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위클리 옵션의 도입 사례와 기대 효과 – 자본시장연구원
국내 파생상품 시장에서는 처음으로 2019년 9월 23일 KOSPI200 위클리 옵션 상품이 거래되기. 시작하였다. 과거 KOSPI200 정규 옵션 시장의 거래량을 분석해 보면 만기가 …
Source: www.kcmi.re.kr
Date Published: 4/22/2021
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위클리코스피200옵션 – 키움증권
위클리 KOSPI200 옵션 개요 · 결제주 목요일 (공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) · 월물옵션과 최종거래일이 겹치는 두번째 목요일 만기 위클리옵션은 미상장.
Source: www.kiwoom.com
Date Published: 5/1/2021
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위클리옵션
7:15 Now playing (885회)(돈벼락 터지는 위클리옵션)(마감 분석)(물반, 고기반)(하루 10만원 돈벌기)(재테크)(해외선물 때려치고 서민갑부)(주식투자 선물옵션 전업투자) …
Source: www.youtube.com
Date Published: 8/21/2021
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위클리옵션 만기일, 풋옵션 시세 ‘분출’ – 글로벌이코노믹
위클리 옵션 만기일을 맞아 옵션의 변동성이 폭발했다. 19일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전거래일 보다 1.89%(49.74포인트) 떨어진 2576.24에 …
Source: www.g-enews.com
Date Published: 6/29/2021
View: 9150
코스피200 위클리옵션 – 신한금융투자
코스피200 위클리 옵션. 코스피200지수를 기초지수로 하는 점은 코스피200옵션과 동일하며, 매주 목요일에 다음 주 목요일까지 만기로 상장되는 거래기간 1주일의 옵션 …
Source: www.shinhaninvest.com
Date Published: 6/4/2021
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위클리 옵션 – YES24
위클리 옵션을 거래하라! 위클리 옵션은 유동성과 현물(주식) 보유자의 헤지를 위해 만들어진 단기 상품으로, 만기가 1주일마다 돌아오는 옵션이다 …
Source: www.yes24.com
Date Published: 5/6/2021
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[시사금융용어] 위클리옵션 – 연합인포맥스
◇위클리옵션은 매주 목요일에 다음 주 목요일까지 만기로 상장되는 일주일짜리 옵션을 말한다. 매월 만기가 돌아오는 월물 옵션과 달리 만기를 주 단위로 …
Source: news.einfomax.co.kr
Date Published: 7/5/2021
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차트를 알면 보이는 위클리 옵션 – 도서 – 인터파크
차트를 알면 보이는 위클리 옵션. 지성환 저 한국경제신문i 2020.11.10. 판매지수 416. 별점10. 할인가. 18,900 원 정가21,000원 10%↓할인.
Source: mbook.interpark.com
Date Published: 4/16/2021
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위클리옵션 상장 1년, 거래 늘었지만 기관은 5%뿐… ‘야간 시장 …
위클리 옵션은 ‘매주마다 만기가 찾아오는 옵션 상품’을 말한다. 일반 옵션보다 단기 이벤트·리스크 대응이 쉽다는 것이 장점이다. 만기가 짧은 만큼 기초 …
Source: www.sedaily.com
Date Published: 12/22/2022
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위클리 옵션 만기일 매매: 강세 콜 스프레드 + 약세 풋 스프레드 + …
Q1. 위클리 옵션이 뭔가요? … 옵션은 미래의 특정 시기에 특정 가격으로 팔거나 살 수 있는 권리 자체를 현재 시점에서 매매하는 계약을 말하는데요. 보통 …
Source: marketeye-readlife.tistory.com
Date Published: 6/29/2021
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주제에 대한 기사 평가 위클리 옵션
- Author: 증권카페 머니챌
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- Date Published: 2020. 5. 21.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=rsVg0nYEWwM
위클리옵션 만기일, 풋옵션 시세 ‘분출’
위클리옵션 만기일, 풋옵션 시세 ‘분출’ 이미지 확대보기 위클리옵션 풋옵션 행사가격 340 종목 시세 그래프 (3분)
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.위클리 옵션 만기일을 맞아 옵션의 변동성이 폭발했다.19일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전거래일 보다 1.89%(49.74포인트) 떨어진 2576.24에 장을 시작했다.위클리옵션 만기일에 지수가 급락하자 내재가치가 거의 소멸된 위클리 풋옵션 외가격 종목에서 장중 한때 전거래일 대비 30배 이상 상승한 종목이 나타났다.위클리옵션 중 풋옵션 행사가격 340.0종목이다.이 종목은 만기일인 19일 코스피200 지수가 340.0포인트 이상에서 끝날 경우 아무런 가치가 없는 종목이다.이 종목의 전일 종가는 1계약당 0.03포인트(7500원)였다.지수가 급락하자 오전 9시1분 이 종목의 가격은 0.97포인트(24만2500원)까지 급등한 후 오전 9시46분 현재 0.29포인트(7만2500원)에 거래되고 있다.장중 고가로는 전일대비 32배 상승했고, 현재가 기준으로도 9.6배 상승한 셈이다.같은 시각 코스피200지수는 341.86포인트를 기록하고 있어 이 종목은 현재 내재가치는 없고 모두 시간가치만 살아있는 셈이다.한편, 위클리풋옵션 시세가 급등했다고 보유자 모두가 즐거운 것은 아니다.위클리풋옵션 매도자의 경우 그만큼 손실이기 때문이다.정준범 글로벌이코노믹 기자 [email protected]
위클리 옵션
옵션 거래는 주식과 달리 계약형태로 이루어집니다. 보험에 가입하더라도 모두 다 사고가 나지는 않습니다. 대부분 무사고로 만기를 맞게 됩니다. 이 경우 가입자는 자동차보험료만 손실을 본 것이고, 그 금액만큼 보험회사는 이익을 보게 됩니다. 그런데 자동차사고가 많아지면 보험으로 지불할 금액이 많아져 수익이 줄기도 하고, 어떤 때는 적자를 보기도 합니다. 이것이 옵션 매도자의 손실이 됩니다. 이처럼 옵션 매수와 옵션 매도는 대부분 매도가 유리하지만, 매수가 유리한 경우도 간혹 생깁니다. 따라서 유리한 조건에서 매수타이밍을 포착하는 것이 옵션 매수의 핵심입니다. — pp.13~14
횡보가 길면 추세가 나오는 것처럼 선물이 긴 시간 횡보를 하면 옵션의 가격인 프리는 시간가치의 감소가 두드러집니다. 이처럼 프리가 거의 없어지면 비로소 옵션은 살아날 준비를 합니다. 옵션의 매수타이밍이 발생하는 것입니다. 선물이 10:10에 295.55를 찍을 때 풋290은 2외가로 만기까지 5시간 10분이 남은 상태였습니다. 따라서 0.03은 아주 좋은 가격으로 매수의 타이밍입니다. 이때 최대 손실은 3틱으로 손실을 봐도 무방하다는 마인드를 가져야 합니다. — p.80
급락을 하면서 고평가되었던 양 옵션의 프리는 상승을 하면 점차 고평가 상황을 해소하게 됩니다. 장 초반 7.55포인트의 갭 상승을 했지만, 막내인 콜235의 시가는 전일 종가 0.10 대비 2틱 오른 0.12에 불과했고 10분간 음봉으로 밀리자 0.06으로 반 토막이 난상태가 되어서야 시세가 나왔습니다. 여러 번 강조했지만 옵션의 큰 시세는 0.10 미만에서 나옵니다. 그리고 선물이 갭으로 상승했을 때 콜 옵션의 갭이 클 경우에는 되밀릴 가능성이 추가 상승할 확률보다 높습니다. 즉, 외가 콜 옵션의 큰 시세는 보합이나 장 중 눌림을 받아야 시세가 나올 확률이 높습니다. 갭으로 상승해 큰 시세를 주는 경우는 별로 없습니다. — pp.174~175
등합과 선물의 진폭은 밀접한 관계가 있습니다. 선물의 진폭이 커질수록 등합의 크기도 커집니다. 등합이 커진다는 것은 하락할 확률이 높은 변동성 장세로의 전환을 의미합니다. 평소 정규 월 물의 등합과 함께 위클리 옵션의 등합이 어떤 수준인지 파악하면 현재의 장세에 대한 분석이 수월해집니다.
— p.295
[시사금융용어] 위클리옵션
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 07시 30분에 서비스된 기사입니다.
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◆위클리옵션은 매주 목요일에 다음 주 목요일까지 만기로 상장되는 일주일짜리 옵션을 말한다.매월 만기가 돌아오는 월물 옵션과 달리 만기를 주 단위로 나눠 상장한다.이로써 각종 글로벌 경제 이벤트에 따른 위험 관리와 투자 기회를 제공하는 차원에서 고안됐다.매주 목요일에 상장하지만 두 번째 목요일 만기는 월물 옵션 만기일과 겹치기 때문에 상장하지 않는다.위클리옵션은 만기가 짧아 옵션의 시간가치가 상대적으로 작기 때문에 시장의 이벤트 관련 위험관리 비용도 적게 든다는 점이 장점이다.예를 들어 코스피200지수가 1포인트 하락하는 위험을 헤지하고자 위클리풋옵션을 이용할 경우 코스피 200풋옵션에 비해 비용 부담이 약 56% 수준으로 줄어든다.위클리옵션은 미국, 독일, 대만 등 해외 주요 거래소에도 상장돼 있는 상품이다.특히 미국 CME S&P500지수와 대만 TAIEX옵션의 경우 위클리 옵션 거래량이 월물 옵션 거래량보다 많다고 거래소는 설명한다.코스피200 위클리옵션은 금융위원회가 발표한 ‘파생상품시장 발전방안’에 따라 우리나라 시장에 오는 9월23일 상장된다. (자본시장부 정선영 기자)(서울=연합인포맥스)[email protected](끝)
추가 적립 안내
옵션 거래는 주식과 달리 계약형태로 이루어집니다. 보험에 가입하더라도 모두 다 사고가 나지는 않습니다. 대부분 무사고로 만기를 맞게 됩니다. 이 경우 가입자는 자동차보험료만 손실을 본 것이고, 그 금액만큼 보험회사는 이익을 보게 됩니다. 그런데 자동차사고가 많아지면 보험으로 지불할 금액이 많아져 수익이 줄기도 하고, 어떤 때는 적자를 보기도 합니다. 이것이 옵션 매도자의 손실이 됩니다. 이처럼 옵션 매수와 옵션 매도는 대부분 매도가 유리하지만, 매수가 유리한 경우도 간혹 생깁니다. 따라서 유리한 조건에서 매수타이밍을 포착하는 것이 옵션 매수의 핵심입니다.
-13~14페이지
횡보가 길면 추세가 나오는 것처럼 선물이 긴 시간 횡보를 하면 옵션의 가격인 프리는 시간가치의 감소가 두드러집니다. 이처럼 프리가 거의 없어지면 비로소 옵션은 살아날 준비를 합니다. 옵션의 매수타이밍이 발생하는 것입니다. 선물이 10:10에 295.55를 찍을 때 풋290은 2외가로 만기까지 5시간 10분이 남은 상태였습니다. 따라서 0.03은 아주 좋은 가격으로 매수의 타이밍입니다. 이때 최대 손실은 3틱으로 손실을 봐도 무방하다는 마인드를 가져야 합니다.
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급락을 하면서 고평가되었던 양 옵션의 프리는 상승을 하면 점차 고평가 상황을 해소하게 됩니다. 장 초반 7.55포인트의 갭 상승을 했지만, 막내인 콜235의 시가는 전일 종가 0.10 대비 2틱 오른 0.12에 불과했고 10분간 음봉으로 밀리자 0.06으로 반 토막이 난상태가 되어서야 시세가 나왔습니다. 여러 번 강조했지만 옵션의 큰 시세는 0.10 미만에서 나옵니다. 그리고 선물이 갭으로 상승했을 때 콜 옵션의 갭이 클 경우에는 되밀릴 가능성이 추가 상승할 확률보다 높습니다. 즉, 외가 콜 옵션의 큰 시세는 보합이나 장 중 눌림을 받아야 시세가 나올 확률이 높습니다. 갭으로 상승해 큰 시세를 주는 경우는 별로 없습니다.
-174~175페이지
등합과 선물의 진폭은 밀접한 관계가 있습니다. 선물의 진폭이 커질수록 등합의 크기도 커집니다. 등합이 커진다는 것은 하락할 확률이 높은 변동성 장세로의 전환을 의미합니다. 평소 정규 월 물의 등합과 함께 위클리 옵션의 등합이 어떤 수준인지 파악하면 현재의 장세에 대한 분석이 수월해집니다.
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위클리옵션 상장 1년, 거래 늘었지만 기관은 5%뿐… “야간 시장 열어야”
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주간 단위로 만기가 찾아와 투자자들이 단기 리스크에 재빨리 대응할 수 있는 ‘위클리 옵션’이 국내 자본시장에 상장한 지 1년을 맞았다. 단기 옵션 거래를 원했던 개인투자자들의 수요를 흡수하면서 투기적 거래가 감소하고 거래량이 올 들어 2배가량 급증해 일단 시장에 안착했다는 평가가 나온다. 하지만 개인과 외국인에 비해 거래 비중이 5%에 불과한 기관투자가의 참여 확대를 위해서는 야간에도 거래할 수 있는 시장을 개설해야 한다는 지적이다.24일 코스콤에 따르면 코스피200 위클리 옵션의 월평균 거래량은 지난해 12월 31만7,175계약에서 올해 8월 66만5,234계약까지 늘어났다. 거래대금 역시 같은 기간 275억1,200만원에서 944억6,300만원으로 부쩍 늘었다.위클리 옵션은 ‘매주마다 만기가 찾아오는 옵션 상품’을 말한다. 일반 옵션보다 단기 이벤트·리스크 대응이 쉽다는 것이 장점이다. 만기가 짧은 만큼 기초자산의 가격 변화에 더 민감하게 움직이는 반면 중간에 발생하는 이벤트는 적어 불확실성에 따른 리스크가 작다. 한국거래소는 지난해 9월23일 코스피200 지수를 기초자산으로 하는 위클리 옵션을 상장했다.위클리 옵션 거래가 가능해지면서 투기성 거래가 줄어들었다는 것도 긍정적인 대목이다. 기존 코스피200 옵션 시장에서는 투기적 성향의 외가격(OTM) 옵션 거래가 50%에 육박했는데 위클리 옵션 시장에서는 그 비중이 30% 정도에 그치고 있다는 설명이다. 한국거래소 관계자는 “1주일이 지나면 곧바로 만기가 찾아오니 오히려 투자자들이 더 신중해졌다”고 분석했다.기관의 참여 비중이 낮다는 것은 아쉬운 점으로 지목된다. 실제로 올해 위클리 옵션 시장에서 거래대금 기준으로 기관이 차지하는 비중은 4.92%에 불과했다. 외국인(60.39%), 개인(34.01%)에 비해 미미한 수준이다. 기관은 초단기 차익보다 리스크 관리 차원에서 옵션을 사고파는 경우가 많다. 그러나 여전히 위클리 옵션보다는 코스피200 일반 옵션을 통해 국내 증시 관련 위험을 관리하는 모습이다. 한 증권사의 고위 관계자는 “2000년대 초반 옵션 시장 투기매매나 변동성이 높았을 때와 달리, 지금은 국내 증권사들이 단기 대응 포지션을 많이 잡지 않는다”며 “금융사들이 자기자본 거래를 위한 ‘프롭 트레이딩’ 조직이 아니라면 증권사 내에서 딱히 위클리 옵션 관련 수요가 생기기 힘들다”고 말했다.코스피200 옵션처럼 유럽파생상품거래소(EUREX)와 연계해 야간 코스피200 위클리 옵션 시장을 열어야 한다는 제언이 나오는 이유다. 24시간 위클리 옵션을 사고팔 수 있게 해 ‘단기 이벤트에 효과적으로 대응한다’는 본 취지를 살리자는 의미다. 현재 코스피200 위클리 옵션은 주간에만 사고팔 수 있다. 금융투자 업계의 한 관계자는 “코스피200 위클리 옵션이 잘 거래되고 있는 만큼 보다 효과적인 위험 관리와 이벤트 대응을 위해 위클리 옵션 시장의 야간 개장을 추진하는 것이 바람직하다”고 설명했다./심우일기자 [email protected]
위클리 옵션 만기일 매매: 강세 콜 스프레드 + 약세 풋 스프레드 + 양매도
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Q1. 위클리 옵션이 뭔가요?
옵션은 미래의 특정 시기에 특정 가격으로 팔거나 살 수 있는 권리 자체를 현재 시점에서 매매하는 계약을 말하는데요. 보통 한 달 주기의 옵션(먼슬리 옵션)의 먼 만기보다 짧은, 만기를 일주일로 하는 초단기 옵션을 위클리 옵션이라고 합니다. 위클리 옵션은 만기가 짧기 때문에 시장 상황에 맞춰 빠른 대응을 할 수 있는 것이 장점입니다. 매주 목요일에 그 다음 주 목요일까지를 만기로 상장되며, 두 번째 목요일 만기는 월물 옵션 만기일과 겹쳐 상장하지 않아요.
Q2. 위클리 옵션 만기일에는 어떻게 매매하면 좋을까요?
오늘(2021년 7월 15일)은 목요일로 위클리 옵션 만기일이었는데요. 위클리 옵션도 만기일에 먼슬리 옵션처럼 변동성이 큰 경우가 많아요. 그래서 위클리 옵션 만기일에는 장의 추세 방향을 잘 잡고 바로 따라가는 것이 중요합니다. 또 옵션의 만기일에는 외가는 꽝(0)이 된다는 점에 유념해야 합니다.
<그림 1>의 지난 7월 15일 만기일의 위클리 옵션 종가 시세표에서 보듯 위클리 옵션도 결제되지 못하는 콜옵션이나 풋옵션은 꽝이 되는데 그렇게 되려면 그 행사가 옵션의 프리는 왕창 빠지게 되겠지요. 그렇게 빠지는 프리를 꼭 챙겨야 한다는 것입니다.
<그림1> 2021년 7월 15일 코스피200 위클리 3주 옵션 종가 시세표
Q3. 위클리 옵션 만기일에 장의 추세 방향을 따라가려면 어떻게 매매하면 좋을까요?
<그림1>에서 7월 15일 만기일에 코스피 200 선물지수는 전일 종가인 433.65보다 1.05 포인트 오른 434.70에 시가를 형성하며 갭상승으로 시작하였어요. 상당한 갭상으로 선물지수가 시작할 경우 시가가 중요합니다. 선물지수가 시가 부근에서 오르락내리락하다가 시가를 깨고 내려가면 장의 방향은 하방이 됩니다.
장의 방향이 하방이 되는 것이 유력시되면 하락장의 투자기법 중 하나인 ‘약세 풋 스프레드’ 진입을 할 수 있어요. 가격이 높은 형 풋옵션을 매수하고 가격이 낮은 동생 풋옵션을 동일 계약수로 매도하는 것이지요. 이날은 선물지수가 하락한 후 반등할 수 있다고 보고 약세 풋 스프레드 진입을 먼저 하지 않았어요.
<그림2> 2021년 7월 15일 코스피200 선물지수 5분봉 추이
대신 선물지수가 내려오다가 올라갈 가능성이 높아진다고 보고 상승장의 투자기법 중 하나인 ‘강세 콜 스프레드’ 진입을 먼저 했어요. <그림2>에서 처럼 9시 13분경 가격이 높은 형(콜옵션 440)을 매수하고 가격이 낮은 동생(콜옵션 442.50)을 동일 계약수로 매도한 것이지요. 가격이 높은 형 콜옵션을 매수했으므로 올라가면 좋지만 설령 내려가더라도 매도한, 가격이 낮은 동생 콜옵션이 있기 때문에 손실은 크지 않게 되지요.
<그림3> 2021년 7월 15일 9시 13분 16초 경 강세 콜스프레드 진입
상승가능성을 염두에 두고 강세 콜 스프레드 진입을 했으나 선물지수의 하락세가 계속 되어 더 많이 내려갈 가능성이 높아졌어요. 그래서 하락장의 투자기법 중 하나인 ‘약세 풋 스프레드’ 진입을 추가 했어요. 가격이 높은 형(풋옵션 427.50)을 5 계약 매수하고 가격이 낮은 동생 (풋옵션 425)을 동일 계약수로 매도한 것이지요. 형 풋옵션을 매수했으므로 내려갈 때 상당한 수익을 얻을 있는 데다 동생 풋옵션을 매도했으므로 올라갈 때도 대비한 것이지요. 선물지수가 올라갈 것 같을 때 하는 강세 콜 스프레드와 내려갈 것 같을 때 하는 약세 풋 스프레드를 모두 했으므로 선물지수가 내려가거나 올라가거나 모두 괜찮은 것이지요.
<그림4> 2021년 7월 15일 9시 17분 8초 경 약세 풋스프레드 진입
Q4. 강세 콜 스프레드와 약세 풋 스프레드를 진입해놓고 기다리면 수익이 절로 나는가요?
그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있어요. 선물지수가 내려갔다가 반등하여 일정 폭 범위내에서 움직이면 상당한 수익을 얻을 수 있어요. 옵션이 변동폭이 적으면 콜 매도한 것과 풋매도한 것의 프리가 많이 ‘빠져 수익을 챙길 수 있기 때문입니다.
반면 강세콜 스프레드와 약세 풋 스프레드의 합성 포지션을 구축한 상황에서 일정 범위를 넘어 한쪽 방향으로 크게 움직이면 반대 방향 쪽이 유리한 스프레드를 청산해야 합니다. 만일 선물지수가 전고점을 넘어 상방으로 터지면 약세 풋 스프레드를 청산해야 손실 확대를 막을 수 있겠지요. 반대로 선물지수가 전저점을 붕괴하고 하방으로 터지면 강세 콜 스프레드를 청산해야 손실 확대를 막을 수 있겠지요. 위클리 옵션 만기일에는 언젠가는 한쪽 방향으로 터질 가능성이 높아 기민하게 대처하는 것이 중요합니다.
Q4. 위클리 옵션 만기일에 결제되지 못하는 행사가 콜옵션이나 풋옵션은 꽝이 되므로 많이 빠지는 프리를 꼭 챙겨야 한다고 했는데 어떻게 하나요?
코스피 선물지수는 시가인 434.70에서 1.70 포인트 하락한 후 9시 34분 당일 저가인 433.00을 찍고 반등하기 시작합니다. 옵션의 프리는 선물지수가 내려왔다가 반등하기 시작하면 빠지게 되고 하락폭의 절반을 올라온 9시 40분경부터는 횡보장 조짐이 나타나면서 더 많이 빠질 수 있어요. 그래서 <그림 5>에서 보듯 강세 콜 스프레드와 약세 풋 스프레드의 총손익은 15만으로 늘어납니다.
<그림5> 2021년 7월 15일 9시 40분 콜 강세 스프레드와 약세 풋스프레드의 평가손익
9시 40분경부터는 횡보장 조짐이 나타나는 것 같아 9시 44분경에 위클리 7월 3주물 콜옵션 435와 풋옵션 432.50을 각각 10 계약과 22 계약을 매도했어요. 위클리 풋옵션을 위클리 콜옵션보다 계약수를 2.2배 산 것은 위클리 풋옵션의 매입가가 0.18로 위클리 콜옵션의 매입가 0.28보다 낮은 데다 선물지수가 더 올라갈 가능성이 높다고 보았기 때문입니다.
<그림6> 2021년 7월 15일 9시 44분 경 위클리 옵션 양매도 진입
<그림 6>에서 위클리 옵션 양매도와 강세 콜 수프레도 및 약세 풋 스프레드의 포지션이 모두 나와있지 않는데요. 모두 나와있는 9시 57분경 전체 잔고와 평가손익은 <그림 7>과 같습니다.
<그림7> 2021년 7월 15일 9시 57분 경 콜 강세 스프레드와 약세 풋스프레드 및 위클리 옵셩 양매도 잔고 및 평가손익
횡보장이 지속되며 평가손익은 10시 20분경 35만 4천원대, 11시 29분경에는 77만 2천 원대로 늘어납니다.
<그림8> 2021년 7월 15일 10시 20분 경 콜 강세 스프레드와 약세 풋스프레드 및 위클리 옵셩 양매도 평가손익
<그림8> 2021년 7월 15일 11시 29분 경 콜 강세 스프레드와 약세 풋스프레드 및 위클리 옵셩 양매도 평가손익
Q5. 횡보장을 보이던 선물지수는 오후12시 20분경 전고점을 넘어 본격적으로 상승합니다. 이 경우 옵션 합성포지션을 어떻게 변경해야 하나요?
강세 콜 스프레드와 약세 풋 스프레드에다 위클리 옵션 양매도까지 있는 합성 포지션을 구축하였을 경우 일정 범위를 넘어 한쪽 방향으로 크게 움직이면 반대 방향 쪽이 유리한 스프레드를 청산해야 합니다. 선물지수가 전고점을 강하게 돌파하여 상승하고 있으므로 약세 풋 스프레드와 위클리 옵션 양매도 중 위클리 콜옵션 양매도를 청산하는 것이 좋습니다. 그래야 손실을 줄이고 수익을 높일 수 있기 때문입니다.
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