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Stochastic RSI 또는 간단히 StochRSI는 자산이 과매수 또는 과매도되었는지 여부를 확인하고 현재 시장 동향을 식별하는 데 사용되는 기술 분석 지표입니다. 이름에서 알 수 있듯이 StochRSI는 표준 상대 강도 지수(RSI)에서 파생된 것으로 지표의 지표로 간주됩니다.
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[21일 단기 지표의 최고봉 스토캐스틱]▶ 스토캐스틱의 기본적인 매매기법 2가지
▶ 스토캐스틱 응용법
Hinge, Retesting, Warning, Failure
▶ 추세전환을 예고하는 분기현상 (다이버전스)
[제5편 보조지표 [1] – 일반형] 강의 목차
21일 단기 지표의 최고봉 스토캐스틱
22일 주가 움직임의 강도 측정 RSI
23일 CCI를 통해 매수·매도시점 찾기
24일 추세의 강도를 알리는 지표 DMI
25일 포물선을 통해 추세를 파악하는 파라볼릭 지표
26일 밴드 폭을 이용한 매매기법_볼린저밴드
27일 보조지표의 공통점을 알면 차트가 쉽게 보인다
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MACD, RSI, 스토캐스틱 – 업비트 투자자보호센터
MACD, RSI, 스토캐스틱 · 오실레이터(oscillator)는 진동을 뜻하는 말로써 투자에서는 추세의 강도를 표시하고 시장이 과매수되거나 과매도되었는지 표시 …
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Date Published: 4/23/2022
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스토캐스틱 rsi 의 사용 방법 -1 – 네이버 프리미엄콘텐츠
스토캐스틱 rsi의 사용 방법 -1 안녕하세요. 트레이딩 오라클 입니다:) 오늘은 스토캐스틱 rsi라는 지표에 대해 알아보려합니다.
Source: contents.premium.naver.com
Date Published: 6/30/2021
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기술적지표3 – RSI(상대강도지수), Stochastic(스토캐스틱) – velog
RSI는 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타내며, 일정 기간동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 …
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Stochastic RSI (STOCH RSI) — Technical Indicators
The Stochastic RSI indicator (Stoch RSI) is essentially an indicator of an indicator. It is used in technical analysis to prove a stochastic calculation …
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Stochastic RSI – StochRSI Definition – Investopedia
The Stochastic RSI (StochRSI) is an indicator used in technical analysis that ranges between zero and one (or zero and 100 on some charting platforms) and …
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11. 스토캐스틱 지표, 보는법, 매매기법 – YK 금융뉴스
스토캐스틱 지표는 RSI 와 더불어 모멘텀 지표 중 가장 많이 사용하는 지표입니다. 수식이 간단하고 의미를 파악하기가 쉬우며 그 쉬움에 비해 쓸만하기에 많은 …
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Stochastic RSI의 계산방법 및 의미
Stochastic RSI 란? 우리는 기술적 지표로 RSI를 많이 사용합니다. 하지만, RSI를 약간 변형한 Stochastic RSI를 참고하여 매수/매도를 하는 경우도 …
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주제에 대한 기사 평가 스토캐스틱 rsi
- Author: 친절한 재승씨
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- Date Published: 2020. 5. 14.
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MACD, RSI, 스토캐스틱
오실레이터(oscillator)는 진동을 뜻하는 말로써 투자에서는 추세의 강도를 표시하고 시장이 과매수되거나 과매도되었는지 표시하는 기술적 분석도구입니다. 많이 알려진 오실레이터 3개를 꼽자면 이동평균수렴·확산지수(MACD), 상대강도지수(RSI) 및 스토캐스틱(Stochastics)입니다.
이동평균수렴·확산지수(MACD)
MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 장단기 이동평균선의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법인데요. 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence) 언젠가는 다시 가까워져(convergence) 서로 교차하게 된다는 성질을 이용합니다.
우선 장기 지수이동평균선과 단기 지수이동평균선의 벌어진 차이를 산출하여 MACD 곡선을 구합니다. 일반적으로 26일 지수이동평균을 12일 지수이동평균에서 빼서 구합니다. 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균(9일)으로 산출하여 작성한 시그널(signal) 곡선을 구합니다. MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차할 때가 바로 매매시점으로 볼 수 있습니다. MACD 곡선이 시그널 곡선 아래로 이동하면 이는 일반적으로 하락세를 나타냅니다. MACD 곡선이 시그널 곡선 위로 이동하면 일반적으로 상승 가능성을 나타내는 것으로 간주됩니다.
대부분 기술적 지표와 마찬가지로 MACD가 항상 정확한 것은 아니며 특히 변동성이 높은 자산일 경우 수많은 거짓 신호를 제공할 수 있습니다. 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용합니다.
상대강도지수 (RSI)
상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타냅니다.
기본적으로 RSI는 14개 기간(매일 차트의 경우 14일, 시간별 차트의 경우 14시간 등)에 걸친 자산 가격의 변화를 측정합니다. RSI는 일정기간 동안의 주가 상승폭의 평균값을 일정기간 동안의 주가 상승폭의 평균값과 일정기간 동안의 주가 하락폭의 평균값으로 나누어 계산하게 되며, 0에서 100%까지 값을 가지게 됩니다.
RSI는 가격이 변하는 속도를 측정하는 일종의 기술 거래 도구인 모멘텀(운동량) 지표입니다. RSI가 높다면 해당 주식이 시장에서 활발히 매수되고 있음을 나타냅니다. RSI가 감소하면 해당 주식에 대한 거래자의 관심이 둔화되고 있다는 신호입니다.
RSI가 70 이상이면 일반적으로 과매수 상태로 간주되며 추후 가격이 하락할 가능성이 있다고 봅니다. RSI가 30 이하이면 일반적으로 과매도 상태로 간주되고 추후 가격이 상승할 가능성이 있습니다. 즉, 시장이 급등세를 보이고 RSI가 70을 넘어서면 시장이 정상적인 범주를 벗어나 가격이 하락세로 돌아설 수 있음을 의미하는 신호일 수 있습니다. 반면 가격 상승과 RSI가 70을 넘지 않는다면 시장이 계속 상승할 여력이 있을 수 있습니다.
RSI의 기본 설정 값은 14단위이지만, 투자자들은 민감도를 높이거나(기간을 적게) 민감도를 낮게(기간을 길게) 수정할 수 있습니다. 예를 들어 7일 RSI는 21일을 고려한 가격 변동보다 가격 변동에 더 민감합니다.
RSI 지표와 함께 언급되는 용어로 다이버전스(divergence)가 있습니다. 다이버전스란 가격은 상승하는데 RSI는 떨어지거나, 반대로 가격이 하락하는데 RSI가 상승하는 현상으로, 이는 현재의 추세가 약화됨을 의미합니다. 다이버전스는 바닥과 천정을 찾아내는데 매우 유용합니다. 다이버전스를 이용한 매매에 있어서 가장 중요한 것은 다이버전스를 미리 예측해서는 안 되고 반드시 다이버전스를 확인한 후 매매해야 한다는 점입니다.
스토캐스틱(stochastic)
스토캐스틱 또한 특정 시장의 추세를 측정하는 데 사용되는 지표입니다. 스토캐스틱은 당일의 종가 위치를 백분율로 표시하며, 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 나타냅니다.
스토캐스틱 값은 (현재 가격 – N일중 최저가)/(N일중 최고가 – N일중 최저가)로 계산되며 보통 백분율로 표기합니다. 스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이가 되는데요. 100%라면 현재 가격이 N일간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우가 되며, 0%라면 현재 가격이 N일간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 됩니다.
만약 N을 15로 하면, 스토캐스틱은 15일중 최고가와 최저가를 이용하는 값이 됩니다. 예를 들어 최근 15일 중 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재가격이 14,000원이라면 스토캐스틱 값은 80%가 됩니다. 고가가 15,000원이고 저가가 10,000원이며 현재가격이 11,000원이라면 스토캐스틱 값은 20%가 되죠.
스토캐스틱이 일반적으로 80이 넘으면 과매수 상태인 것으로 간주되며 20 미만은 과매도 상태로 간주됩니다. 이는 해당 주식이 범위의 최고점 주변이나 최저점 주변에서 거래되고 있음을 의미합니다.
스토캐스틱 차트에는 두가지 그래프가 표시됩니다. 하나는 스토캐스틱이고 두번째는 스토캐스틱의 N일 이동평균선입니다. 전자를 K로, 후자를 D로 표시하는데요. D는 단순히 스토캐스틱의 이동평균선이므로 slow K라고 부르기도 하죠. 이동평균선을 함께 표시하는 이유는 골든크로스와 데드크로스 등 이동평균선과의 비교를 통해 스토캐스틱 값의 변곡점을 쉽게 파악할 수 있기 위해서입니다.
K와 D를 표시한 스토캐스틱 차트에서, K가 증가할 경우 즉 매수세가 증가하면 이동평균선인 D를 뚫고 올라오는 형태 즉 골든크로스를 보이게 되는데 이것은 매수 신호로 볼 수 있습니다. 반대로 K가 D를 뚫고 내려오는 형태 즉 데드크로스를 보이면 매도 신호로 읽을 수 있습니다.
스토캐스틱 rsi 의 사용 방법 -1
안녕하세요. 트레이딩 오라클 입니다:)
오늘은 스토캐스틱 rsi라는 지표에 대해 알아보려합니다. 스토캐스틱은 많이 들어보셨을 것입니다. 위처럼 두가지의 선이 정해진 바운더리를 위 아래로 움직이면서 과매수, 과매도 구간을 보여주며 일반적으로 과매도 구간에서 골든 크로스가 나오거나 과매수 구간에서 데드 크로스가 나온다면 타점으로 판단합니다.
하지만 이 스토캐스틱을 실제로 사용해보신 분들은 실제로 이 두가지 전략이 잘 통하지 않는다는 걸 아실겁니다. 한방향으로 추세가 계속 이어진다면 데드크로스가 나오든 골든 크로스가 나오든 스토캐스틱 상에서 방향이 바뀌지 않고 과매도, 과매수 구간에서 스토캐스틱이 횡보를 합니다.
그렇기에 헤당 방식으로 스토캐스틱을 쓰는건 추천하지 않습니다. 또한 스토캐스틱 자체도 문제가 많기 때문에 이번 콘텐츠에서는 스토캐스틱 rsi를 이용해 매매에 사용할 수 있는 몇가지 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
설명 시작하겠습니다.
[최근 무단배포의 문제가 발생했습니다. 무단배포, 도용은 법적인 처벌을 받습니다. 발견하신다면 메일로 알려주시면 감사하겠습니다.]
기술적지표3 – RSI(상대강도지수), Stochastic(스토캐스틱)
RSI(상대강도지수)
RSI란?
RSI는 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타내며, 일정 기간동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.
RSI 지표 개발자인 Welles Wilder는 RSI가 70%이상이면 과매수, 30%이하면 과매도 상태로 규정했다.
RSI 지표 공식
가격이 전보다 높은경우 상승분을 U(Up), 하락한 경우 하락분은 D(Down) 값이라고 한다. U와 D의 평균값을 각각 AU(Average Ups), AD(Average Downs) 라고 한다. AU/AD = RS(Relative Strength) RSI = RS / (1 + RS)
U와 D의 평균값을 구할때 Welles Wilder는 14봉을 사용하길 권장했다. 또한, 이전에 배운 지수이동평균을 계산한것처럼 최근값에 조금더 가중치를 부여해서 계산해 커스토마이징된 RSI를 사용 할 수도 있다.
RSI 그리기
import matplotlib . pyplot as plt import mplfinance as mpf import numpy as np u = df . diff ( 1 ) [ ‘close’ ] . apply ( lambda v : v if v > 0 else 0 ) d = df . diff ( 1 ) [ ‘close’ ] . apply ( lambda v : – v if v < 0 else 0 ) au = u . ewm ( 14 , adjust = False ) . mean ( ) ad = d . ewm ( 14 , adjust = False ) . mean ( ) rs = au / ad df [ 'RSI' ] = rs / ( 1 + rs ) df_draw = df [ - 500 : ] adps = [ ] adps . append ( mpf . make_addplot ( df_draw [ 'RSI' ] , panel = 1 , type = 'line' , ylabel = 'RSI' ) ) adps . append ( mpf . make_addplot ( np . ones ( len ( df_draw ) ) * 0.3 , panel = 1 , type = 'line' , color = 'red' , linestyle = 'dotted' , secondary_y = False ) ) adps . append ( mpf . make_addplot ( np . ones ( len ( df_draw ) ) * 0.7 , panel = 1 , type = 'line' , color = 'red' , linestyle = 'dotted' , secondary_y = False ) ) fig , axs = mpf . plot ( df_draw , style = 'charles' , figratio = ( 4 , 3 ) , figscale = 1.5 , addplot = adps , returnfig = True ) 추세전략을 활용함에 있어서 RSI는 정말 많이 사용되는 지표이다. 과매수, 과매도 구간을 위와 같이 정석대로 표기하였고, 나름 가격 차트와 비교해도 쓸모가 있어보인다. 하지만 실제 전략에 대입했을때는 고정된 파라메터를 사용하는것보다는 본인만의 시장과 연결된 변수를 사용하여 과매수 과매도 구간을 캐치하는것을 추천한다. Stochastic(스토캐스틱) 스토캐스틱이란? 스토캐스틱은 특정 시장의 추세를 측정하는데 사용되는 지표이다. 자산의 최근 가격 종가를 과거 가격의 시가와 종가의 범위와 비교한 것이다. 이 가정의 기초 이론은 상승 추세에 있는 시장은 그 범위의 최고가 가까이에 장을 마감하고, 하락 추세에 있는 주식은 범위의 최저가 가까이에 장을 마감한다는 것이다. 스토캐스틱에는 Fast Stochastic과 Slow Stochastic이 존재하는데, Fast Stochastic은 그래프의 변화가 너무 잦고 급격하여 노이즈가 많다(가짜 매수, 매도 신호가 많이 발생). 그래서 일반적인 경우 Slow Stochastic을 사용한다. 스토캐스틱 지표 공식 Fast Stochastic K = (현재가 - MIN(n 기간 가격)) / (MAX(n 기간 가격) - MIN(n 기간 가격)) * 100 D = K의 m기간 이동평균(SMA) Slow Stochastic J = D의 t기간 이동평균(SMA) 스토캐스틱 그리기 Slow Stochastic을 사용하기위해서는 n, m, t 3개의 하라메터가 필요하다. 일반적으로 15, 5, 3 을 많이사용한다. 해당방식으로 그래프를 그려보자 import matplotlib . pyplot as plt import mplfinance as mpf import numpy as np n , m , t = 15 , 5 , 3 k = ( df [ 'close' ] - df [ 'low' ] . rolling ( n ) . min ( ) ) / ( df [ 'high' ] . rolling ( n ) . max ( ) - df [ 'low' ] . rolling ( n ) . min ( ) ) d = k . rolling ( m ) . mean ( ) j = d . rolling ( t ) . mean ( ) df [ 'F_Stochastic' ] = d df [ 'S_Stochastic' ] = j df_draw = df [ - 200 : ] adps = [ ] adps . append ( mpf . make_addplot ( df_draw [ 'F_Stochastic' ] , panel = 1 , type = 'line' , ylabel = 'Stochastic' ) ) adps . append ( mpf . make_addplot ( df_draw [ 'S_Stochastic' ] , panel = 1 , type = 'line' , secondary_y = False ) ) adps . append ( mpf . make_addplot ( np . ones ( len ( df_draw ) ) * 0.2 , panel = 1 , type = 'line' , color = 'red' , linestyle = 'dotted' , secondary_y = False ) ) adps . append ( mpf . make_addplot ( np . ones ( len ( df_draw ) ) * 0.8 , panel = 1 , type = 'line' , color = 'red' , linestyle = 'dotted' , secondary_y = False ) ) fig , axs = mpf . plot ( df_draw , style = 'charles' , figratio = ( 4 , 3 ) , figscale = 1.5 , addplot = adps , returnfig = True ) axs [ 2 ] . legend ( [ 'F_Stochastic' , 'S_Stochastic' ] ) 일반적으로 오실레이터에 표기할때 과매수, 과매도 선을 80%, 20%로 설정한다. 이 역시 널리 알려진 이론이라 실전에 그대로 사용하기는 힘들다.
Stochastic RSI (STOCH RSI) — Technical Indicators — TradingView
The Stochastic RSI indicator (Stoch RSI) is essentially an indicator of an indicator. It is used in technical analysis to provide a stochastic calculation to the RSI indicator. This means that it is a measure of RSI relative to its own high/low range over a user defined period of time. The Stochastic RSI is an oscillator that calculates a value between 0 and 1 which is then plotted as a line. This indicator is primarily used for identifying overbought and oversold conditions. Read more about Stochastic RSI.
StochRSI Definition
What Is the Stochastic RSI?
The Stochastic RSI (StochRSI) is an indicator used in technical analysis that ranges between zero and one (or zero and 100 on some charting platforms) and is created by applying the Stochastic oscillator formula to a set of relative strength index (RSI) values rather than to standard price data. Using RSI values within the Stochastic formula gives traders an idea of whether the current RSI value is overbought or oversold.
The StochRSI oscillator was developed to take advantage of both momentum indicators in order to create a more sensitive indicator that is attuned to a specific security’s historical performance rather than a generalized analysis of price change.
Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2021
Key Takeaways A StochRSI reading above 0.8 is considered overbought, while a reading below 0.2 is considered oversold. On the zero to 100 scale, above 80 is overbought, and below 20 is oversold.
Overbought doesn’t necessarily mean the price will reverse lower, just like oversold doesn’t mean the price will reverse higher. Rather the overbought and oversold conditions simply alert traders that the RSI is near the extremes of its recent readings.
A reading of zero means the RSI is at its lowest level in 14 periods (or whatever lookback period is chosen). A reading of 1 (or 100) means the RSI is at the highest level in the last 14 periods.
Other StochRSI values show where the RSI is relative to a high or low.
The Formulas For the Stochastic RSI (StochRSI) are:
StochRSI = R S I − min [ R S I ] max [ R S I ] − min [ R S I ] where: R S I = Current RSI reading min [ R S I ] = Lowest RSI reading over the last 14 periods (or your chosen lookback interval) max [ R S I ] = Highest RSI reading over the last 14 periods \begin{aligned} &\text{StochRSI}=\frac{RSI-\min\left[{RSI} \right ]}{\max\left[{RSI} \right ] – \min\left[{RSI} \right ]}\\ &\textbf{where:}\\ &RSI = \text{Current RSI reading}\\ &\min\left[{RSI} \right ] = \text{Lowest RSI reading over the last 14 periods}\\ &\;\text{(or your chosen lookback interval)}\\ &\max\left[{RSI} \right ] = \text{Highest RSI reading over the last 14 periods}\\ &\;\text{(or your chosen lookback interval)} \end{aligned} StochRSI=max[RSI]−min[RSI]RSI−min[RSI]where:RSI=Current RSI readingmin[RSI]=Lowest RSI reading over the last 14 periods(or your chosen lookback interval)max[RSI]=Highest RSI reading over the last 14 periods
Where:
RSI = Current RSI reading;
Lowest RSI = Lowest RSI reading over last 14 periods (or chosen lookback period); and
Highest RSI = Highest RSI reading over last 14 period (or lookback period).
How to Calculate the Stochastic RSI
The StochRSI is based on RSI readings. The RSI has an input value, typically 14, which tells the indicator how many periods of data it is using in its calculation. These RSI levels are then used in the StochRSI formula.
Record RSI levels for 14 periods. On the 14th period, note the current RSI reading, the highest RSI reading, and lowest RSI reading. It is now possible to fill in all the formula variables for StochRSI. On the 15th period, note the current RSI reading, highest RSI reading, and lowest reading, but only for the last 14 period (not the last 15). Compute the new StochRSI. As each period ends compute the new StochRSI value, only using the last 14 RSI values.
What Does the Stochastic RSI Tell You?
The StochRSI was developed by Tushar S. Chande and Stanley Kroll and detailed in their book “The New Technical Trader,” first published in 1994. While technical indicators already existed to show overbought and oversold levels, the two developed StochRSI to improve sensitivity and generate a greater number of signals than traditional indicators could do.
The StochRSI deems something to be oversold when the value drops below 0.20, meaning the RSI value is trading at the lower end of its predefined range, and that the short-term direction of the underlying security may be nearing a low a possible move higher. Conversely, a reading above 0.80 suggests the RSI may be reaching extreme highs and could be used to signal a pullback in the underlying security.
Along with identifying overbought/oversold conditions, the StochRSI can be used to identify short-term trends by looking at it in the context of an oscillator with a centerline at 0.50. When the StochRSI is above 0.50, the security may be seen as trending higher and vice versa when it’s below 0.50.
The StochRSI should also be used in conjunction with other technical indicators or chart patterns to maximize effectiveness, especially given the high number of signals that it generates.
In addition, non-momentum oscillators like the accumulation distribution line may be particularly helpful because they don’t overlap in terms of functionality and provide insights from a different perspective.
The Difference Between the Stochastic RSI and the Relative Strength Index (RSI)
They seem similar, but the StochRSI relies on a different formula from what generates RSI values. RSI is a derivative of price. Meanwhile, StochRSI is derivative of RSI itself, or a second derivative of price. One of the key differences is how quickly the indicators move. StochRSI moves very quickly from overbought to oversold, or vice versa, while the RSI is a much slower moving indicator. One isn’t better than the other, StochRSI just moves more (and more quickly) than the RSI.
Limitations of Using the Stochastic RSI
One downside to using the StochRSI is that it tends to be quite volatile, rapidly moving from high to low. Smoothing the StochRSI may help in this regard. Some traders will take a moving average of the StochRSI to reduce the volatility and make the indicator more useful. For example, a 10-day simple moving average of the StochRSI can produce an indicator that’s much smoother and more stable. Most charting platforms allow for applying one type of indicator to another without any personal calculations required.
Also, the StochRSI is the second derivative of price. In other words, its output is two steps away from the actual price of the asset being analyzed, which means at times it may be out of sync with an asset’s market price in real time.
11. 스토캐스틱 지표, 보는법, 매매기법
스토캐스틱 지표, 보는법, 매매기법
스토캐스틱 지표는 RSI 와 더불어 모멘텀 지표 중 가장 많이 사용하는 지표입니다. 수식이 간단하고 의미를 파악하기가 쉬우며 그 쉬움에 비해 쓸만하기에 많은 트레이더들이 사용합니다. 추세 지표가 아닌 모멘텀 지표라는 특성과 해당기간의 고점과 저점의 가격, 현재의 가격에 따라 정해져 가격변화에 매우 민감하다는 특성상 장기 추세보다는 중단기에서 쓸만하며 추세, 모멘텀이 너무 강한 장에서는 과매수 또는 과매도 영역에서 극단값을 유지하기에 적절치 않습니다. 즉, 중단기 변곡점에서 모멘텀의 방향이 돌아섬을 파악하는 용도로 사용해야 합니다.
스토캐스틱 지표 정의 및 의미
(1) 수학적 정의와 의미
RSI 와 마찬가지로 기간과 가격만을 사용하여 계산합니다. 편의상 일봉 기준으로 기술하겠으며 기간을 T일로 정의하겠습니다.
본래의 정의인 fast stochastic 과 이를 단순히 스무딩한 slow stochastic 이 있으며 대부분 slow stochastic 만 사용하지만 설명 편의상 fast stochastic 부터 말씀드리겠습니다.
✅패스트 스토캐스틱(fast stochastic) :
%K (Stochastic N) = (현재 가격 – T일중 최저가) / (T일중 최고가 – T일중 최저가)
%D (slow %K) : %K 의 n 일 이동평균선
%K 는 Stochastic N 이라고도 하는데 해당 기간동안 최고가와 최저가의 차이 대비 현재가격과 최저가의 차이를 비율로 표현합니다. 예를 들어 해당 T일간 최저가가 100 이고 최고가가 200 이라면 분모는 200-100 = 100 이 됩니다. 현재 가격이 120 이라면 %K 는 이 100~200 의 구간에서 120 이 차지하는 위치, 20/100 = 0.2 가 되며 보통은 100을 곱해 사용하여 0 에서 100 사이의 값을 갖게 됩니다. 즉, %K 는 최저가와 최고가 사이에서 단순히 현재가가 어느 위치에 해당하는지를 백분율로 보여줍니다.
%D 는 %K 의 n 일 이동평균선이며 %K 보다 가격 변화에 대해 반응이 늦기에 slow %K 라고도 합니다.
✅슬로우 스토캐스틱(slow stochastic) :
%K : fast stochastic 의 %K 의 m 일 이동평균선
%D : fast stochastic 의 %D 의 m 일 이동평균선
fast stochastic 은 가격변화에 대해 너무 민감하게 변화하기에 잦은 매수 매도 신호를 내게 되며 이는 잦은 속임수를 발생시킴을 의미합니다. 그렇기에 보통 이를 스무딩하여 사용하며 그것이 slow stochastic 입니다. slow stochastic 은 각 %D, %K 를 단순히 m 일로 평균한 값입니다. 보통 언급하고 사용하는 stochastic 은 slow stochastic 이며 보통 지표 산출시 사용된 파라미터는 (T, n, m)으로 표현하며 사용자가 셋팅 가능합니다.
(2) 예시
[그림11-1] Stochastic, BTC일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트위 그림 11-1 의 지표가 스토캐스틱이며 파란색이 %K, 주황색이 %D 입니다. 파라미터는 (10, 6, 6) 이며 20 이하가 과매도구간, 80 이상이 과매수 구간이며 이 사이를 보라색 밴드로 표시하였습니다.
스토캐스틱 지표 활용
(1) 스토캐스틱 지표 삼형제
[그림11-2] 스토캐스틱 삼형제, BTC일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트많은 트레이더들이 스토캐스틱을 파라미터에 따라 세개로 설정하고 이를 동시에 보며 활용합니다. 위 부터 (5, 3, 3), (10, 6, 6), (20, 12, 12) 입니다.(구체적인 파라미터는 트레이더별로 다를 수 있음) 가장 아래는 가장 묵직한 큰형, 중간은 중도를 지키는 둘째, 위는 가장 경망스러운 막내입니다. 사실 세가지 모두 장기 모멘텀이라 보기에는 기간이 짧지만 편의상 막내를 단기, 둘째를 중기, 첫째를 장기라 부르겠습니다.
스토캐스틱 지표는 파라미터를 단기로 설정하느냐 장기로 설정하느냐에 따라 장단점이 있습니다. 단기로 설정할수록 가격 변화에 대해 민감하게 변하기 때문에 단기 모멘텀을 민감하게 파악하는데 유리합니다. 하지만 워낙 변화가 심하고 속임수 신호가 많기 때문에 너무 단기, 막내만을 참고하기에는 무리가 있습니다. 큰형, 장기로 설정하면 장기 모멘텀을 파악할 수 있기에 좋지만 후행성을 갖기에 신호가 늦다는 단점이 있습니다. 그래서 위 그림 11-2 처럼 세가지를 동시에 보며 판단하면 좋습니다.
현재 주가가 상승하고 있으며 스토캐스틱이 단기에서 상승, 중기, 장기에서 하락하고 있다면 현재의 상승이 단기적인 상승이고 중장기 모멘텀은 아직 하락 모멘텀이 강하기에 조심해야 한다는 판단을 할 수가 있습니다. 물론 추세 전환이 된다면 단기 이후 중기와 장기도 스토케스틱이 상방으로 고개를 들 것입니다.
단기에서 발생한 신호가 가짜 신호가 아니라면 중기와 장기에서도 뒤이어 발생할 것이므로 단기에서 신호 발생시부터 트레이더는 대비하고 중기와 장기에서 동일한 신호가 나오는지를 관찰하며 해당 신호의 진위여부를 판단하여 매매에 임할 수 있기에 유용합니다.
(2) 스토캐스틱 지표의 기울기
[그림 11-3] 바닥권에서의 스토캐스틱, BTC 일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트스토캐스틱 지수가 상승한다면 이는 상승 모멘텀이 증가함을 의미합니다. 특히나 바닥권에서 탈출하려면 스토캐스틱 또한 바닥에서 단기가 고개를 들고, 중기, 장기 순으로 고개를 들어야 합니다. 위 그림 11-3 의 왼쪽 동그라미들처럼 과매도권에서 차례로 고개를 든다면 상승 전환을 의심해 볼 수 있습니다.
만약 오른쪽 동그라미처럼 단기에서는 고개를 들되 중기나 장기에서 고개를 들지 못한다면 결국 중장기 모멘텀이 살아나지 못해 하락할 것입니다. 트레이더는 단기, 중기, 장기 지표들이 고개를 차례로 드는 것을 확인하며 각 과정에서 분할로 매수할지 혹은 모든 과정을 확인하고 확인매매에 임할지 선택할 수 있습니다.
(3) 과매수, 과매도
[그림 11-4] 스토캐스틱 과매수권에서의 지속 상승, BTC 일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트모멘텀이 강화된다고 해서 끝없이 강한 모멘텀을 유지할 수는 없으므로 모멘텀이 지나치게 강하다면 결국 줄어들 것을 염두에 둬야 합니다. 스토캐스틱 과매수 구간이라면 하락 추세로의 전환, 과매도 구간이라면 상승 추세로의 전환을 염두해 둘 수 있지만 과매수 구간이라 매도, 과매도 구간이라 매수 한다면 손실이 발생할 수도 있습니다. 그림 11-4 처럼 과매수 구간에서 지속 상승하기도 하고 과매도 구간에서 지속 하락하기도 합니다. RSI 와 마찬가지로 강한 모멘텀 발생시에는 과매수, 과매도 구간이 의미 없기에 발생하는 현상이므로 과매수 과매도는 참고 정도로 봐야 합니다.
(4) 크로스
과매도 구간에서 %K 가 %D 를 상향 돌파 한다면 골든크로스로 매수 신호, 과매수 구간에서 %K 가 %D 를 하향 돌파 한다면 매도 신호로 봅니다. 역시나 진짜 신호라면 단기, 중기, 장기 순으로 발생할 것입니다.
[그림 11-5] 스토캐스틱 데드크로스와 골든크로스, BTC 일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트위 그림 11-5 의 왼쪽 동그라미는 고점 근처에서의 데드크로스, 오른쪽 동그라미는 골든크로스입니다. 성공하려면 위 그림처럼 단기, 중기, 장기 순으로 모두 발생해야 신뢰도가 높습니다.
(5) 다이버전스
[그림 11-6] 스토캐스틱 다이버전스, BTC 일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트단기는 거짓 신호가 너무 많고, 장기는 쌍봉 자체를 만들지 않는 경우가 많기에 위 그림 11-6 에서는 중기만으로 다이버전스를 보았습니다. 일봉상 주요 추세 변곡점에서 다이버전스를 생성합니다.
[그림 11-6] 스토캐스틱 다이버전스, BTC 일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트위는 단기 스토캐스틱으로 다이버전스를 본 것입니다. 가격에 대해 민감하게 변하고 굴곡이 많다보니 중기에서 다이버전스를 생성하지 않던 자리에서 다이버전스를 생성합니다. 몇몇은 다이버전스 이후 단기 추세가 반전되며 유용한 모습입니다. 다만 단기이기에 효과가 크지 않거나 단기적인 영향만 주는 경우도 보입니다.
스토캐스틱 지표의 다이버전스는 RSI, MACD 등과 더불어 같이 시그널을 낸다면 더욱 신뢰도가 높을 것입니다.
🔗출처 가상화폐 투자자 권익모임 – 베가
Stochastic RSI의 계산방법 및 의미
RSI에 대해서는 아래 포스팅을 참조바랍니다.
1. Stochastic RSI 란?
우리는 기술적 지표로 RSI를 많이 사용합니다.
하지만, RSI를 약간 변형한 Stochastic RSI를 참고하여 매수/매도를 하는 경우도 존재합니다.
여기서, min[RSI]/min[RSI]는 n일 동안 가장 낮은/높은 RSI수치입니다. (RSI 14를 사용할 경우 n = 14)
즉, Stochastic RSI를 구하기 위해서는 현재의 RSI를 포함한, 이전 n일의 RSI수치를 알아야 합니다.
이러한 StochRSI는 0 ~ 1 의 수치를 갖습니다. (또는, 100을 곱한 0 ~ 100)
2. Stochastic RSI의 계산
몇가지 RSI데이터를 이용하여 예시를 들어보겠습니다.
ex1) RSI가 횡보하는 경우
RSI = [40, 35, 40, 35, 30, 50, 40, 50, 45, 30, 40]
min[RSI] = 30
max[RSI] = 50
StochRSI = (40 – 30)/(50 – 30) = 0.5
ex2) RSI가 급격히 상승하는 경우
RSI = [10, 25, 40, 35, 30, 50, 40, 50, 25, 30, 90]
min[RSI] = 10
max[RSI] = 90
StochRSI = (90 – 10)/(90 – 10) = 1
3. StochRSI의 특징
1) StochRSI는 RSI의 Min-Max Normalization이다.
Min-Max Normalization은 통계학에서 쓰이는 정규화방법으로, 값의 범위를 [0, 1]으로 만듭니다.
여기서는, RSI를 데이터로 사용한 Min-Max Normalization과 의미가 동일합니다.
이것은, 현재의 RSI수치가 이전의 RSI수치들에 비해 어느 수준인지를 보여줍니다.
2) 최대/최소 RSI사이에서 어떠한 일이 벌어지는지에 관해서는 완전히 무시한다.
그 이유는, 우리가 관심있는 수치는 RSI, min[RSI], max[RSI] 세가지 값밖에 없기 때문입니다.
예를 들어, 아래 두 RSI 그래프는 변동폭이 다르지만, 완전히 같은 StockRSI값 50를 갖습니다.
첫번째 예시의 RSI 그래프, 변동폭과 상관없이 StockRSI가 같다.
또한 이것은, 우리가 관찰하는 기준일 n의 값을 너무 크게 잡으면 내부에서 일어나는 변화의 정보를 더 많이 무시하게 되므로, 문제가 생길 수있음을 말하고 있습니다.
2) StochRSI는 단기 추세를 나타낸다.
StochRSI가 50이라는 것은, 현재의 RSI가 최대/최소 RSI에 비해 절반수준의 RSI값을 갖는다는 것을 말합니다.
풀어서 써보면…
StochRSI가 50이라는 것은, 가격의 하락분에 대한 상승분의 절대적인 크기(RSI의 절대적 크기)의 변화에 상관없이, 그 수준이 지난 n일의 최저/최고 수준과 비교했을 때 절반정도의 수치를 갖는다… 라는 의미입니다.
잘 이해가 안되실 수도 있습니다. 조금 더 쉽게 설명해 드리면…
예를 들어, RSI가 60 ~ 80 사이를 횡보하고 있다고 가정합시다. 이것은 분명히 상승분이 더 크므로(RSI가 50이상이므로) 꾸준히 상승하는 상승장입니다. 하지만, 상승장이 점점 더 상승의 폭이 커지는 상승장으로 가는지, 또는 점점 상승의 폭이 작아지는 상승장으로 가는지는 분명 다릅니다.
이러한 경우에, StochRSI = 50 이라는 것은, 그것이 상승의 폭이 더 커지는 상승장으로 가는지, 폭이 작아지는 상승장으로 가는지는 이전의 n일의 최대/최소치와 비교해 보았을 때, 중립적인 위치에 있다는 의미를 가집니다.
그렇다면, StochRSI > 50 일 경우는 무슨 의미가 될까요? 그것은 상승하는 가격의 변화가 점점 더 상승하는 쪽으로 간다는 것을 의미하게 됩니다. StochRSI = 100 일 때, RSI는 이전 기간동안 보지못한 최고의 상승폭을 보여주었다는 것을 의미합니다.
또한, StochRSI는 짧은 기준일 대비 최저/최고만 찍을 경우, 쉽게 0 또는 100의 값에 도달하게 되므로, 0 ~ 100 사이의 값을 RSI에 비해 더 가파르고 빠르게 이동하게 됩니다. 따라서, 단기적 추세의 변화를 나타내기에 적합합니다.
너무 가파르게 이동하는 StochRSI를 좀 더 부드럽게 만들어 주기 위해서 StochRSI에 이동평균(moving average)를 취하는 경우도 있다고 합니다.
이러한 Stochrsi는 추세자체를 보여주지는 않으므로 다른 지표와 함께 보는것이 좋습니다
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