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1) 이동평균선 – 파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩 (개정판
16-02-25일부터 5일 주가이동평균 계산이 가능한데 16-02-25의 주가이동평균은 16-02-19~16-02-25일 기간의 수정 종가를 모두 더한 후 5로 나누면 됩니다. 계산된 주가이동 …
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Date Published: 3/16/2021
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[격하게 쉬운 설명] – 이동평균선이란? – 경제신문읽는법
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이동평균이란 무엇인가! 이동평균 개념과 종류 및 이동평균 공식 …
이동평균 (MA, Moving Average) 계산법을 이용해 산출된 이동평균선은 가격, 지수 등의 수치의 변화를 관찰하고 분석하는데 있어서 일정한 부분집합의 평균값 계산으로 …
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주식 차트에서 중요한 이동평균선 알아보기
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이동평균선의 종류 이해하기 – 단순, 지수, 가중 | SOM`s의 주식 …
단순 이동평균선은 우리가 흔히 알고 있는 평균값을 연결해놓은 선입니다. 예를 들어 60일 이동평균선이(종가)라고 하면 60일간의 종가를 모두 더한 다음 …
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이동평균선 – 나무위키:대문
풀네임보다는 줄여서 이평선이라고 많이 부른다. 거래액, 매매대금, 주가 등 다양한 분야에서 접목할 수 있다. 과거의 평균적 수치에서 현상을 …
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이동평균선의 이해 | 하이투자증권
Copyright Hi Investment & Securities co., ltd. All rights reserved. 하이투자증권 공식 트위터 · 하이투자증권 공식 페이스북 · 하이투자 …
Source: www.hi-ib.com
Date Published: 11/13/2022
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이동평균선 – 업비트 투자자보호센터
투자자는 여러 개의 이동평균선을 동시에 표시할 수도 있으며 각 거래의 특성 … 종가 x 승수) + {전일 지수이동평균 x (1 – 승수)}의 공식으로 계산.
Source: m.upbitcare.com
Date Published: 6/26/2022
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주제에 대한 기사 평가 이동 평균선 공식
- Author: 이데일리TV
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- Date Published: 2022. 8. 8.
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1) 이동평균선
pandas를 이용해 이동평균을 구하고 이를 선으로 그려보기에 앞서 먼저 이동평균선의 정의에 대해 알아봅시다. 네이버의 시사상식 사전을 참고하면 이동평균선의 의미는 다음과 같습니다.
“일정 기간 동안의 주가를 산술 평균한 값인 주가이동평균을 차례로 연결해 만든 선”
이동평균선의 정의를 잘 살펴보면 이동평균선을 그리려면 먼저 여러 개의 주가이동평균 값이 필요합니다. 여기서 주가이동평균이란 일정 기간의 주가를 산술 평균한 값입니다. 이 기간을 5일로 사용한 것이 5일 주가이동평균이고 이를 연결한 것이 5일 주가이동평균 선입니다.
주가이동평균을 계산하는 데 사용되는 값은 수정 종가(Adjusted Closing Price)입니다. 만약 5일 주가이동평균을 구한다면 주가이동평균 계산일을 기준으로 최근 5일의 수정 종가를 모두 합산한 후 그 값을 5로 나누어 계산합니다. 무슨 말인지 어려워하는 독자분들을 위해 예를 들어 설명해 보겠습니다.
표 13.2는 GS의 16-02-19~16-03-04 기간의 수정 종가 및 이를 사용한 5일 주가이동평균 값을 계산한 것입니다. 5일 주가이동평균 값을 계산하려면 최소 5일의 수정 종가가 필요합니다. 따라서 표 13.2의 데이터 중에서 16-02-19~16-02-24일까지는 5일 주가이동평균을 계산할 수 없습니다.
16-02-25일부터 5일 주가이동평균 계산이 가능한데 16-02-25의 주가이동평균은 16-02-19~16-02-25일 기간의 수정 종가를 모두 더한 후 5로 나누면 됩니다. 계산된 주가이동평균 값이 맞는지 궁금하신 분들은 파이썬 IDLE나 Jupyter QtConsole을 사용해서 직접 계산해보기 바랍니다. 계속해서 16-02-26일에 대한 5일 주가이동평균은 16-02-22~16-02-26 기간의 수정 종가를 사용해서 계산하면 됩니다.
표 13.2 GS 종목 수정 종가 및 5일 주가이동평균
일자 수정 종가 5일 주가이동평균 16-02-19 50,600 – 16-02-22 50,400 – 16-02-23 52,800 – 16-02-24 53,500 – 16-02-25 53,900 (50,600+50,400+52,800+53,500+53,900)/5 = 52,240 16-02-26 53,300 (50,400+52,800+53,500+53,900+53,300)/5 = 52,780 16-02-29 53,000 (52,800+53,500+53,900+53,300+53,000)/5 = 53,300 16-03-02 55,100 (53,500+53,900+53,300+53,000+55,100)/5 = 53,760 16-03-03 55,000 (53,900+53,300+53,000+55,100+55,000)/5 = 54,060 16-03-04 54,200 (53,300+53,000+55,100+55,000+54,200)/5 = 54,120
표 13.2를 통해 계산해본 것처럼 주가이동평균은 일별로 하나의 값으로 계산됩니다. 따라서 매일 계산된 주가이동평균을 하나의 선으로 연결해 나타내면 5일 주가이동평균선을 그릴 수 있습니다.
참고로 주가이동평균선은 시장의 전반적인 주가 흐름을 판단하고 향후 주가의 추이를 전망하는 데 자주 사용되는 주식시장의 대표적인 기술지표입니다. 특히 5일 20일 60일 120일 이동평균선이 서로 교차하게 되는데 이를 크로스(cross)라고 부르고 이 시점이 매우 중요한 매매 시점이 됩니다.
예를 들어, 그림 13.21은 네이버 증권에서 에이모션이라는 종목의 차트를 캡처한 것입니다. 보통 주식 관련 서적을 보면 거래량 분석과 이동평균선 기반의 매매 기법의 효용성을 보여주기 위해 그림 13.21 과 같은 차트를 자주 사용합니다.
그림 13.21을 살펴보면 에이모션 종목은 2014-11-13일에 거래량이 큰 폭으로 늘어났습니다. 이 시점에 매수해서 2015-02-13일까지 종목을 계속 보유했다면 약 60% 정도의 이익을 얻었을 것입니다.
이번에는 주가이동평균선을 이용해 매매 시점을 분석해보겠습니다. 그림 13.21의 차트에서 2014-11-26은 20일 주가이동평균선이 60일 주가이동평균선을 뚫고 지나가는 크로스 지점입니다. 만약 이 근처에서 주식을 매수해서 2015-02-13일까지 종목을 계속 보유했다면 약 40%의 이익을 얻었을 것입니다.
그림 13.21 에이모션 일봉 차트(출처: 네이버 증권)
그러나 여기서 조심해야 할 점이 있습니다. 기존의 주식 관련 서적에서는 특정 차트의 예를 들어 마치 거래량 분석과 주가이동평균선 기반의 분석 기법이 항상 효과적인 것처럼 설명합니다. 그러나 어떤 매매 기법이 정말로 효과적인지 확인하려면 약 2,000여 개의 유가증권/코스닥 시장 종목 중 몇 개가 이런 패턴이 발생했고 이때 몇 개가 실제로 상승했는지를 가지고 매매 기법을 평가해야 합니다.
여러분은 시중에 있는 주식 관련 서적들이 내세우는 알고리즘을 무턱대고 믿기보다는 프로그래밍을 통해 직접 알고리즘을 검증해보고 수익이 날 확률이 얼마 정도인지 꼭 확인해보기 바랍니다.
그렇다면 검증되지도 않은 주가이동평균선을 왜 배워야 할까요? 사실 돈 잘 버는 알고리즘이란 것들도 가만히 살펴보면 우리가 알고 있는 알고리즘과 큰 원리는 비슷한데 약간씩 튜닝된 경우가 많습니다. 그래서 시장에서 지금까지 많이 사용돼 왔던 기술 지표 등을 공부하고 이를 이해하고 응용하는 것이 의미가 있습니다.
[격하게 쉬운 설명]
■ 이동평균선
이동평균선이란?
이동평균선을 설명 드리기 전에 일단 그래프를 먼저 보겠습니다. 아래의 그래프를 한번 보십시오.
주가가 들쑥날쑥하지만 자질구리한 변화를 제거하면 붉은선을 따라서 주가가 움직이고 있다는 것을 우리는 쉽게 알 수 있습니다. 그리고 좀더 장기적인 관점에서 보면 주가가 검은선을 따라 움직였다는 것도 알수 있습니다.
이동평균선은 위에 있는 그래프의 붉은선과 검은선을 가리키는 말입니다. 들쑥날쑥한 주가가 평균적으로 어떻게 움직였는지 조사를 한 것이 바로 이동평균선입니다.
이동평균선의 계산방법
이동평균선을 그리는 원리는 간단합니다. 예를 들어 주가가 아래와 같이 움직였다고합시다.
그리고 3일 이동평균선을 그린다고 합시다. 3일 이동평균선을 그리기 위해서 우리는 일단 3일간의 주가평균을 구해야합니다.
꿋꿋하게 계산을 하면 1월 7일의 3일이동 평균은 (500원 + 430원 + 430원)/3 = 453원이 되고, 1월 8일의 이동평균은 (430원 + 430원 + 400원)/3 = 420원, 1월 9일의 이동평균은 (430원 + 400원 + 470원)/3 = 433원이 됩니다.
이렇게 평균값을 구했다면 이동평균선을 그리는 것은 쉽습니다. 위에서 구한 값을 연결만 하면 됩니다.
이동평균선의 의미
20일 이동평균선은 20일간의 주가를 평균낸 값이고, 60일 이동평균선은 60일간의 주가를 평균낸 값입니다. 토요일, 일요일에는 주식 거래가 이루어지지 않는다는 사실을 고려하면 한달간 사람들이 주식을 사고 판 평균가격이 20일 이동평균이라고 할수 있습니다.
그리고 60일 이동평균은 3달간 사람들이 주식을 사고판 평균가격이라고 할수 있습니다.
따라서 (주)리어커의 20일 이동평균이 450원이라면 지난 한달 간 사람들이 (주)리어커의 주식을 산 평균가격이 450원이라는 뜻이 됩니다.
그리고 60일 이동평균이 500원이라면 지난 3달간 사람들이 (주)리어커의 주식을 산 평균가격이 500원이라는 뜻이 됩니다.
이동평균선 매매기법
1.골든크로스
골든크로스란 단기 이동평균선이 장기이동편균선을 뚫고 상승하는 것을 가리키는 말입니다.
예를 들어 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 뚫고 상승하는 경우에 우리는 골든크로스가 발생했다고 합니다.
이렇게 단기이동평균선이 장기이동평균선을 뚫고 상승하는 것은 중요한 의미가 있습니다. 쉽게 말해서 60일 내내 쪽지시험을 치면 평균 60점을 받는 학생이 있었는데, 최근 20일간은 성적이 60점을 넘어 60.5점→61점→61.5점→62점으로 상승을 했다면 엄청난 사건입니다.
이것은 그 무엇인가가 학생의 잠자던 학구열에 불을 지폈고, 이제 정신차라고 제대로 공부를 시작했다는 이야기가 됩니다. 따라서 앞으로 성적이 쭉쭉빵빵 올라갈 가능성이 많습니다.
주가역시 마찬가지입니다. 60일이동 평균선을 뚫고 20일 이동평균선이 상승하고 있다면 앞으로 주가가 상승할 가능성이 상당히 높습니다. 그래서 사람들이 그 이름도 찬란하게 골든크로스, 즉 황금십자가란 이름을 붙여주었습니다.
이동평균이란 무엇인가! 이동평균 개념과 종류 및 이동평균 공식을 이용한 이동평균계산방법
본 글은 이동평균이란 무엇인지 Moving Average (MA) 이동평균 개념과 종류 및 이동평균 공식을 이용한 이동평균계산방법을 설명합니다.
이동평균 (MA, Moving Average) 계산법을 이용해 산출된 이동평균선은 가격, 지수 등의 수치의 변화를 관찰하고 분석하는데 있어서 일정한 부분집합의 평균값 계산으로 인해 값의 전반적인 변화 흐름(추세) 파악을 용이하게 해줍니다.
이동평균법을 통해 도출된 이동평균 값을 선으로 연결하여 그래프로 표현한 이동평균선은 값의 변화와 추세에 의미를 부여하는 주식, 선물, 옵션 등 투자 분야에서 기술적분석의 도구로써 활발히 사용되고 있습니다.
이동평균이란 수의 집합에서 특정 크기의 부분 집합을 연속적으로 이동하며 산출한 평균 입니다.
이러한 이동평균은 가격, 지수, 무게, 거래량, 거리 등 수치적으로 표현할 수 있는 모든 부분에 적용하여 활용할 수 있습니다.
이동평균은 일반 평균과는 다르게 한정되어있는 수 집합의 모든 값을 대상으로 평균을 산출하는 것과는 다르게 일정한 크기의 부분집합을 평균 계산에 활용한다는 것이 특징입니다.
또한 이 부분집합을 이동시키며 연속적인 평균값을 산출함으로써 평균값의 흐름을 알 수 있게 하며, 일정 기간 혹은 데이터 구간의 평균의 흐름을 알 수 있게 해줍니다.
이러한 특징으로 인해 이동평균계산법에 의해 도출된 이동평균값은 주로 선으로 표현하여 시각화 하며, 이렇게 시각화된 이동평균선은 추세 파악과 변화를 용이하게 해줌으로써 투자 분야에서 활발히 사용되고 있습니다.
이동평균 종류에는 단순 이동평균, 가중 이동평균, 기하 이동평균, 누적 이동평균, 지수 이동평균 등이 있습니다.
다음은 단순 이동평균 (SMA, Simple Moving Average) 계산 공식 입니다.
앞서, 이동평균계산법은 수의 집합에서 일정 크기의 부분집합의 평균을 연속적으로 이동하며 계산한다고 했습니다.
이동평균계산법의 공식은 다음과 같습니다.
이동평균계산 공식에서 n은 부분집합의 크기이며, P d 는 데이터 값을 의미합니다.
위 이동평균계산 공식은 특정 데이터를 기준으로 부분집합의 수만큼 반복적으로 데이터를 더해서 부분집합의 크기만큼 나눈다는 것을 의미합니다.
예를들어, 다음과 같이 총 5개의 숫자가 있고 부분집합의 크기가 2인 이동평균을 계산한다고 합시다.
1 : 1000, 2 : 1050, 3 : 1010, 4 : 1020, 5 : 1040
부분집합의 크기를 2으로 할 경우, 위 5개의 숫자에서 2개씩 부분집합을 이루어 평균을 계산하는 것입니다.
따라서 이동평균값은 위의 예제에서는 총 4개가 나오게 됩니다.
첫번째의 경우, 이동평균을 산출할 데이터가 부족하기 때문에 산출할 수 없습니다.
아래는 위 5개의 숫자를 이동평균계산법을 이용해 산출한 이동평균값입니다.
이동평균계산법을 이용한 계산 결과
각 이동평균값을 계산한 세부적인 계산 결과는 다음과 같습니다.
이동평균 세부 계산 결과
다음은 기본 데이터와 이동평균값을 그래프로 그린 데이터선과 이동평균선입니다.
이동평균계산 결과 그래프 : 이동평균선
이동평균계산법을 이용한 이동평균 계산 결과는 일정 데이터 집합 (부분집합)에서 특징적으로 나타난 값들이 평균에 의해서 희석되는 효과가 나타남에 따라 전반적인 추세를 확인하는데 용이합니다.
특히 가격 변화 추세를 확인할 경우, 일시적을 발생한 돌출된 값에 의해서 추세 분석의 어려움이 있습니다.
하지만, 이동평균계산법은 이러한 돌출된 값이 희석되는 효과를 제공함과 동시에 계산 구간이 이동함에 따라 지나친 과거 데이터로 인해서 최근 형성된 데이터가 왜곡되는 문제를 방지해 줍니다.
뿐만아니라 이동평균은 다양한 부분집합 크기를 설정함으로써, 다양한 부분집합 크기의 이동평균 계산 결과 간 비교 분석을 할 수 있으며, 이로인해 다양한 데이터 구간 간의 추세 변화를 비교 분석할 수 있습니다.
다양한 데이터 구간 간의 추세 변화는 가격 변화 분석에서 매우 유용하게 활용됩니다. 예를들어, 장기적으로는 큰 변화가 없는 듯 보이지만, 단기적으로 가격이 상승하게 된 시점을 알 수 있게 해주는 것이 대표적인 예 입니다.
물론, 데이터 각각을 놓고 본다면 가격 변화가 어떻게 이루어졌는지 알 수 있지만, 앞서 이야기 드렸던 바와 같이 일시적으로 데이터 급등과 급락을 반복하며 변화할 경우, 가격이 오르면 변동하는 것인지 가격이 내리며 변동하는 것인지 파악하기 어렵기 때문입니다.
이러한 장점에도 불구하고 이동평균은 부분집합의 크기 (평균 산출 데이터 구간의 크기)를 어떻게 설정하느냐에 따라서 달리지는 특징을 가지고 있습니다.
또한, 부분집합의 크기가 지나치게 작거나 크게 되면, 이동평균계산방법을 통해서 파악할 수 있는 데이터가 매우 한정적이게 됩니다.
물론, 부분집합의 크기는 이동평균의 적용분야에 따라 상이하며, 같은 분야에서도 분석자의 관점과 분석 목표에 따라 상이하다고 볼 수 있습니다.
따라서 이동평균법 (이동평균계산방법)을 다양한 분야에 적용 시, 해당 분야에 맞게 부분집합 크기를 설정하는 과정이 추가적으로 필요하다고 볼 수 있습니다.
이동평균은 가격, 무게, 거리, 수량, 거래량 등 가공되지 않은 데이터에 활용할 수 있지만, 수익률, 주가수익률, 거래량비율, 자산비율, 주가순자산비율, 주당순이익, 총자산이익률, 배당률, 이자율 등 다양하게 가공된 데이터 적용하여 활용할 수 있습니다.
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주식 차트에서 중요한 이동평균선 알아보기
우선 이동평균선의 개념부터 알아야 무슨 말인지 이해할 수 있는데요. 이동평균선이란 일정 기간 동안 주가를 산술평균한 값을 모두 연결해서 선으로 만든 거예요. 어렸을 적 수학 시간에 특정 값을 점으로 표시한 뒤, 이를 연결해 선으로 만드는 것과 같은 원리예요.
주식 차트에서 주로 볼 수 있는 이동평균선은 5, 20, 60, 120일 이동평균선이에요. 보통 5일과 20일 이동평균선을 ‘단기 이동평균선’, 60일 이동평균선을 ‘중기 이동평균선’, 120일 이동평균선을 ‘장기 이동평균선’으로 불러요. 사람에 따라 3일, 33일, 75일, 240일 등 이동평균선을 추가하여 보는 경우도 있어요.
이동평균선의 방향이 위를 향한다면 주가가 상승하고 있다는 뜻이에요. 반대로 아래로 향한다면 주가가 하락하는 추세를 보이는 경우가 많아요.
“이동평균선을 터치했다, 뚫었다”라는 건 무슨 뜻이야?
주어가 생략되어 있는 질문이라 정확하진 않지만, 일반적으로 주어는 ‘주가’일 건데요. “주가가 이동평균선을 터치했다”, “주가가 이동평균선을 뚫었다” 정도로 해석하면 돼요.
보통 이동평균선에서는 주가가 상승할 땐 상승하는 추세가 저항 받는다고 보고, 하락할 땐 하락하는 추세가 지지 받는 지점으로 봐요. 그만큼 투자자들의 투자심리가 반영되는 선이에요. 실제로 5일 이동평균선을 활용해, 5일 이동평균선을 돌파하면 매수, 이탈하면 매도라는 공식을 세워 단기적으로 투자하는 사람도 있어요.
이동평균선의 종류 이해하기 – 단순, 지수, 가중 | SOM`s의 주식투자
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이동평균선은 차트 내에서 기본적으로 표현되어 있는 보조지표이며 거래량과 함께 요즘은 필수적인 보조지표로 자리 잡고 있습니다. 사용하지 않는 투자자들이 거의 없을 정도로 많은 투자자들이 기술적 분석을 할 때 사용하고 있으며 이동평균선의 종류 또한 다양합니다. 기본적으로 차트에 표현된 이동평균선은 단순 이동평균선이지만 실제로 매매를 할 때는 많은 분들이 지수 이동평균선을 사용하고 계시는 것을 보실 수 있습니다.
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이번 글에서는 이동평균선 중에서도 가장 많이 사용하시는 단순, 지수, 가중 이동평균선이 어떤 차이점이 있는지 그 부분을 차트 예시 이미지와 함께 설명해드릴 것이며 복잡하게 계산을 하여 차이점을 보는 것이 아니라 조금 더 이해하기 쉬운 방향으로 설명을 드릴 것입니다. 계산법이 복잡해서 잘 이해가 되지 않으셨던 분들은 이번 글을 통해서 이동평균선의 종류에 대해 공부해보시고 매매하실 때 본인이 가장 효율적으로 사용할 수 있는 지표에 대해서 고민해보시는 시간을 가져보시기 바랍니다.
썸네일
이동평균선의 종류
이동평균선의 종류는 단순, 지수, 가중, 기하, 삼각, 조화 이동평균선이 있습니다. 그 중에서도 이번 글에서는 많은 투자자분들이 가장 많이 사용하시는 단순, 지수, 가중 이동평균선의 차이점에 대해서 알아볼 것이며 이해하시기 쉽게 예시를 통해서 설명을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 필자는 보통은 지수 이동평균선을 사용하지만 필자가 처음부터 이런 이동평균선의 종류에 대한 개념이 명확해서 지수 이동평균선을 사용한 것은 아닙니다. 유튜브나 블로그, 또 필자에게 주식투자를 가르쳐주신 분들이 모두 지수 이동평균선을 사용하고 있었기 때문에 단순히 지수 이동평균선을 사용한 것입니다.
이렇게 지수 이동평균선을 사용하다가 다른 이동평균선의 종류와는 어떤 차이가 있는지 알아보기 위해서 열심히 찾아보았지만 복잡한 계산 방법만 나와있을 뿐 비교를 해서 설명해주는 글이나 영상을 찾기는 어려웠습니다. 이러한 이유로 이번 글에서는 여러분들께 계산 방법이 아닌 차트의 예시를 통해서 설명을 드리고자 합니다.
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이동평균선 종류에 따른 계산 방법
이동평균선 종류에 따른 계산 방법이라고 해서 복잡할 것은 없습니다. 딱 한 가지 개념만 잘 이해를 하신다면 지수와 가중 이동평균선이 어떻게 만들어지는지 잘 이해하실 수 있기 때문에 천천히 읽으시면서 공부해보시기 바랍니다.
단순 이동평균선
단순 이동평균선은 우리가 흔히 알고 있는 평균값을 연결해놓은 선입니다. 예를 들어 60일 이동평균선이(종가)라고 하면 60일간의 종가를 모두 더한 다음 60으로 나눈 후 그 점을 계속해서 이어둔 것이 60일 이동평균선입니다. 평균적으로 주가가 상승하게 되면 이동평균선도 상승하게 되고 평균적으로 주가가 하락하게 되면 이동평균선 또한 하락하게 됩니다. 단순 이동평균선은 정확히 나누어 떨어지는 것이며 제일 평균적인 수치 값이라고 생각하시면 됩니다.
지수 이동평균선
지수 이동평균선은 단순 이동평균선을 계산할 때 마지막에 비중을 더 두고 계산을 하는 것입니다. 예를 들어 5일 이동평균선을 계산한다고 가정해보겠습니다. 단순 이동평균선은 5일간의 주가의 합을 더한 다음 5로 나눈 값을 선으로 이어서 표현하는 것입니다. 다만 지수 이동평균선은 여기서 ‘마지막 날짜의 주가 변동폭’ 에 더 가산을 해서 계산을 하는 것입니다.
이동평균선 종류에 따른 계산 방법이라고 해서 복잡할 것은 없습니다. 딱 한 가지 개념만 잘 이해를 하신다면 지수와 가중 이동평균선이 어떻게 만들어지는지 잘 이해하실 수 있기 때문에 천천히 읽으시면서 공부해보시기 바랍니다.
단순 이동평균선
단순 이동평균선은 우리가 흔히 알고 있는 평균 값을 연결해놓은 선입니다. 예를 들어 60일 이동평균선이(종가)라고 하면 60일간의 종가를 모두 더한 다음 60으로 나눈 후 그 점을 계속해서 이어둔 것이 60일 이동평균선입니다. 평균적으로 주가가 상승하게 되면 이동평균선도 상승하게 되고 평균적으로 주가가 하락하게 되면 이동평균선 또한 하락하게 됩니다. 단순 이동평균선은 정확히 나누어 떨어지는 것이며 제일 평균적인 수치 값이라고 생각하시면 됩니다.
지수 이동평균선
지수 이동평균선은 단순 이동평균선을 계산할 때 마지막에 비중을 더 두고 계산을 하는 것입니다. 예를 들어 5일 이동평균선을 계산한다고 가정해보겠습니다. 단순 이동평균선은 5일간의 주가의 합을 더한 다음 5로 나눈 값을 선으로 이어서 표현하는 것입니다. 다만 지수 이동평균선은 여기서 ‘마지막 날짜의 주가 변동폭’에 더 가산을 해서 계산을 하는 것입니다.
지수 이동평균선 : 5거래일 간의 주가의 합 + 마지막 날 주가 가중 / 5
위와 같은 식이 나오기 때문에 같은 기간 동안 주가가 상승하면 지수 이동평균선이 단순 이동평균선보다 높은 구간에 위치하는 것이고 같은 기간 동안 주가가 하락하면 지수 이동평균선을 계산할 때 마지막 날 하락에 더 비중을 두고 계산되기 때문에 단순 이동평균선보다 아래에 위치하게 됩니다. 이 부분은 가중 이동평균선까지 설명드린 후 차트 예시 이미지를 보면서 설명드리겠습니다.
가중 이동평균선
지수 이동평균선을 이해하셨다면 가중 이동평균선은 더 쉽게 이해하실 수 있습니다. 가중 이동평균선은 ‘지수 이동평균선보다 마지막 날짜의 주가 변동폭’ 에 더 많은 비중을 두고 계산하는 것입니다. 예를 들어 단순 이동평균선과 지수 이동평균선을 계산할 때 지수 이동평균선의 마지막 날 가중치가 수치 값으로 1이라고 표현을 할 수 있다면 가중 이동평균선은 마지막 날 가중치를 수치 값으로 2라고 표현할 수 있습니다.
주가가 상승했다는 가정 (가중치는 양수(+)입니다.)
단순 이동평균선 : 5 거래일 간의 주가의 합 / 5
지수 이동평균선 : 5거래일 간의 주가의 합 + 가중치 10% / 5
가중 이동평균선 : 5거래일 간의 주가의 합 + 가중치 20% / 5
주가가 하락했다는 가정 (가중치는 음수(-)입니다.)
단순 이동평균선 : 5 거래일 간의 주가의 합 / 5
지수 이동평균선 : 5거래일 간의 주가의 합 + 가중치 10% / 5
가중 이동평균선 : 5거래일 간의 주가의 합 + 가중치 20% / 5
주가가 상승하거나 하락할 때 기준으로 분모와 분자는 위와 같이 표현될 수 있으며 이렇게 계산하게 된다면 주가가 상승할 때는 같은 5로 나눠도 분모의 값이 제일 큰 가중 이동평균선이 제일 위에 나타나며 그다음으로 지수 이동평균선, 단순 이동평균선으로 배열이 되는 것이며 주가가 하락할 때는 반대로 분모가 제일 작은 가중 이동평균선이 제일 아래 나타나며 그 위로 지수, 단순 이동평균선이 순서대로 배열되는 것입니다.
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이동평균선 종류와 주가 등락에 따른 배열
같은 평균 기간 동안 주가가 상승할 때는 가중 > 지수 > 단순 이동평균선 순서대로 위치가 배열되며 주가가 하락할 때는 단순 > 지수 > 가중 순서대로 이동평균선의 배열이 나타나게 됩니다. 다만 여기서 보여드릴 차트 예시를 보고 이동평균선의 배열이 꼬여있는 모습에 조금 의문을 가지실 수도 있기 때문에 먼저 한 가지를 말씀드리고 예시 차트를 보도록 하겠습니다.
이론상으로 주가가 상승할 때와 하락할 때 위와 같이 이동평균선이 배열되는 것은 맞지만 주가가 상승을 할 때는 상승하면서 단기 조정을 보여주고 주가가 하락할 때는 하락하면서 단기 반등을 보여주곤 합니다. 이런 경우에는 이론에서 조금 벗어나서 상승과 하락이 중간중간 반복되기 때문에 이동평균선의 배열이 조금은 바뀔 수 있다는 점을 감안해서 참고해주시면 됩니다.
그럼 바로 차트 예시를 보면서 주가가 변동함에 따라 이동평균선의 배열이 어떻게 만들어지는지 한번 살펴보겠습니다.
주가의 방향성에 따른 이동평균선의 배열
주가가 상승하는 구간에서 나열 되어 있는 이동평균선 예시 차트 이미지
예시 차트를 보시면 주가가 상승과 하락을 반복하면서 우상향 하는 모습을 보여주고 있습니다. 이때 박스로 표현해둔 구간은 가파르게 상승하는 구간을 보여주고 있으며 이 구간에서 이동평균선의 배열을 보시면 가중 이동평균선, 지수 이동평균선, 단순 이동평균선 순서로 나열된 것을 확인하실 수가 있습니다. ‘마지막 날 주가의 변동폭’ 을 더 비중을 두고 계산한 순서인 가중, 지수, 단순 이동평균선이 순서대로 배열되는 것입니다. 그럼 이번에는 하락하는 경우에 어떤 배열이 나타나는지 한번 보도록 하겠습니다. 색상은 동일하기 때문에 이미지로 참고해주시면 됩니다.
주가가 하락하는 구간에서 나열 되어 있는 이동평균선 예시 차트 이미지
예시 차트 이미지를 보시면 주가가 하락하는 과정에서는 하락에 제일 많은 비중을 두고 계산한 가중 이동평균선이 제일 아래 위치한 것을 보실 수 있고 그다음으로 지수, 단순 순서대로 아래서부터 위로 나열된 것을 확인하실 수 있습니다.
이것이 필자가 앞에서부터 말씀드린 단순, 지수, 가중 이동평균선의 개념 이해 과정이며 주가의 방향성에 따라 나타나는 배열 방식입니다. 조금 쉽게 말씀드리면 마지막 날 주가의 변동성을 더 비중 있게 계산한 가중, 지수, 단순 순서대로 민감도를 생각하시면 됩니다. 민감 도라고 하는 것은 상승과 하락에 예민하게 반응해서 상승하면 더 빠르게 위로 올라가고 하락하면 그 하락에 제일 민감하게 반응하여 내려간다는 의미로 생각하시면 됩니다. 제일 민감한 지표는 가중 이동평균선, 제일 둔한 지표는 단순 이동평균선이라고 할 수 있습니다.
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이 정도면 어느 정도 이동평균선의 종류에 대한 이해를 하시는데 도움이 되셨을 수 있다고 생각합니다. 보조지표를 사용할 때는 그 지표를 활용하여 매매하는 것도 중요하지만 본인이 사용하고 있는 지표의 원리와 개념에 조금은 시간을 투자해서 공부하시는 것도 좋은 매매 공부라고 생각합니다. 매매를 하시는 분들께 조금이나마 도움이 되셨기를 바라며 이동평균선의 종류를 고르시는 데에도 적극 활용해보시기 바랍니다.
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업비트 투자자보호센터
이동평균은 기술적 분석을 할 때 쓰이는 기본 도구 중 하나입니다. 과거의 평균적 수치에서 현상(주로 추세)을 파악하여 현재의 매매와 미래의 예측을 돕기 위해 사용되며 거래액, 매매대금, 가격 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다.
투자자는 여러 개의 이동평균선을 동시에 표시할 수도 있으며 각 거래의 특성을 반영하기 위해 상황별로 다른 이동평균선을 사용할 수도 있습니다. 이동평균을 계산하는 대표적인 두 가지 방법은 단순이동평균(simple moving average, SMA)과 지수이동평균(exponential moving average, EMA)입니다.
단순이동평균(SMA)
단순이동평균은 가장 기본적인 이동평균선으로 과거 일정 일수 동안의 종가를 가중 없이 더하여 해당 일수로 나누어 계산합니다. 예를 들어 지난 3일 동안 비트코인 가격이 7620만 원, 7323만 3000원, 7369만 8000원이었다면 단순이동평균은 종가합계를 해당일수로 나눈{(76200000 + 73233000 + 73698000)/3} 7437만 7000원입니다.
단순이동평균은 과거와 현재의 데이터 모두 동일한 가중치가 적용됩니다. 반면 최신 데이터가 더욱 영향력이 있다는 주장도 나왔는데요. 이에 지수이동평균이 만들어졌습니다.
지수이동평균(EMA)
지수이동평균은 가중변수를 이용하여 최근 수치의 영향력은 높이고 과거 수치의 영향력은 낮추는 것입니다. 지수이동평균은 통상 최근의 데이터에 더 높은 가중치를 부여하는 가중 승수(weighting multiplier)를 이용하여 평균을 계산하는데요.
일반적으로 지수이동평균은 세 단계를 거쳐 계산됩니다.
1) 전일 지수이동평균 및 금일 종가 확인
2) 승수(가중치를 의미하며, 일반적으로 2/(N+1)의 값이 사용) 계산
3) 금일 가격, 승수(기간) 및 직전 지수이동평균 값을 이용
금일 지수이동평균 = (금일 종가 x 승수) + {전일 지수이동평균 x (1 – 승수)}의 공식으로 계산
한 가지 예로 전일 지수이동평균이 5000원이고, 금일 종가는 5500원이라는 가정 하에 14일 지수이동평균을 구해보도록 하겠습니다. 일반적인 승수를 택하는 경우, 승수는 2/(1 + 14) = 0.133입니다. 지수이동평균은 위 공식에 따라 (5500 x 0.133) + (5000 x 0.867) = 5066.5원이 됩니다.
이동평균선 활용법
이동평균은 차트에서 자산의 현재 가격이 지지선과 저항선과 대비해서 어디에 위치하고 있는가를 비교하는 데 사용됩니다. 가격이 상승하거나 하락해 이동평균선에 근접하면 투자자는 이것을 가격 지지선으로 보고 움직임이 멈추거나 일정 부분 시장 되돌림이 있을 수 있다는 신호로 활용할 수 있습니다. 예를 들어 가격이 200일 지수이동평균선까지 하락하면 투자자는 200일 지수이동평균선이 가격이 반등하는 지지선으로 작용하기 때문에 가격 하락이 멈출 것으로 생각할 수 있습니다.
또한 투자자는 차트에 여러 시간 단위의 이동평균선을 표시하여 장단기 지지선 및 저항선을 시각화할 수 있습니다. 예를 들어 투자자는 같은 차트에서 20일 지수이동평균을 단기 지표로 이용하고, 200일 지수이동평균을 장기 지표로 사용할 수 있습니다. 지수이동평균 단위 기간이 길수록 지지선과 저항선은 더 강력하며 가격이 지수이동평균를 향해 다가가면 가격이 방향을 바꿀 가능성이 더 커질 것입니다.
이동평균의 교차(crossover)는 대개 중대한 가격 변화(shift)를 의미하기 때문에 투자자는 이에 특별한 관심을 가질 수 있습니다. 한 이동평균선이 다른 이동평균선을 상회하거나 하회할 때 발생하는 이러한 교차는 강세 및 약세 신호로 이용됩니다.
일반적으로 단기 이동평균이 장기 이동평균을 상향 돌파하는 강세 신호로 여겨지고, 장기 이동평균이 단기 이동평균을 하향 돌파하는 것은 약세로 여겨집니다. 예를 들어 50일 지수이동평균이 200일 지수이동평균를 상향 돌파하고 있다면 이것은 일반적으로 가격이 계속해서 상승할 것이라는 신호입니다. 거래 참가를 위한 신호로 이동평균을 이용하는 투자자는 이러한 교차 신호가 있으면 계약을 신규 매수하거나 포지션을 추가할 것입니다.
이동평균선의 한계점
이동평균은 지금까지의 가격 동향과 향후 방향을 시각화하는 데 도움을 주는 단순하지만 의미있는 지표가 될 수 있습니다. 하지만 주요 단점 중 하나는 시간이 지연된다는 것입니다. 이동평균은 이전 가격 행동을 고려한 후행 지표이기 때문에 신호가 너무 늦은 경우가 있습니다. 예를 들어, 강세 교차는 구매를 제안할 수 있지만 가격이 크게 상승한 후에만 발생할 수 있습니다.
즉, 상승세가 계속되더라도 가격 상승과 교차 신호 사이의 기간에 잠재적 이익이 손실되었을 수 있습니다. 또는 더 나쁜 것은 잘못된 골든 크로스 신호로 인해 거래자가 가격 하락 직전에 현지 최고점을 매수할 수 있다는 것입니다. 이러한 가짜 매수 신호를 일반적으로 불 트랩이라고 합니다. 따라서 이동평균을 단독으로 사용하기 보다는 이러한 가짜 신호를 피하기 위해 서로 다른 지표를 결합해서 보는 것이 유용합니다.
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