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00:00 오프닝
00:44 VIX 지수란?
01:24 한국의 VIX 지수
02:10 VIX 지수 보는법
03:24 VIX 지수 해석
05:01 과거 VIX 지수 움직임
06:02 마무리
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VIX변동성 지수에 대하여 투자자가 알아야 할 것들
‘VIX’로 더 잘 알려진 시카고옵션거래소 변동성지수(Chicago Board Options Exchange Volatility Index)는 미국 증시의 기대 변동성 지표입니다. VIX는 S&P 500 지수의 …
Source: www.fidelity.co.kr
Date Published: 7/27/2022
View: 3001
“이제 공포에 투자한다”…변동성지수(VIX) ETN·ETF 손바뀜 활발
국내에서는 관련해 신한금융투자와 삼성증권, NH투자증권의 상장지수증권(ETN) 3종을 통한 투자가 눈에 띄게 늘었다. 글로벌 VIX 상장지수펀드(ETF)로는 …
Source: biz.chosun.com
Date Published: 12/30/2022
View: 596
개인투자자의 VIX를 활용한 한국 주식시장에서의 투자전략에 …
미국의 변동성지수(VIX)는 주식시장의 불확실성에 따른 변동가능성을 나타내는 지표로 S&P500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 투자자들의 기대를 나타낸다.
Source: www.kci.go.kr
Date Published: 5/12/2022
View: 3753
한국의 VIX, VKOSPI 변동성지수
한국거래소(KRX)는 그간 심혈을 기울여 준비한 최초의 대한민국 변동성지수인 VKOSPI. (Volatility Index of KOSPI200)를 2009년 4월 13일부터 발표하기로 …
Source: www.bondweb.co.kr
Date Published: 10/16/2021
View: 6849
변동성에 짓눌린 증시…공포지수 투자로 한숨 돌려볼까 – 한국경제
예측불허 장세…틈새 투자처. VIX지수 3월 초에 연중 고점 찍은 후 美 금리인상 맞물려 상승·하락 반복 중 관련 ETF·ETN 상품 이달 수익률 5~8%
Source: www.hankyung.com
Date Published: 11/9/2022
View: 2439
[금주의 용어] 지수 하락에 공포지수 급등..VIX·VKOSPI 지수란?
바로 ‘VKOSPI’라는 지수입니다. VKOSPI는 VIX와 유사한 개념으로 한국판 VIX지수라고 할 수 있습니다. 한국거래소(KRX)가 2009년 서브프라임 사태의 …
Source: insight.stockplus.com
Date Published: 6/4/2022
View: 1471
(요약/정리) VIX 지수(공포 지수)와 주식시장 – 메일리
VIX는 ‘Volatility Index’의 줄임말로 시카고옵션거래소 상장 S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대감을 반영한다. 해서 일반적 …
Source: maily.so
Date Published: 1/1/2021
View: 6800
코스피 ‘공포지수’ 7개월 만에 최고…“투자자들 흥분 상태” – 한겨레
미국의 변동성지수(VIX)가 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수 옵션에 바탕을 두고 시장 변동성을 표시하는 것과 비슷하다. 변동성지수가 통상 하락장 …
Source: www.hani.co.kr
Date Published: 9/23/2022
View: 1753
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주제에 대한 기사 평가 한국 vix 지수
- Author: 주식와이프
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- Date Published: 2022. 3. 11.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=oSCio1dbjVo
개인투자자의 VIX를 활용한 한국 주식시장에서의 투자전략에 관한 연구
미국의 변동성지수(VIX)는 주식시장의 불확실성에 따른 변동가능성을 나타내는 지표로 S&P500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 투자자들의 기대를 나타낸다. 본연구는 VIX가 국내주식시장의 주가수익률에 미치는 변동성 전이효과를 실증분석하였다. 이를 통해 개인투자자가 VIX를 선행지표로 활용하여 한국주식시장에서 투자위험을 감소시킬 수 있는지를 검증하였다. 한국주식시장의 국제화가 진행되었던 2002년 1월부터 2021 년 10월을 분석기간으로 선정하여 GARCH-M모형으로 VIX와 한국 주가수익률 간의 관계를 분석하였다. 실증분석 결과 VIX수익률과 한국시장 주가수익률 간에는 유의적인 음(-) 의 관계가 존재하여 미국시장에서 한국시장으로의 변동성 전이효과가 있음을 확인하였다. 이러한 변동성 전이효과는 2008년 글로벌 금융위기 이후에는 대략 절반으로 약화된 것으로 나타났다. 그럼에도 불구하고 VIX가 20 이상인 경우와 VIX 변동폭이 3% 이상 급증하는 경우에는 한국시장으로의 변동성 전이효과는 지속적으로 확대되어 나타나는 것을확인할 수 있었다. 이는 개인투자자가 시점과 무관하게 VIX가 높은 수준에서 변동폭이클수록 한국시장에서 보수적인 포지션을 취하는 것이 투자위험을 최소화하는 방안임을시사한다. 본 논문의 분석범위는 미국시장 변동성의 한국시장으로의 전이효과로 한정하고 있어 다른 나라시장 특히 중국시장의 영향을 포괄적으로 제시하지 못한 한계가 있다. 그럼에도 불구하고 본 연구는 개인투자자가 VIX를 활용하여 투자위험을 감소시킬 수있는 방안을 제시한데서 그 의의가 있다.
The volatility index (VIX) in the US represents the variability of stock prices due to the stock market uncertainty, and it measures the expectations of market participants over the 30-day volatility of the S&P 500 Index option. This study tests the spillover effect of VIX from the US stock market to the Korean stock market. Retail investors in Korea can utilize the VIX to minimize their risk exposure in Korean stock market. For the period between 2002 and 2021, we exploit the GARCH-M model to estimate the impact of the VIX on Korean stock index returns. We find that the VIX is negatively associated with Korean stock index returns, suggesting that the volatility spillover effect runs from the US market to the Korean market. We document that the spillover effect diminishes by almost half in the post-financial-crisis period. Even in the later period, we continue to find the stronger spillover effect when the VIX is higher than 20 and/or the VIX increases by more than 3%. Our study is limited to the spillover effect from the US only, and ignores the spillover effect from other countries, especially the Chinese stock market. Even so, our findings suggest retail investors can utilize the VIX to set up a conservative investment strategy that can reduce their risk exposure in the Korean stock market.
변동성에 짓눌린 증시…’공포지수’ 투자로 한숨 돌려볼까
예측불허 장세…틈새 투자처
VIX지수 3월 초에
연중 고점 찍은 후
美 금리인상 맞물려
상승·하락 반복 중
관련 ETF·ETN 상품
이달 수익률 5~8%
서학개미도 투자 확대
장기투자땐 비용 늘어
손실 발생 가능성 커
단기투자가 바람직
약세장 지속 예상땐
인버스 ETF도 관심
사진=게티이미지뱅크
이미지 크게보기
공포를 사라
하락세 베팅도 대안
글로벌 증시가 연일 출렁이고 있다. 미국 중앙은행(Fed)의 금리 인상 여파로 다우존스지수가 17개월 만에 30,000선이 붕괴됐다가 회복하는 등 불안한 흐름을 이어가는 분위기다. 커진 변동성에 지친 일부 투자자는 주식 비중을 줄이며 증시에서 발을 빼고 있다. 공격적인 투자자들은 이런 장세에도 수익을 내기 위한 틈새 투자처를 찾고 있다. 대표적 수단이 시장의 ‘공포’를 반영하는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)에 연동된 상장지수펀드(ETF)·상장지수증권(ETN)에 투자하는 것이다. 잠시 하락세에 베팅하는 인버스 상품을 사는 것도 대안 중 하나로 꼽힌다. 전문가들은 단기적인 위험을 분산·회피하는 용도로만 활용할 것을 권한다.VIX는 시카고선물거래소 S&P500지수 선물옵션 상품의 30일간 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 지수다. 통상 미국 증시와 반대 방향으로 움직이는 경향이 있어 ‘공포지수’라고도 불린다. VIX가 높아졌다는 것은 투자자들의 불안심리와 매도세가 강해졌다는 것을 의미한다.VIX는 우크라이나전쟁 시작 직후인 3월 7일 36.45까지 뛰면서 연중 고점을 찍었다. 이후 안정세를 보이다가 미국의 금리 인상과 맞물려 상승과 하락을 반복하고 있다. Fed가 ‘자이언트스텝’(기준금리 0.75%포인트 인상)을 밟은 이달 들어 다시 오름세를 보이고 있다. 금리 인상을 앞두고 지난 13일 34.02까지 치솟은 뒤 최근 30을 넘나들고 있다.VIX가 상승하면서 이에 기반한 ETF·ETN 상품은 최근 혼조세를 보이는 상황에서도 수익을 내고 있다. VIX를 1.5배 추종하는 ETF인 ‘프로셰어즈 울트라 VIX 단기선물 ETF(UVXY)’는 이달 들어 23일까지 8.04%의 수익률을 기록했다. ETN 상품인 ‘바클레이스 아이패스 시리즈B S&P 500 VIX 단기선물 ETN(VXX)’도 5.12%의 수익을 거뒀다.서학개미들 역시 최근 변동성이 심해진 장을 노리고 VIX 상품에 투자하고 있다. 한국예탁결제원에 따르면 이달 들어 23일까지 국내 투자자들은 UVXY를 6419만달러어치 사들였다. 금액 기준 상위 17위를 차지했다.해외 투자 상품은 세금 부담이 크다. 이 경우 국내 시장에 상장된 VIX 상품에 투자하는 것도 한 방법이다. 국내에는 VIX를 추종하는 ‘신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN’ ‘QV S&P500 VIX S/T 선물 ETN’ ‘삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H)’ 3종이 상장돼 있다. 세 상품은 이달 23일까지 수익률이 각각 8.53%, 8.60%, 3.43%를 기록했다. ‘삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H)’은 환헤지형 상품으로 최근 달러 강세 혜택을 받지 못해 비교적 저조했다.전문가들은 VIX 상품에 투자할 때는 반드시 ‘단기 투자’를 하라고 조언한다. VIX 관련 상품들은 모두 선물 관련 상품에 투자하는데 만기가 돌아옴에 따라 차월물로 넘어가는 롤오버가 반드시 필요하기 때문이다. 오랫동안 들고 있다면 롤오버 비용이 누적돼 이익은커녕 손실이 발생할 수 있다. 미래에셋증권에 따르면 2017년 VIX가 14.1% 하락하는 동안 VIX ETN 상품은 평균 70.6% 떨어졌다.증시가 약세를 보일 때 수익을 낼 수 있는 또 다른 대표적 상품으로는 인버스 ETF를 들 수 있다. S&P지수를 역으로 1배 추종하는 ‘프로셰어즈 쇼트 S&P500 ETF(SH)’는 이달 들어 23일까지 7.37% 수익을 냈다. 이 ETF는 연초 이후 수익률이 21.64%에 달한다. 나스닥100지수를 역으로 1배 추종하는 ‘프로셰어즈 쇼트 QQQ ETF(PSQ)’도 같은 기간 6.21% 수익률을 기록했다. 미국 투자운용사인 프로셰어즈는 최근에는 비트코인 하락 시 수익을 낼 수 있는 ‘프로셰어즈 비트코인 스트래티지 ETF’도 출시했다.국내 시장에 상장된 인버스 ETF들도 이달 하락장 속에서 수익을 내고 있다. ‘TIGER S&P500 선물 인버스’는 10.65%, ‘KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)’ 9.92%, ‘ARIRANG 신흥국 MSCI 인버스(합성H)’는 6.72%의 수익률을 기록했다.전문가들은 인버스 ETF 역시 장기 투자보다는 시장이 불안할 때 단기적인 위험 분산 수단으로 활용하는 것이 적절하다고 조언한다. 정현종 한국투자증권 연구원은 “인버스 상품은 횡보장보다 하락 추세가 확실한 시장에서 높은 성과를 거둘 수 있다”며 “장기 보유보다는 단기 방향성 매매 수단으로 활용하는 게 효과적 전략”이라고 설명했다.배태웅 기자 [email protected]
코스피 ‘공포지수’ 7개월 만에 최고…“투자자들 흥분 상태”
VKOSPI 새해 들어 61% 급등…“상승장에 이례적”
코스피가 널뛰기 장세 끝에 하락 마감한 11일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 주가지수가 표시돼 있다. 연합뉴스
코스피지수가 3000선을 넘어 강세 흐름을 이어가는 상황에서 이른바 ‘공포지수’로 일컬어지는 ‘코스피200 변동성지수’(VKOSPI)가 7개월 만에 최고치를 기록했다.
11일 변동성지수는 전 거래일보다 22.17% 상승한 35.65로 마감했다. 코로나19 재확산 우려로 전 세계 증시가 하락세였던 6월18일(37.30) 이후 가장 높은 수준이다. 이 지수는 옵션 가격에 반영된 향후 시장의 기대 변동성을 재는 지수로, 주가지수 급락 때 급등하는 특성을 띠어 흔히 ‘공포지수’로 불린다. 미국의 변동성지수(VIX)가 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수 옵션에 바탕을 두고 시장 변동성을 표시하는 것과 비슷하다.
변동성지수가 통상 하락장에서 상승하는 특성을 보이는 것과 달리 새해 들어선 급등 장세에서 상승 흐름을 타고 있다. 작년 말(12월30일) 22.09였던 변동성지수는 새해 첫 거래일인 1월4일 12.31% 급등한 데 이어 11일까지 6거래일 동안 61.39% 올랐다. 이 기간 코스피는 2873.47에서 3000선을 뚫고 3148.45로 274.98(9.6%)나 올랐다. 코스피가 장중 등락을 거듭하다가 약보합 마감한 11일에도 변동성지수의 상승 폭이 컸다.
강세장에서 변동성지수의 상승이라는 이례적인 현상은 주가 상승 속도가 지나치게 가파르다는 뜻으로 풀이된다. 주가 흐름이 과속·과열 상태이고 개인 투자자들이 흥분해 있음을 보여주는 단적인 예로 꼽힌다.
김영배 기자 [email protected]
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