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선물과 옵션을 같이 하는데, 증거금 계산은 어떻게 하나?
투자자가 지수선물만을 거래한다면 사실 증거금의 계산은 어렵지 않습니다. 그러나 지수선물과 지수옵션을 함께 매매한다면 증거금 계산은 그리 쉬운 …
Source: namuac.tistory.com
Date Published: 12/3/2021
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선물/옵션 증거금 – 다올투자증권
추가증거금 발생계좌는 가 계산된 위탁증거금총액이 현재의 위탁증거금총액보다 증가하는 주문(종목)은 청산할 수 없다. 옵션 매도 청산 주문 제한. Max(콜매도미결제, …
Source: www.daolsecurities.com
Date Published: 5/7/2022
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위탁증거금의 유지수준과 추가징수 – 키움증권
가격변동증거금 계산 시 구간은 각 상품별 증거금율의 최대상승 또는 하락 시 옵션 이론가격으로 산출됩니다. 미니코스피선물옵션의 경우 코스피선물옵션과 동일한 기초 …
Source: www.kiwoom.com
Date Published: 4/23/2022
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선물 증거금 계산 방법 – 네이버 블로그
오늘은 선물/옵션의 증거금율과 계산법을 알아보겠습니다. <국내선물/옵션>. 보통 대부분 국내선물이라고 하면 국내 지수 선물을 통칭하는데, …
Source: m.blog.naver.com
Date Published: 11/1/2022
View: 5311
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주제에 대한 기사 평가 선물 증거금 계산
- Author: 예지사모(재재선TV)
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- Date Published: 2020. 11. 4.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=ihLQkKwd6GQ
[격하게 쉬운 설명]
■ 선물 유지증거금이란?
☞ 기초지식 : 주가지수선물 거래의 예
선물 계약을 유지하기위해서 반드시 통장에 있어야하는 돈을 유지증거금이라 하는데, 거래금액의 10%만큼은 하늘이 두쪽 나도 유지를 해야 합니다.
예를들어 코스피200 이 1000포인트일 때 1계약을 했다면 총 거래금액은 5억이 됩니다.
주가지수선물 거래금액
= 1000포인트 * 50만원 * 1계약 = 5억
그런데 주가지수선물의 거래를 할때의 (거래) 개시증거금 은 15%이니까 통장에 7500만원만 있다면 일단 거래를 할 수 있습니다.그런데 우리가 투자를 하자말자 코스피200이 940으로 떨어졌다고 합시다. 이렇게 되면 -60포인트*50만원 =3000만원의 손실이 발생합니다.
따라서 내 통장에서 3000만원이 빠져나가게 되고, 그 결과 통장에 남은 금액은 4500만원이 됩니다.
바로 여기서 여기서 문제가 발생합니다. 내 계좌에는 항상 10%이상의 유지증거금이 있어야합니다. 그런데 지금 코스피200이 940이니까 내 계좌에 있어야하는 유지증거금은 4700만원입니다.
유지증거금 : 940 * 50만원 * 1계약 * 10% = 4700만원.
하지만 지금 계좌에 있는 돈은 4500만원 밖에 안 됩니다. 따라서 이런 상항이 발생하면 증권회사에서 전화가 옵니다.
‘무슨일이 있어도 10%는 유지증거금이 항상 통장에 있어야 한다고 했죠? 그런데 지금 200만원 모자라네요.’
‘내일 오전까지 200만원 입금해 주세요’…… 라고 할 것 같죠?
절대로 아닙니다. 우리는 내일 200만원이 아니라 더 많은 돈을 입금해야합니다.
왜냐하면 한번 유지증거금 밑으로 돈이 떨어지면 새로 매꿔야 하는 돈은 15%가 되기 때문입니다.
새로운 유지증거금 : 940 * 50만원 * 15% = 7천 50만원
지금 현재 우리 계좌에 있는 돈은 4500만원 이니까 새로 2천 550만원을 입금해야합니다.
선물과 옵션을 같이 하는데, 증거금 계산은 어떻게 하나?
투자자가 지수선물만을 거래한다면 사실 증거금의 계산은 어렵지 않습니다. 그러나 지수선물과 지수옵션을 함께 매매한다면 증거금 계산은 그리 쉬운 것은 아닙니다.
특히 옵션의 경우 손익구조가 비대칭적인 특징이 있어 매우 복잡하게 계산을 해야 투자자의 위험을 보다 정확하게 계산을 할 수 있습니다. 그리고 선물과 옵션이 동일한 계좌에서 매매가 되기 때문에 통합 관리가 필요합니다. 이를 위험기준 증거금이라고 하는데, 보유 옵션의 청산과 관련된 옵션 증거금, 장중 시장 가격의 변화에 따른 포지션의 손익을 감안하는 가격 변동 증거금이 있습니다.
가격 변동 증거금은 다음의 두 가지 가운데 손익을 감안하는 큰 값을 이용
하나는 기존의 전체 포지션을 모두 유지하는 상황에서 발생 가능한 손실을 계산하는 것이며, 다른 하나는 보유 포지션을 매수 측면(선물 매수+풋매도)과 매도 측면(선물 매도+콜매도)으로 구분해 일방 청산 시 노출되는 가격 변동 위험을 측정하는 것입니다. 최종적으로 증거금은 옵션 가격 증거금과 가격 변동 증거금, 그리고 계좌 최소 증거금을 이용해 계산합니다.
증거금을 징수하는 대상에 따라 투자자에게 적용되는 위탁증거금, 거래소가 회원사 즉 증권사에 징수하는 거래증거금, 그리고 회원사와 비회원사 사이의 준회원 증거금 등이 있습니다.
증거금과 관련된 용어는 매우 많으며 개념이 명확한 구분도 쉬운 일이 아닙니다. 투자자 입장에서 충분히 입금시켜야 하며, 증거금 요구로부터 독립적이어야 한다는 사실을 기억해두면 됩니다.
용어를 이해하고 구분하는 것보다 더 중요한 원칙
투자자는 절대로 증거금 걱정을 하지 말아야 한다는 것입니다. 필요한 증거금의 2배 이상을 계좌에 입금해 놓으면 아마도 증거금으로 인한 자금 부담 이상으로 효과가 있습니다.
주식이나 선물 투자자에게 시장이 더 좋은 기회를 주는데도 기존 포지션에 묶여 그 투자 기회를 구경만 하는 경우가 많이 있습니다. 증거금이 15%라고 해서 15%만 계좌에 입고 또는 입금시킨다면 가격 변동으로 인해 포지션이 악화될 때 추가 증거금과 관련해 합리적이지 못한 의사결정을 내림으로써 불필요한 손실을 입을 수 있습니다. 돈에 여유가 있어야 보다 합리적 판단을 할 수 있습니다. 이러한 것이 용어를 이해하고 구분하는 것보다 중요한 원칙입니다.
증거금과 관련된 세 가지 오해
첫째
증거금률이 15%라는 말입니다. 이는 선물만 매매한다면 틀린 말이 아니지만 선물과 옵션을 같이 한다면 엄밀하게 계산할 때 적용되는 증거금률입니다.
둘째
포트폴리오 위험 기준 증거금 제도에 의해 매수, 매도에 대한 순미결제 약정에 대해 증거금을 징수한다는 것입니다.
예를 들어 매수 10 계약, 매도 8 계약이 있다면 차이 2 계약에 대해 증거금을 징수하는 것으로 오해할 수 있습니다. 그러나 실제로는 두 방향의 미결제약정 가운데 큰 방향에 대해 징수를 합니다. 위와 같이 매수 10 계약, 매도 8 계약이면 10 계약 보유에 대한 증거금을 징수합니다. 이는 장중 매도 8 계약을 청산하면 포지션 청산 시 추가로 적립되는 증거금 없이 가격 변동 위험이 증가하기 때문에 자연스럽게 이 경우에는 매수 2 계약만 남게 됩니다.
그러나 옵션에서 행사가가 다른 경우에는 매수와 매도를 동시에 가지고 있을 수 있으므로 같은 원리로 이해하면 됩니다.
셋째
선물과는 관계없으나 옵션 매수에는 증거금이 없다는 생각은 잘못된 것입니다. 물론 투자자 입장에서는 추가로 납부해야 하는 증거금이 없는 것은 사실입니다. 옵션을 매수할 때는 옵션 가격 증거금이 적용됩니다.
그런데 이미 매수한 옵션의 가치가 옵션 가격 증거금을 충당할 수 있으며 가격 변동 증거금은 계산하더라도 옵션 가격의 증거금보다 크지 않기 때문에 추가로 증거금을 내지 않는 것입니다. 그래서 엄밀하게 증거금이 없다는 말은 맞지 않는 표현입니다.
옵션 증거금 : KTB투자증권
지수선물/옵션에 대한 상품안내입니다.
선물/옵션 증거금
매매체결방식
선물거래
선물이란, 특정대상물을 장래 일정시점에 계약 시 정한 가격으로 인수 또는 인도할 것을 약속하는 거래를 말합니다.
매매계약시점과 대상물의 수도 및 매매대금 수수시점이 다르다는 점에서 현물거래와 대응되는 개념이라 할 수 있습니다.
옵션거래
옵션이란, 특정대상물을 일정한 기간 내에 특정한 가격으로 사거나 팔 수 있는 권리를 말합니다.
살 권리를 [콜옵션], 팔 권리를 [풋옵션] 이라 하며 옵션의 대상이 되는 목적물을 대상자산 또는 기초자산이라 합니다.
예를 들어, 대상자산이 주식인 경우에는 [주식옵션] 이라 하며, 대상자산이 주가지수인 경우에는 [주가지수옵션] 이라 합니다.
옵션거래란, 옵션을 매매대상으로 하는 거래로서 매도자는 매수자에게 옵션을 제공하고, 매수자는 매도자에게 대가를 지불하는
거래를 말합니다. 옵션거래에서 매수자와 매도자가 주고 받는 거래대금을 [프리미엄] 이라고 합니다.
거래시간
선물옵션 거래시간별 매매안내 구분 08:30~09:00 09:00~15:35 15:35~15:45 09:00~15:20 15:20~15:35 KOSPI200
선물/옵션 최종거래일 미도래종목 단일가매매 접속매매 단일가매매 최종거래일 도래종목 단일가매매 접속매매 X X KOSPI200
선물 스프레드 최종거래일 미도래종목 X 접속매매 X 최종거래일 도래종목 X 접속매매 X X 주식옵션거래 단일가매매 접속매매 단일가 매매
위탁증거금
Kospi200 주가지수 선물옵션 위탁증거금(① + ② + ③)
선물옵션 거래 위탁증거금 산출식 안내 구 분 산 출 식 주
문 신규
위탁증거금
(①) 선물매매 전일 기초자산기준가격 × 주문수량 × 거래승수 × 위탁증거금률 (현금예탁필요액: 위탁증거금률의 1/2) 선물
스프레드 전일 기초자산기준가격 × 거래승수 × 스프레드증거금률 × 주문수량(현금예탁필요액: 위탁증거금률의 1/2) 옵션매수 위탁금액 전액 (전액현금) 옵션매도 매도수량 × [Max(㉠, ㉡, ㉢)] × 승수
㉠ (기초자산가격이 위탁증거금률의 2배만큼 상승/하락시 옵션이론가격-옵션전일
종가) ×30%
㉡ 최대옵션이론가격-옵션전일종가
㉢ 옵션계약당 최소증거금(1계약=25만원, 미니 5만원) 체
결 순위험
위탁증거금
(②)
Max( Max(a+b,
c)+d , e) 선물
옵션가격
변동증거금(a) 전일기초자산종가 대비하여 증거금구간 수치상 발생하는 최대손실
※ 모든 옵션포지션에 대하여 최대옵션이론가격과 조정옵션가격(OA)을 비교하여
큰 수치를 적용 선물
스프레드
증거금(b) 전일기초자산기준가격*수량*승수*스프레드증거금률 최소순위험
증거금(c) 선물계약당 25만원(미니 5만원) + 매도옵션 계약당25만원(미니 5만원)
※ 선물거래/옵션매도에 적용
※ 총미결제수량 기준 옵션가격
증거금(d) (매도 미결제약정 × 전일의 옵션종가 전일종가 × 승수)-(매수 미결제 약정 × 전일의 옵션종가 × 승수) 총위험
증거금(e) MAX(주가상승위험, 주가하락위험)
주가상승위험 : 미결제수량 × 전일기초자산기준가격 × 거래승수 × 3.0%
주가하락위험 : 미결제수량 × 전일기초자산기준가격 × 거래승수 × 3.0% 결제순손실(③)
(옵션순매수금액 +
선물손익금액) ㉠장중옵션
순매수금
㉡장중선물
매매손실 결제순손실 : ㉠ + ㉡
㉠장중옵션순매수금 : 매수약정금액 – 매도약정금액
㉡장중선물매매손실(-) : 당일에 체결된 선물거래의 각 종목별 반대거래 순손실 ⇒
(거래량가중평균매수가격-거래량가중평균매도가격) × 반대거래량 × 거래승수
추가증거금
예탁금 수준이 유지증거금 미만으로 하락한 경우 개시 증거금 수준까지 올리기 위해 납부하여야 하는 증거금
추가증거금 : 위탁증거금 – 예탁 총액
추가증거금 납부시한 : 다음 영업일 12시까지
추가증거금 조회 화면 : HTS [3240] 추가증거금/반대매매내역 (가정산 이후 조회 가능)
반대매매시간
납부시한일자 12시에 전산자동반대매매
반대매매내용
선물/옵션 미결제약정 반대매매, 대용증권 반대매매
반대매매수량 : 미결제약정수량 * 반대매매비율
반대매매비율 : 추가증거금 / (위탁증거금 – 옵션가격증거금)
추가증거금 발생시 해소방안
현금추가입금, 대용증권추가지정, 대용증권매도, 미결제약정 반대매매
추가증거금 발생시 주문제한 등 추가증거금 발생시 신규주문은 물론 청산주문일지라도 증거금을 증가시키는 주문은 제한 됩니다. HTS [3112] 선물옵션 복수종목 청산 주문 화면에서 복수 종목 청산 주문으로 추가증거금을 해소 할 수 있습니다.
선물 증거금률
HTS 3223 선물옵션 상품군 조회 화면에서 확인 하실 수 있습니다.
당사 자체적용 선물옵션 제도
청산제한
추가증거금 발생계좌는 가 계산된 위탁증거금총액이 현재의 위탁증거금총액보다 증가하는 주문(종목)은 청산할 수 없다.
옵션 매도 청산 주문 제한
Max(콜매도미결제,풋매도미결제) > 20계약(미니 100계약)인 경우
옵션 매도 청산 주문에 대해 예탁총액을 초과하는 증거금 증가주문의 경우 주문 불가 처리 적용
청산 제한으로 주문이 불가할 경우 HTS [3112] 화면을 이용하여 복수종목주문으로 증거금 감소하는 주문으로 청산
선물 증거금 계산 방법
안녕하세요.^^
오늘은 선물/옵션의 증거금율과 계산법을 알아보겠습니다.
<국내선물/옵션>
보통 대부분 국내선물이라고 하면 국내 지수 선물을 통칭하는데, 이는 KOSPI200지수와 연동되어있습니다.
상품 거래단위 위탁증거금 유지증거금 거래승수 호가격단위 KOSPI선물 KOSPI200지수 x 50만원 9.0% 6.0% 500,000 0.05Pt (1틱=25,000원) KOSPI옵션 KOSPI200지수 x 50만원 9.0% 6.0% 500,000 3.0Pt 이상 : 0.05Pt (1틱 = 25,000원) 3.0Pt 이하 : 0.01Pt (1틱 = 5,000원)
증거금율과 거래단위, 거래승수, 호가격단위는 위 표와 같습니다.
이를 이용하여 위탁증거금을 산출해보면,
◎ KOSPI200 선물 1계약을 KOSPI200지수 250.00Pt에 매수진입하여 255.00Pt에 청산 시
(위탁증거금율 9.0% 적용)
위탁증거금 = 약정가격 x 거래승수 x 계약수 x 위탁증거금율
= 250.00Pt x 500,000원 x 1계약 x 9% = 11,250,000원
매매손익 = (청산가격 – 매수가격) x 거래승수 x 계약수
= (255.00Pt – 250.00Pt) x 500,000원 x 1계약 = 2,500,000원
과 같습니다.
<해외선물>
해외선물의 경우 증거금율에 의한 계산이 아니라 각 거래소에서 증거금을 고시하기 때문에
계약 x 고시위탁증거금이 위탁증거금이 됩니다.
금일 기준 우리은행 고시 매매 기준 환율이 1157.00 이므로, 금일 기준 Crude Oil(WTI)의 금일 고시 위탁증거금 5060 US$ 로 계산해보면,
◎ Crude Oil(WTI) 선물 10 계약을 86.45Pt에 매수진입하여 86.55Pt에 청산 시
(위탁증거금 $5060 적용)
위탁증거금 = 위탁증거금 x 고시환율 x 계약수
= 5,060 x 1,157.00 x 10 = 약 58,544,200원
매매손익 = (청산가격 – 매수가격)/최소변동호가단위 x 호가단위 x 계약수 = (86.55Pt – 86.45Pt)/0.01 x $10 x 10 계약 = $1,000
입니다.
해외선물은 상품마다 증거금이 다 다르고, 자주 변경되므로 매주 또는 변동 시 업데이트하는
해외선물 증거금 안내 게시판 참고하세요.^^
오늘도 성공투자하세요~^^
안전한 투자동반자
증거금 필요할 땐 070-4189-3303
국내 증거금
국내 증거금 안내 상품명 상품 위탁
증거금 유지
증거금 총위험
증거금 스프레드
위탁증거금 스프레드
유지증거금 달러선물 175 4.62% 3.08% 0.00% 0.30% 0.20% 엔선물 176 5.115% 3.41% 0.00% 0.30% 0.20% 유로선물 177 4.29% 2.86% 0.00% 0.30% 0.20% 위안선물 178 3.78% 2.52% 0.00% 0.30% 0.20%
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