 동일한 종류의 투자 상품들을 짧은 시간안에 거래하는 것이 가능합니다.
그래서 프로그램 매매에서는 차익거래 (지수차익거래)와 비차익거래라는 두가지 투자 방식을 주로 활용을 합니다.
차익 거래라는 것은 말의 뜻에서도 알 수 있듯이, 일정한 상이한 두 종류의 투자 상품간의 차이를 이용해 이익을 얻기 위한 거래를 뜻합니다.
차익거래 (지수차익거래)는 대표적으로 주가 지수 선물과 주식 현물간의 차이 (괴리)가 발생하였을 때, 이 둘의 차이에서 발생하는 만큼, 고평가된 (높은 가격의) 투자 상품을 팔고 낮게 평가된 투자 상품을 사게 됨으로써, 수익을 얻는 방식입니다.
주가 지수 선물이라면, KOSPI 200과 같은 ‘주가 지수 선물’을 의미합니다.
예로 든, KOSPI 200 주가 지수 선물은 코스피에 상장된 종목들 중 대표하는 200개의 주식 종목들의 가격을 기반으로 만들어진 지수 (Index)이며, 동시에 거래가 가능한 ‘투자 상품’ 입니다.
이 주가 지수 선물은 현물이라고 이야기 하는 주식과 같아야 됩니다.
하지만, 가격 차이가 발생 하게 되는되요.
이를 ‘괴리’라고 부르며, 차이가 발생한 것을 ‘괴리가 발생했다’라고 표현합니다.
이렇게 차익거래에서는 현물과 선물의 가격 차이가 발생했을 때 대량의 매매를 통해 수익을 내게 되므로 위험율이 매우 낮기 때문에 ‘무위험거래’라고 부르기도 합니다.
또한, 프로그램 매매에 사용되는 투자 방식으로 “비차익 거래”라는 것이 있습니다.
이는 앞에서 이야기한 지수차익거래와는 다르게 현물 (주식)을 대량으로 매매함으로써 수익을 거두는 방식이라고 볼 수 있습니다.
이러한 프로그램 매매는 주식과 선물을 대량으로 매수, 매도 하게 됨으로써, 개별 주식의 가격인 주가에 영향을 미치고, 심지어는 주가지수에도 영향을 미치게 됩니다.
이 프로그램 매매는 일반적으로 몇 주, 몇 십주 단위로 특정 종목 하나만을 거래하도록 설계되거나 운용되지는 않습니다.
특정 조건하에 선별된 다수의 주식 종목들을 대량으로 거래하기 때문에 ‘바스켓 거래 (Basket Trade)’라고 부르기도 합니다.
바스켓은 바구니를 뜻하죠. 이 바구니 안에 선별된 주식 종목들을 대량으로 담고, 바스켓 단위로 매매를 한다는 것입니다.
이렇게 바스켓 단위로 투자 상품 (주가지수선물 또는 현물 주식)을 매매하기 위해서는 사람의 손으로 하기에는 매우 힘듭니다.
따라서, 컴퓨터와 같은 빠른 처리 장치를 이용해서, 일정한 투자 조건과 전략에 맞추어서 매매를 하게 됩니다. 그래서 프로그램 매매라고 부르는 것입니다.
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