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파라볼릭 SAR은 이전 SAR과 주요 시장 가격 간 차이와 가속인자를 곱하여 계산하게 되며, 시장 추세가 상승인지 하락인지를 바탕으로 이전 PSAR 값을 더하거나 뺍니다.
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[26일 포물선을 통해 추세를 파악하는 파라볼릭 지표]▶ 파라볼릭 SAR지표란?
▶ 파라볼릭 SAR을 통한 매매기법
▶ 파라볼릭 SAR \u0026 DMI 조합 매매기법
[제5편 보조지표 [1] – 일반형] 강의 목차
21일 단기 지표의 최고봉 스토캐스틱
22일 주가 움직임의 강도 측정 RSI
23일 CCI를 통해 매수·매도시점 찾기
24일 보조지표의 공통점을 알면 차트가 쉽게 보인다
25일 추세의 강도를 알리는 지표 DMI
26일 포물선을 통해 추세를 파악하는 파라볼릭 지표
27일 밴드 폭을 이용한 매매기법_볼린저밴드
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파라볼릭 SAR 지표 간단 설명
파라볼릭 SAR은 1970년대에 만들어졌지만 오늘날에도 여전히 널리 사용되고 있습니다. 해당 지표는 트레이더가 시장 추세와 반전 지점을 발견하는 데 …
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Date Published: 1/12/2022
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10. 파라볼릭 sar 지표 보는법 – YK 금융뉴스
파라볼릭 SAR은 각 캔들의 SAR 값을 계산하여 차트에 해당 값을 찍어줍니다. SAR 는 다음의 수식으로 계산됩니다.
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Date Published: 7/30/2022
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파라볼릭 계산해보기 – Daum 블로그
파라볼릭 계산연습.xlsx 파라볼릭 (Parabolic SAR) 계산해보기 -파라볼릭SAR 에서 SAR이란 Stop And Reverse 의 약자이다. 1.
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포물선 SAR 지표 공식
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퍼지이론을 이용한 파라볼릭 SAR의 자동 조절에 관한 연구
SAR trend, and trading position. J. Welles Wilder가 제안한 파라볼릭 시스템(Parabolic system)에서, SAR 추세가 결정된 후의 SAR 값 계산방법.
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주제에 대한 기사 평가 파라볼 릭 sar 계산
- Author: 친절한 재승씨
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- Date Published: 2020. 6. 18.
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PSAR: 크립토 트레이딩에서 파라볼릭 SAR 활용하는 법
PSAR: 크립토 트레이딩에서 파라볼릭 SAR 활용하는 법
기술 분석은 수 세기 동안 존재해왔지만, 이렇게 폭넓게 활용되기 시작된 것은 불과 수십년도 되지 않았습니다. 전자 컴퓨터의 통합 서킷이 출현하면서 너무나도 손쉽게 계산할 수 있게 되고 보다 복잡한 계산도 빠르게 진행할 수 있게 되었습니다.
파라볼릭 스탑/반전(PSAR, Parabolic Stop and Reverse) 지표란?
1970년말, 기술 분석전문가인 J 웰스 와일더 주니어(J. Welles Wilder Jr)는 파라볼릭 스탑/반전(PSAR, Parabolic Stop and Reverse) 지표를 개발하여, 자신의 저서인 “트레이딩 기술 시스템의 신 개념”에서 공개하였습니다. 이 책에서는 상대적 강도 지수(RSI) 오실레이터와 같은 다른 유명한 지표도 같이 정의했습니다.
또한, PSAR 전략을 파라볼릭 시간/가격 시스템으로 기술하는데, 이 때 SAR은 트레이더가 롱 포지션을 청산하고 숏으로 진입하거나 그 반대로 하는 시점을 말합니다. 오늘날, 이 지표는 전 세계적으로 파라볼릭 SAR 지표로 알려져있으며, 추세, 반전, 돌파를 확인하는 데 사용됩니다.
PSAR 지표 사용하기
파라볼릭 SAR은 자산 가격 행동 방향을 조명하고 수익에 사용할 수 있는 진입/청산 지점을 보여줍니다. 이 지표는 추세에 따라 가격 위나 아래로 이어지는 연속점의 형태로 차트에 나타납니다. 캔들아래에 점이 있으면 일반적으로 상승 사인이 되고, 캔들 위에 점이 있으면 곧 하락장 움직임이 있을 거라는 시그널입니다.
추세 매매
자산 가격이 상승할 때, 점도 이를 따라가면서 가격에 더 가까워질수록 추세 움직임이 가속화됩니다. 그러나 점이 뒤집이는 쪽이 수익을 보장하지는 않습니다. 파라볼릭 SAR은 추세가 꾸준할 때 수익을 낚아채는 데 좋긴 하지만, 시장이 횡보할 때는 거짓 시그널을 생성하기도 합니다.
손절 주문 설정하기
또한, 파라볼릭 SAR로 손절 주문을 설정하여 주식 가격의 상승이나 하락에 따라 지표와 일치하도록 스탑을 이동할 수 있습니다. 폭넓은 추세를 따른다고 알려져 있기도 하며, 트레이더는 엄격하게 파라볼릭 SAR 전략을 고수할 때 추세 안의 더 작은 기회를 놓치게 될 수도 있습니다.
그러나, 대부분의 트레이더는 우세한 추세 방향에서만 파라볼릭 SAR를 거래하라고 조언하기도 합니다. 이동평균과 같은 도구를 사용하면 신뢰도가 높지 않은 시그널 중 일부를 걸러낼 수 있습니다. 파라볼릭 SAR에서의 매도 시그널은 장기 이동 평균 하에서 자산을 거래할 때 보다 신뢰도가 높습니다.
따라서 매도인은 가격 행동을 관리하고 추가적인 가격하락을 암시할 가능성이 있음을 나타냅니다. 이와 유사하게, 매수 시그널은 가격이 장기 이동평균 위에서 거래될 때 훨씬 더 신뢰도가 높습니다. 파라볼릭 SAR은 손절 포지션을 설정할 때 사용될 수 있으며, 보다 장기적인 상승세가 있을 때 숏 포지션을 잡는 것은 좋은 생각이 아닙니다.
파라볼릭 SAR 전략으로 수익을 낼 수 있을까?
파라볼릭 SAR 전략에 대한 비판 중에는 생성되는 거래 수가 있습니다. 일부 트레이더는 심지어 이동 평균과 같은 지표를 통해 거래 수는 더 적게 하고 동일한 수익 기회를 잡을 수 있다고 주장합니다. 이러한 이유로 파라볼릭 SAR은 움직임을 통해 수익을 얻고자하는 보다 적극적인 트레이더들이 대부분 사용합니다.
빅토리아에 위치한 휴스턴대학교에서는 지난 17년간의 S&P500 가격 데이터를 두고 단순 이동 평균 전략과 파라볼릭 SAR 전략을 바이 앤 홀드 전략과 비교시험하는 연구를 진행하였습니다. SMA 방법을 통한 결과는 그다지 인상깊지 않은 반면, 파라볼릭 SAR 접근방법은 약 95%의 신뢰도에서 통계적인 유의미성을 보여주었습니다.
이는 바이 앤 홀드 이론가의 주장에 반하는 것일 뿐만 아니라 효과적인 시장 이론자들의 믿음과도 모순되는 것입니다. 확실히, 파라볼릭 SAR은 변혁을 일으키는 지표로 볼 수는 없지만 확실히 트레이더의 툴 키트에서 빠져서는 안될 부분이긴 합니다. 추세 방향과 반전을 찾는 과정을 지원할 뿐만 아니라, 추세 움직임을 탐색하는 데도 도움이 됩니다. 가끔 거짓 시그널을 생성할 때도 있지만 트레이더에게 지속적으로 합리적인 수준의 신뢰할 수 있는 시그널을 제공하여 수익을 얻을 수 있도록 합니다.
파라볼릭 SAR 공식
PSAR은 시장 움직임의 상승과 하락에 대해 다르게 계산되며, 이를 위해 다양한 매트릭스를 활용합니다. 일부 트레이더는 가격 고점과 저점, 최근의 주요 시장 가격(EP, extreme prices), 가속 인자(AP, acceleration factors)를 적은 스프레드 시트를 만들어 정기적으로 수기로 지표를 계산하기도 하지만 가장 현대적인 차트 소프트웨어로 파라볼릭 SAR을 자동적으로 계산할 수 있습니다.
내부적인 작동 원리는 매우 복잡하긴 하지만 사용자는 이를 통해 PSAR에 대한 놀랍도록 수월한 접근가능성을 확보할 수 있습니다. 트레이더는 시그널을 해석하는 법을 숙지하여 지표를 활용하여 손절 주문 추세를 표시하여 롱 자산에 대한 잠재적인 청산 시점을 확인할 수 있기만 하면 됩니다. 일부 경우, 트레이더가 수익이 발생하는 투자를 청산하거나 너무 일찍 트레이드에 진입하는 것을 방지하는 데 도움이 되기도 합니다.
파라볼릭 SAR은 추세가 관찰되지 않을 경우 신뢰할 수 없습니다. 보합 전 가격이 상승하는 시장이라고 하더라도 PSAR은 계속 증가하고 가격은 다른 방향으로 움직일수도 있습니다. 파라볼릭 SAR이 궁극적으로 가격에 도달하게 되면, 생성된 반전 시그널은 가장 조심스러운 트레이더들조차 당황하게 만들 수 있습니다.
PSAR이 가격과 교차할 때마다 새로운 시그널을 생성하고, 이는 영속적으로 포지션 시그널을 주는 것이기 때문에 적극적인 트레이더에게는 좋겠지만, 추세가 없는 시장에는 효과적이지 않습니다. 트레이더는 보통 파라볼릭 SAR을 평균 방향 이동지표(ADX), 추세선, 또는 이동 평균과 같은 다른 지표와 함께 사용하도록 권장합니다.
파라볼릭 SAR과 이동 평균
파라볼릭 SAR과 이동평균은 모두 가격과 추세 방향을 추적할 수 있는 도구이지만 이 둘은 매우 다르기도 합니다. Ma가 정해진 시간 간격 동안 자산의 평균 종가를 계산한다면, 파라볼릭 SAR은 극고/극저점을 관찰하고 가속인자를 적용합니다. 또한 차트에서 시각적으로 보기에도 다르며 별개의 통찰력과 시그널을 제시합니다.
파라볼릭 SAR은 시장 추세와는 관계없이 매 시간 간격마다 시그널을 제공하기 때문에, 경고 중 다수는 신뢰도가 그렇게 높지 않습니다. 특히 시장에 우세한 추세가 없는 경우 더욱 그렇습니다. 반면 이동 평균은 시그널 생성 빈도가 더 낮고 가격 기반 이벤트를 바탕으로 가이드합니다.
파라볼릭 SAR은 이전 SAR과 주요 시장 가격 간 차이와 가속인자를 곱하여 계산하게 되며, 시장 추세가 상승인지 하락인지를 바탕으로 이전 PSAR 값을 더하거나 뺍니다. 주요 시장 가격은 상승 추세의 최고 고점과 하락 추세의 최저 저점으로 판단하며, 그 지점이 깨질 때마다 업데이트 됩니다.
PSAR 계산은 이전 값에 의존하기때문에, 와일더는 추세 반전 이전의 가장 최근의 주요 시장 가격으로부터 최초 값을 도출할 것을 권장하고 있습니다. 가속인자 기본값은 0.02를 사용하며 이 값은 주요 시장 가격이 업데이트 될 때마다 증가하며 최대값은 0.2입니다.
실질적으로, 파라볼릭 SAR은 시장 가격을 향해 가속하고 조급함으로 인해 시간에 프리미엄을 부여하게 됩니다. 시간이 지나면서 PSAR은 가격에 더 가깝게 이동하면서 추세 방향 변환 유도가 더욱 쉬워지며, 가격이 그러한 움직임을 유지할 수 있을지 여부를 테스트합니다.
트레이더는 항상 지표의 기본 설정값을 사용하는 것은 아닙니다. 가속 단계 규모는 파라볼릭 SAR의 민감도를 결정하는 핵심 변수로 작용합니다. 최대 가속 변경으로 민감도에도 영향을 줄 수 있지만, 그 효과는 훨씬 더 후에 발생하고 더 긴 가격 스윙에 더욱 상당한 영향을 미칩니다.
추세에 편승하기
파라볼릭 SAR은 트레이딩 세계에서 가장 널리 수용되는 지표 중 하나이며, 종종 거짓 시그널을 생성하긴 하지만 그 신뢰도는 충분히 높습니다. 다른 지표와 함께 활용할 때 PSAR은 트레이더에게 추세 방향과 진입/청산 시점에 대한 더 나은 아이디어를 제공합니다.
EMA 교차와 파라볼릭 SAR 전략
트레이더는 또한 시장 진입 및 청산 지점의 경우 지수이동평균(EMA, exponential moving average)과 파라볼릭 SAR이 교차하는 지점을 고려합니다. PSAR은 추세 방향에 대한 정보를 제공하지만, 그 공식에서 거래량을 반영하지 않기 때문에 지표 자체가 추세 강도에 대한 상당한 명확성을 제공하지는 않습니다. 가격이 위나 아래로 이동하면서 점 사이의 간극이 벌어지게 되지만, 그렇다고 반드시 강력한 추세를 보장한다고 보기는 어렵습니다.
그러나, PSAR 지표 두 개를 사용하면, 트레이더는 횡보나 보합 시장에서도 정확한 시그널을 얻을 수 있습니다. 첫번째 PSAR로 추세를 가늠하고, 두번째 PSAR로 진입/청산 지점을 표시하는 방식의 이중 파라볼릭 SAR 전략은 두 개의 상이한 기간을 잡아서 가동합니다. 더 긴 기간을 잡은 PSAR은 전체 추세를 추적하고, 단기간 PSAR에서 생성된 시그널을 바탕으로 거래를 합니다.
이중 PSAR 전략은 동일한 차트 시간대에서 상이한 민감도를 부여한 두 개의 파라볼릭 SAR 플롯을 사용하여 실행할 수도 있습니다. 민감도가 덜한 지표는 추세를 탐색하고, 보다 민감한 지표는 거래를 유발하는 방식으로 이중 MA 전략과 유사하다고 불 수 있습니다.
일부 투자자는 슈퍼트렌드 지표도 사용하는데, 이는 평균 진정가격범위(ATR)을 추론하는 지표로 PSAR로 직접 시그널된 추세를 확인할 수 있습니다. ATR은 변동성 지표로 자산 가격 행동의 고점과 저점을 비교하여 종가에서 추가되거나 제거된 숫자를 생성하여 진입/청산 가격을 판단할 수 있습니다.
그러나, 이러한 슈퍼트렌드의 계산 확장을 통해 기존의 시그널을 확인하는 데 도움을 받을 수 있기는 하지만, PSAR 그 자체에 대해 트레이더들에게 경고하는 속도는 느릴 때도 종종 있습니다. 와일더는 자산은 약 30% 가량 추세가 되어, 파라볼릭 SAR은 자산 가격이 크게 변동하거나 아예 추세를 보이지 않는 경우에는 50% 이상의 확률로 의존도가 낮아집니다.
시그널의 품질 역시 설정이나 기저의 자산 자체에 따라 달라질 수 있으며, 잘못된 설정으로 끔찍한 손실이 야기될 수 있지만 올바르게 설정하면 시의적절한 수익을 가져오기도 합니다. 투자 전략은 모두 리스크를 동반합니다-금융 시장은 그런 원리로 돌아가고 있으며, 특정 방법이 얼마나 성공적일지에 대한 기대 수준을 조금 조정하는 것이 중요합니다.
그렇다고해도, 연구 결과 파라볼릭 SAR이 완전히 배제해야 한다는 건 아닙니다. 또한, 신속하고 꾸준한 시그널을 제공하는 능력은 추세 시장에서 보다 유용합니다. 항상 정확한 것은 아니지만, 파라볼릭 SAR은 시간의 시험을 견뎌낸 특수한 기술 지표임은 분명하며, 미래에도 그 위치를 유지할 가능성이 높아 보입니다.
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파라볼릭 SAR 지표 간단 설명
파바볼릭 SAR이란 무엇인가요?
1970년대 후반 기술적 분석가인 웰스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 파라볼릭 스톱과 리버스(Stop and Reverse, SAR) 지표를 개발했습니다. 이는 그의 책 “기술적 트레이딩 시스템의 새로운 개념”에서 상대적 강도 지수(RSI) 와 같은 다른 인기 있는 지표들과 함께 제시되었습니다.
사실, 와일더는 해당 접근 방법을 파라볼릭 시간/가격(Parabolic Time/Price) 시스템이라 불렀으며, SAR의 개념은 다음과 같이 기술되어 있습니다.
SAR은 스톱(Stop)과 리버스(Reverse)를 의미한다. 이는 롱 트레이드(더 높은 가격에 팔기 위해 매수 후 이익을 실현하는 것)가 끝나고 숏 트레이드(더 낮은 가격에 사기 위해 매도 후 이익을 실현하는 것)가 시작되거나, 반대의 경우가 시작되는 지점이다. – Wilder, J. W., Jr. (1978) 기술적 트레이딩 시스템의 새로운 개념 (p.8)
오늘날 해당 시스템은 보통 파라볼릭 SAR 지표를 가리키며, 이는 시장 추세와 잠재적 전환 지점을 파악하는 도구로 사용됩니다. 와일더가 수많은 기술적 지표(TA) 를 손으로 써가며 개발했음에도 불구하고, 오늘날 대부분의 디지털 트레이딩 시스템과 차트 소프트웨어의 한 부분을 차지하고 있습니다. 이제는 해당 기술을 더는 수동으로 계산하지 않아도 되었고, 상대적으로 사용이 간편해졌습니다.
어떻게 사용하나요?
파라볼릭 SAR 지표는 시장 가격 위나 아래에 찍힌 작은 점들로 이뤄집니다. 이러한 점들의 분포는 포물선을 형성합니다. 그러나 각 점은 단일한 SAR 값을 나타냅니다.
간단히 말해, 상승 추세 동안 점들은 시장 가격보다 아래에 표시되며, 하락 추세 동안에는 위에 표시됩니다. 해당 점들은 시장 가격이 옆으로 흐르는 횡보 기간에도 표시됩니다. 그러나 이러한 경우에는 점들이 위치가 한쪽에서 다른 쪽으로 훨씬 자주 바뀌곤 합니다. 즉, 파라볼릭 SAR 지표는 시장 추세가 없는 경우에는 활용성이 떨어집니다.
이점
파라볼릭 SAR은 방향성과 시장 추세의 지속 기간, 잠재적 추세 반전 지점에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다. 이는 투자자가 좋은 매수 기회와 매도 기회를 얻을 수 있는 가능성을 높여줄 수 있습니다.
일부 트레이더들은 유동적인 스톱-로스 가격을 지정하기 위해 파라볼릭 SAR 지표를 사용하기도 합니다. 이를 통해 그들의 스톱은 시장 추세를 따라갈 수 있습니다. 이러한 기술을 보통 트레일링 스톱-로스라고 합니다.
기본적으로 해당 지표는 기존에 창출한 수익을 유지할 수 있게 하는데, 이는 추세가 반전되면 즉시 그들의 포지션이 종료되기 때문입니다. 어떤 경우에는, 트레이더로 하여금 이익이 나는 포지션을 종료하기 힘들게 하거나 너무 일찍 거래를 시작하게 할 수도 있습니다.
한계
앞서 살펴본 것처럼, 파라볼릭 SAR은 추세가 있는 시장에서 특별히 유용하나, 횡보 기간 동안에는 그렇지 않습니다. 분명한 추세가 존재하지 않을 경우, 해당 지표는 잘못된 신호를 제공할 가능성이 높으며, 이는 심각한 손실을 초래할 수 있습니다.
변동성이 큰 시장(위아래로 상당히 빠르게 움직이는) 또한 오해의 소지가 있는 신호들을 많이 제공할 수 있습니다. 따라서 파라볼릭 SAR 지표는 가격이 점진적으로 변할 때 가장 잘 맞아떨어지는 경향이 있습니다.
또 한 가지 생각해 봐야 하는 것은 지표의 민감도이며, 이는 수동으로 조절할 수 있습니다. 민감도가 높을수록, 잘못된 신호가 발생될 확률이 높습니다.
어떤 경우에는 잘못된 신호가 트레이더로 하여금 이익이 나는 포지션을 지나치게 일찍 종료하게 하고, 이익을 얻을 수 있는 가능성이 있는 자산을 판매하게 할 수 있습니다. 더 나쁜 경우에는, 가짜 신호가 잘못된 낙관을 심어주어 투자자가 지나치게 일찍 매수하게 만들 수도 있습니다.
마지막으로, 해당 지표는 거래량을 고려하지 않기 때문에 추세의 강도에는 별다른 정보를 주지 않습니다. 시장의 큰 움직임은 각 점의 간격을 벌어지게 함에도 불구하고, 이것이 추세의 강도를 나타내는 것으로 받아들여서는 안 됩니다.
트레이더와 투자자들이 얼마나 많은 정보를 갖고 있느냐와 무관하게 금융 시장에는 언제나 위험 이 존재합니다. 그러나 파라볼릭 SAR과 다른 전략, 지표들을 위험을 최소화하고 한계를 보충하는 방법으로 함께 사용할 수 있습니다.
와일더는 추세의 강도를 측정하기 위해 파라볼릭 SAR과 함께 평균 방향성 지표(Average Directional Index)를 함께 사용했습니다. 또한 포지션에 진입하기 전 분석을 위해 이동 평균 RSI 지표를 사용할 수도 있습니다.
파라볼릭 SAR 계산 방법
오늘날에는 컴퓨터 프로그램이 자동적으로 계산을 수행합니다. 그러나 보다 자세히 알고 싶어하는 이들은, 파라볼릭 SAR 계산에 대한 간단한 설명을 살펴볼 수 있습니다.
SAR 지점들은 기존의 시장 데이터에 기초해 계산됩니다. 따라서, 오늘의 SAR을 계산하기 위해서는 어제의 SAR을 사용하며, 내일의 값을 계산하기 위해서는 오늘의 SAR을 사용합니다.
상승 추세 동안 SAR 값은 이전의 고점에 기반해 계산됩니다. 하락 추세 동안에는 이전의 저점이 사용됩니다. 와일더는 한 추세 안에서 가장 높은 지점과 낮은 지점을 익스트림 포인트(Extreme Points, EP)라 불렀습니다. 그러나 상승 추세와 하락 추세에서의 방정식은 동일하지 않습니다.
상승 추세일 경우:
SAR = 이전 SAR + 가속변수(AF) x (이전 익스트림 포인트(EP) – 이전 SAR)
하락 추세일 경우:
SAR = 이전 SAR – 가속변수(AF) x (이전 SAR – 이전 익스트림 포인트(EP))
AF는 가속 변수(Acceleration Factor)를 의미합니다. 이는 0.02부터 시작해 가격이 새로운 고점을 형성(상승 추세에서)하거나 새로운 저점(하락 추세에서)을 형성할 때마다 0.02씩 증가합니다. 그러나, 한계값인 0.20에 도달할 경우 추세 기간 동안 해당 값은 동일하게 유지됩니다(추세가 반전될 때까지).
실제로, 일부 차트 분석가들은 지표의 민감도를 변경하기 위해 수동으로 AF를 조정하기도 합니다. 0.2보다 높은 AF는 민감도를 증가시킵니다(더 많은 반전 신호). 0.2보다 낮은 AF는 이와 반대됩니다. 그럼에도 와일더는 자신의 책에서 0.02 증가가 전반적으로 가장 좋다고 주장합니다.
계산식은 비교적 사용하기 간편한 것지만, 일부 트레이더들은 첫 SAR을 어떻게 계산하는지 묻곤 합니다. 해당 방정식이 이전의 값을 필요로 하기 때문입니다. 와일더에 따르면, 처음 SAR은 시장 추세가 역전되기 전 마지막 익스트림 포인트에 기초에 계산될 수 있습니다.
와일더는 트레이더들에게 분명한 추세 반전을 발견하기 위해 차트를 되돌아보고, 첫 SAR 값으로 익스트림 포인트를 사용할 것을 추천했습니다. 이후 SAR은 최종 시장 가격에 도달할 때까지 계산될 수 있습니다.
예를 들어, 시장이 상승 추세일 경우 트레이더는 이전의 조정 구간을 찾기 위해 며칠 혹은 몇 주 전을 살펴볼 수 있습니다. 이후, 해당 조정 구간의 저점(익스트림 포인트)을 찾고, 이를 이어지는 상승 추세의 첫 SAR로 사용할 수 있습니다.
마치며
파라볼릭 SAR은 1970년대에 개발된 지표임에도 불구하고 오늘날에도 여전히 광범위하게 사용되고 있습니다. 투자자들은 이를 외환, 상품, 주식, 암호 화폐 시장과 같은 투자에 적용할 수 있습니다.
10. 파라볼릭 sar 지표 보는법
파라볼릭 SAR 지표 보는법
파라볼릭 SAR(Stop And Reverse) 줄여서 PSAR은 추세지표 중 하나로써 현재의 추세가 상승추세인지 하락추세인지를 알려주는 지표입니다. 다만, 후행성이 있기에 이 지표 자체를 매수 매도의 신호로 삼기보다는 현재의 추세를 파악하는데 참고로 사용하는게 좋습니다. 또한 PSAR 은 추세가 강하고 오래 지속되는 장에서 신뢰도가 높으며 횡보 및 와리가리 장에서는 신뢰도가 높지 않습니다.
즉, 이 지표가 매수 시그널일 때 홀딩하고 매도 시그널일 때 매도하는 직접적인 매수 매도의 신호로 사용하기 보다는 현재의 추세를 파악하고자 할 때 참고용으로 사용하고 매수 매도의 기법은 다른 지표들, 혹은 다른 기법들과 혼합하여 사용하는게 좋습니다.
파라볼릭 SAR 정의 및 계산방식
파라볼릭 SAR은 각 캔들의 SAR 값을 계산하여 차트에 해당 값을 찍어줍니다. SAR 는 다음의 수식으로 계산됩니다.
첫번째 식의 각 항을 정리하면 두번째 식과 동일합니다. 첫번째 식으로 많이 표현을 하는데 얼핏 보면 시계열(time series) 의 형태이기에 어려워 보이나 두번째 식을 보면 간단한 형태입니다. EP 는 극대값으로 매수 시그널의 구간에서는 해당 구간의 신고가, 매도 시그널의 구간에서는 해당 구간의 신저가입니다. 알파는 가속변수로써 0.02 로 시작하여, 신고가 혹은 신저가가 갱신될 때마다 0.02 씩 증가하며 0.2 가 최대치입니다.
해당일의 SAR 은 전일의 SAR 값과 신고가(매수구간) 혹은 신저가(매도구간) 와의 가중 평균으로 전일의 SAR 에 98%, 극대값에 2% 를 반영한 평균으로 시작하여 극대값을 갱신할 때마다 극대값의 가중치를 2% 씩 반영하여 평균내는 값입니다. 매도 구간에서 매수 구간으로 바뀔 시에는 SAR 을 전 구간의 최저가, 매수 구간에서 매도 구간으로 바뀔 때에는 SAR 을 전 구간의 최고가와 동일하게 셋팅하고 시작합니다. 캔들이 SAR 의 값을 침범하는 순간 매수 구간에서 매도 구간, 혹은 매도 구간에서 매수 구간으로 전환됩니다.
[그림 10-1] SAR 계산 방식, BTC일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트즉, 이전 구간이 매도구간일 시 캔들의 최고가가 SAR 을 터치하게 되면 해당 캔들부터 매수 구간으로 전환되게 됩니다. 이때 SAR 은 이전 구간의 최저가와 동일합니다. 다음 캔들의 SAR 은 이전 캔들의 SAR 98%, 해당 구간의 신고가 2% 로 가중평균하여 계산하고 신고가를 갱신하기 전까지 동일한 방식을 반복합니다. 신고가를 갱신한다면 갱신된 신고가부터 가중치 4%를 적용하며 이는 신고가 갱신시마다 2%씩 증가하며 최대는 20% 입니다. 직접 엑셀에서 계산도 해보았습니다.
트레이딩 뷰에서 찍어 주는 값과 일치했습니다. 위를 보시면 어떻게 계산되는지 명확하게 이해 되시리라 생각합니다.
파라볼릭 SAR 보는법
(1) 매수 시그널은 시간이 지날수록 가파르게 상승하며 매도 시그널은 시간이 지날수록 가파르게 하락한다.
(2) 캔들의 위치와 SAR 의 거리가 가까울수록 추세 전환 신호가 발생할 확률이 커진다.
(3) 주가가 매도 시그널을 상향돌파하면 매수시그널로 전환, 매수 시그널을 하향 돌파하면 매도 시그널로 전환된다.
(4) 추세지표이며 후행하므로 추세가 강하고 지속되는 장에서 신뢰도가 높다.
[그림 10-2] 추세장에서의 PSAR, BTC 월봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트위 그림 10-2 의 상승장 초입에서 PSAR 과 캔들과의 거리가 멉니다. 하지만 신고가를 갱신 할수록 PSAR의 가속변수가 커짐으로 인해 PSAR 은 급격하게 증가를 합니다. 이후 PSAR 과 캔들의 이격이 점점 줄어들게 되며 이 이격이 줄어들 수록 트레이더는 향후 추세가 반전될 날이 얼마 남지 않았음을 인지하고 참고해야 합니다. PSAR 가 후행적 지표라 할지라도 이러한 특성을 알고 있다면 어느정도 미리 대비할 수 있습니다.
이후 결국 캔들이 PSAR 를 터치하게 되고 매수시그널은 매도 시그널로 전환되게 됩니다. 현재는 아직 PSAR 과 캔들의 이격이 벌어지고 있기에 월봉상 장기추세에서 추세 전환의 가능성은 요원하다 볼 수 있습니다. 또한 PSAR는 위 그림처럼 추세가 강하고 지속적인 장에서는 신뢰도가 높은 시그널을 줍니다.
(5) 횡보 및 변곡점이 자주 발생하는 장에서는 신뢰도가 낮다.(고점에서 매수, 저점에서 매도 시그널을 낼수 있다.)
[그림 10-3] 횡보장에서의 PSAR, BTC 월봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트위 그림 10-3 에서 최근의 하락을 제외하고 횡보장에서의 PSAR 는 매수 매도의 시그널을 자주 주지만 이를 맹목적으로 따라 매수 매도를 수행할 시 좋은 수익률을 담보하지 않습니다. 시그널 전환 시점에 매수, 매도를 행했을 시 오히려 손절이 반복 될 수도 있습니다. 즉, 해당 지표를 잘 사용하기 위해서는 이 지표뿐만 아니라 전반적인 장세를 판별할 수 있는 실력과 안목이 있어야 합니다.
🔗출처 가상화폐 투자자 권익모임 – 베가
파라볼릭 계산해보기
파라볼릭 계산연습.xlsx
파라볼릭 (Parabolic SAR) 계산해보기
-파라볼릭SAR 에서 SAR이란 S top A nd R everse 의 약자이다.
1. 계산식 보기 ☞ 금일 파라볼릭SAR=전일파라볼릭SAR+(AF*(EP-전일파라볼릭SAR))
2.차트에 적용해 보기
3.엑셀로 직접 계산해 보기
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[기술적지표] (6) 파라볼릭 SAR…추세전환 판단 中期 지표 – 매일경제 기사펌주식투자에서 관건은 항상 사는 시점과 파는 시점이다.
아무리 좋은 종목이라도 고점에서 사면 차익을 내기 어렵고 만일 비우량주라도 저점에서 샀다면 약간의 이득이라고 얻을 수 있게 마련이다.
문제는 언제 사고 팔 것인가를 결정하는 게 쉽지 않다는 점.
매매시점을 판단하는 데 중요한 잣대는 추세전환이다. 상승이 하락으로 또는 하락이 상승으로 추세가 바뀐다거나 확실히 추세가 바뀌었다는 것을 알기만하면 그렇게 늦지 않게 매매시점을 잡을 수 있기 때문이다. 많은 기술적 지표들이 추세전환에 대한 판단과 관련을 가지고있다는 점도 그런 이유에서다.
파라볼릭 ＳＡＲ(Ｓtop and Ｒeversal) 지표는 추세전환 판단에 유용하게 쓰인다. 기존의 추세가 끝나고 새로운 추세가 시작됐다는 전환의신호를 포물선 형태로 표시해주기 때문이다.
파라볼릭 ＳＡＲ 은 시간의 변화에 따라 주가가 어떻게 움직이는 지를일정한 산식(算式)으로 설정해두고 거기에 일치하지 않는 주가변화가생기면 추세가 바뀐 것으로 판단한다. 추세전환이 이뤄졌다는 신호가나오면 기존의 매매태도를 멈추고(stop) 반대로 가야(reversal) 할 것으로 판단하게 된다.
= 중기 추세전환 판단지표 =
대개의 경우 주가는 상승에서 하락으로 또는 하락에서 상승으로 전환하는 초기에는 추세가 강하게 형성되지 않는다. 하지만 일단 추세가형성이 되고 난 시점에서는 흐름이 강하게 나타나는 게 일반적이다.
파라볼릭 ＳＡＲ지표는 이같은 점을 이용해 중기적으로 주가가 어떤추세로 움직이는 지를 분석하는 데 편리하게 쓸 수 있다. 초보투자자의 경우 현재의 주가 추세가 상승세인지, 하락세인지조차 구분하기 쉽지 않다. 하지만 이 지표를 이용하면 매매시점은 다소 늦어지는 게 단점이지만 주가의 전반적인 흐름을 놓치지 않을 수 있어 유용하다.
계산식은 다른 지표에 비해서 상당히 복잡하다. 주가 추세가 일정한가속도를 가지고 진행된다는 가정 아래 당일 주가를 수정해나가면서ＳＡＲ값을 계산하게 된다. 실제로는 개인이 ＳＡＲ값을 계산하기는힘들고 그럴 필요도 없다. 대부분의 증권사 홈트레이딩 프로그램에서제공받을 수 있기 때문이다.
투자자는 컴퓨터를 통해 특정종목을 선택하고 파라볼릭 또는 파라볼릭 ＳＡＲ 지표를 선택해서 그래프 형태로 보여달라는 명령만 내리면끝이다. 선택만 제대로 했다면 화면에 주가 차트와 함께 파라볼릭 ＳＡＲ 추세선이 표시된다.
= 지표를 이용한 매매 요령 =
특정종목 주가가 ＳＡＲ값 아래 로 떨어지면 그 주식을 팔아야 한다.
반대로 주가가 ＳＡＲ값 위로 올라가면 그 주식을 사야 한다 고 판단한다.
상승추세에서는 주가가 ＳＡＲ 위로 올라서고 하락추세일 때는 ＳＡＲ이 주가를 웃돈다. 따라서 주가가 ＳＡＲ과 교차하면서 위로 뚫고올라가는 경우 사고 그 반대의 경우엔 파는 식으로 매매시점을 잡는다.
물론 ＳＡＲ지표 는 상승추세이거나 하락추세일 때 유용하게 쓰이지만주가 움직임이 지지부진한 모습을 보이며 횡보할 때는 톱니가 많이 만들어지면서 신뢰도가 크게 떨어진다.
파라볼릭 ＳＡＲ 을 단독으로 활용하기보다는 중기추세분석 지표인 이동평균확산수렴지수(ＭＡＣＤ)와 같이 사용하면 신뢰도를 높일 수 있다 . 즉 ＳＡＲ을 통해 얻은 매수·매도 신호와 ＭＡＣＤ분석으로 잡은매수·매도 신호가 일치할 때 매매를 하면 실패확률을 줄일 수 있다는얘기다.
= 신한은행 사례 분석 =
그림은 파라볼릭 ＳＡＲ 지표를 이용해서 신한은행 주가의 상승추세와 하락추세를 구분해본 것이다. 상승추세의 시작은 윗방향 화살표로표시했고 하락추세가 시작되는 시점은 아랫방향 화살표로 나타냈다.
이 때가 매수·매도 시점이 된다.
주가의 흐름을 놓고 보면 추세가 바뀐 것으로 표시되는 시점이 실제추세전환 시기에 비해 약간 뒤 처지는 것을 알 수 있다. 주가의 고점이 조금 지난 뒤에 파라볼릭 선이 하락추세로 그려지고 저점이 나타난뒤 약간 뒤져서 상승추세선이 그려진다.
지난해 12월과 올 3·4월, 6·7월은 파라볼릭 ＳＡＲ 지표만으로 보면 매매신호가 자주 발생한다. 주가가 소폭 등락을 거듭하면서 생기는현상인데 이 부분은 지표의 활용가치가 떨어진다.
추세전환 신호가 너무 자주 나타나는 이런 경우 중기분석에 많이 쓰이는 ＭＡＣＤ 지표를 동시에 활용하면 좋다. 파라볼릭 ＳＡＲ과 ＭＡＣＤ 두 지표가 모두 매매신호를 낼 때 매매하면 실패를 줄일 수 있다.
비트코인 파라볼릭 SAR 계산 ( 지표보는법 )
파라볼릭 SAR 이란?
이는 웰리스 윌더가 가속도와 힘이 약해지면 추세가 전환된다는 것을 전제하여 개발한 분석 지표 입니다. 대부분이 후행성지표(장이 끝난 후에야 데이터 분석이 가능함)임에 불편함을 개선하기 위해 현행지표로서의 역할이 가능한 지표 인데요. 가속도 선을 분석하여 현재의 추세를 분선하는데 사용하는 것이 그 중 하나 입니다.
파라볼릭 SAR은 스탑 앤 역행 기법을 사용하여 매매 타이밍을 잡는데 사용합니다. 이 지표는 자산군의 방향에 따라 차트위에 점의 형태로 표시가 됩니다. 점들이 가격 아래에 형성되어 있으면 상승세를, 위에 형성되어 있으면 하락세의 가능성을 예상할 수 있습니다.
포물선 SAR 지표 공식
포물선 SAR은 Welles Wilder가 Welles Wilder가 개발한 추적 지표로, 추세 방향을 확인/거부하도록 설계되었으며, 가능한 출구점을 나타내기 위해 추세 종료, 보정 또는 플랫 스테이지가 지정되었습니다. 지표의 기본 원리는 “정지 및 반전”(SAR; Stop and Reverse)으로 설명할 수 있습니다.
거래 플랫폼에서 *{{selfname}}* 사용 방법
연습을 통한 이론 확인 데모를 개설하면 교육 자료 및 온라인 지원이 제공됩니다 데모 계좌 개설
포물선 SAR 사용 방법
포물선 SAR 지표를 사용시, 가격 차트에 대한 포지션뿐만 아니라 추세와 함께 증가하는 가속 계수를 고려해야 합니다. 인기있는 분석 지표이지만, 그것은 한계가 있고 자주 변화하는 시장 상황에서 잘못된 신호를 줄 수 있습니다.
지표는 다음과 같은 신호를 보낼 수 있습니다.
추세 확인
지표가 가격 그래프 아래에 표시되면, 상승 추세를 나타냅니다.
지표가 가격 그래프 위에 표시되면, 하락 추세를 확인합니다.
출구점 결정
상승 추세에서 가격이 포물선 아래로 떨어지면, 롱 포지션을 마감하는 것이 의미가 있을 수 있습니다.
하락 추세에서 가격이 포물선 곡선 위로 상승하면, 숏 포지션을 마감하는 것이 의미가 있을 수 있습니다.
신호 계수는 가속 계수를 사용하여 결정됩니다. 종가가 상승 추세에서 이전 값보다 높고 하락 추세에서 낮아질 때마다 가속 계수가 증가합니다. 가격과 지표의 움직임이 수렴하면 평행하고 신뢰성이 떨어질 때 지표는 더 신뢰할 수 있는 것으로 믿어집니다.
포물선 SAR 지표
포물선 SAR 계산 공식
포물선 표시기를 계산하기 위해 가속 계수에 저가/고가에 이전 SAR 기간의 차이를 곱합니다. 그 다음, SAR이 하락하는 경우 획득 된 결과는 이전 기간의 SAR 값에서 빼기를 하고, SAR이 상승하는 경우에는 이전 기간의 SAR 값에 더해집니다.
포물선 SAR을 계산 공식은 다음과 같습니다
포물선 SAR 공식에서 P(t)는 표시기의 현재 값이고, P(t-1)은 이전 기간의 값이며, AF는 가속 계수이며 일반적으로 다음 단계에 따라 0.02에서 0.2로 증가합니다. 0.02에서 EP(t-1)는 이전 기간의 최고 가격입니다.
Use indicators after downloading one of the trading platforms, offered by IFC Markets.
키워드에 대한 정보 파라볼 릭 sar 계산
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